エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 230

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2中性子
最終再交渉行の方法論を学んだみんな、教えてくれ、（H=3）はこうなるのか？<br / translate="no"> それとも、Pastukhovはやはり最終的な構成からすべての同方向の運動を削除して、最初の系列の極値の直前に横たわるHの倍数の点だけを残すのでしょうか？


やりました！」と言える。もし、過剰な数学的記号を使わなければ、もっと短時間で済むはずです。でも、しょうがないですよね、学位論文も数学的だし、言語もそうだし。

私の理解では、Pastukhov氏の図にあるものは、初期補助列（チルダ付きro）i=0,...,チルダ付きMとして定義されているようです。この配列から、目的の配列[(ro*)m,(ro)m]が帰納的に抽出される。その中で、点(ро*)mはブレークポイント、点(ро)mはそこからHだけ離れた方向転換の固定点である。

したがって、この写真では、アスタリスクのついた点が、2点目、6点目、8点目、9点目ということになります。また、アスタリスクのない対応する点は、3位、7位、9位、10位である。

2つ目の質問については、はい、そのような構成になっています。

パストゥコフのカギ戦略は、なぜレンコーよりずっと良い結果を示すのか理解できた。
 
to Yurixx24.01.07 00:20

...2つ目の質問については、はい、そういうことになりますね。


ありがとうございます、整理しました。


私は、パストゥホフ戦略に関するMTSの集団的発展に、喜んで、喜んで参加します。
私は、これが現時点で最も有望なアイデアだと考えており、この仕事のためなら自分の研究を無期限に延期する用意があります。数学の既知の部分の知識がないため、容易に予想される困難にもかかわらず、私は自分でやるつもりだったのです。

ですから特に、パストゥホフの戦略に基づいてMTSを集団で開発するというセルゲイさんの考えは支持しますが、そのようなチームが活動する場として公開フォーラムは最適ではないと思います。
どんな開放性にも（この問題では特に）限界があるように思います。

このように、私はかなり明確に説明することができたと思います。


おっしゃる通りだと思いました。一般論としては同意しがちですが、細かいところは...。


かなりやりこんでいます。:-)
たったひとつの「でも」で。READPRN関数は、データファイルのスペースやカンマを理解できるはずなのですが（マニュアルに書いてあります）、その気がないようなのです。なぜかというと、その答えが見つからないのです。
日付-時刻のフォーマットを理解していないためでしょうか？

私の議事録ファイルはMT4からエクスポートされたものです。エントリーは、日付、時間、OHLC、出来高という形式です。すべてカンマ区切りです。READPRNは、ドットがあるためか、日付のフォーマットを数字として理解します。そこで終わりです。
ティックファイルも日付と時刻の両方が表示されるんですね。このような場合、どのように解決するのですか？


由良 MT4アーカイブから議事録ファイルを一気に*.prn形式でエクスポートしています。このファイルを読み込むmatcadプログラム（*.mcd）とデータファイル（*.prn）は、同じディレクトリにある必要があります。これだけで、十分な動作が可能です。MT4の分足ファイルからエクスポートしたものをWindowsのメモ帳で表示し、matcadで読み込んだ例を下図に示します。



時刻と日付のフォーマットが失われているが、問題ない。

to Olga_trader
パストゥコフ本人をクラブに招待すれば、あらゆる質問に答えてくれるだろう。

かなり本気で。


尊敬するスタニスラフ・ベニアミノビッチ氏は、自主的に教育活動をする暇がないのだろう。でも、もしオルガさんが、マエストロを講演に呼ぶ可能性があるなら、ぜひお願いします。
 
パストゥホフの研究を進める中で、戦略の収益性を積分評価することに関して一つの疑問が生じた。



数式中の2ラムダではなく、1ラムダに等しい項があるべきと思われます。実際、式の第1項はジグザグ1本の平均的な長さを反映しており、Wienerプロセスでは2Hになる傾向がある。非ランダム成分を抽出するために、得られた値から2Hを差し引き、これが各取引の平均収入となる。ここからDCの手数料（1H、p.61）を差し引くだけで、各取引の平均ドライ残高が求まる。さらに全ては単純で、この残差に取引回数（反転回数）を掛けて、富の大きさを求めよう。式の最後の項は無視できます。これは貿易完了に関連する不確実性を考慮したものです。

では、この質問の是非について、どなたかお考えをお聞かせください。
 
ああ...クールだ、絶望的に遅れている気がする。論文を読んでいないので、純粋に論理的な考察から推測すると、逆張りのジグザグで計算しているので、ジグザグニーごとに手数料のスプレッドが2つ取られるはずです。 その場合、計算式は正しい。
 
では、その質問の是非について考える人は？


私もこの場所に来て、こんな疑問を持ちました。しかし、最初に読んだのは、その働きを思想的なレベルで理解することであった。だから、その種の質問はすべて後回しにした。とりあえず何も作らず、次のことをメモしておきます。

パストゥホフが引用したエクイティカーブは先物を指している。証券取引所では、スプレッドはそれ自体で存在し、手数料もそれ自体で存在します。そして、手数料は取引のたびに発生します。1トレード、つまりポジションを建ててから 決済するのが2トレードです。そのためか、2*lambda.
 
ロッシュ
ああ...クールだ、絶望的に遅れている気がする。論文を読んでいないので、純粋に論理的な考察から推測すると、逆張りのジグザグで計算しているので、ジグザグニーごとに手数料のスプレッドを2つ取らなければならないことになります。 その場合、計算式は正しい。<br /> translate="no">です。

ロッシュ、利口ぶるな、はっきりしろ。
逆転とはどういう意味ですか？なぜ、膝が2つで見開きが2つだと、ダブルスプレッドになるのですか？

ゆりっくす
パストゥホフが引用したエクイティカーブは、先物にも適用される。証券取引所では、スプレッドはそれ自体で存在し、手数料もそれ自体で存在します。そして、手数料は取引のたびに発生します。1トレード、つまりポジションを建ててから決済するのが2トレードです。これが2*lambdaの理由かもしれません。


可能です。
 
2*lambdaは証明から導き出されたものではないのですか？
 
可能です。


Emini SP500を取引する際にブローカーが課す手数料を調べてみました。シェパードは片側2.5ドル、つまり1トレードあたり（しかも往復で2トレード）という、かなり平均的な値を取った。しかし、普及を疎かにしてきた。これは正しいかもしれない。なぜなら、第一に、証券取引所のスプレッドは非常に柔軟なものであり、第二に、Emini SP500やEmini NASDAQといった流動性の高い商品は、スプレッドが0に近く、かなりの期間、0に等しいからである。

FXの場合は状況が異なります。手数料は無料だが、スプレッドがあり、その価値は無視できない。しかし、かなり安定しているので、第一近似では、2*lambdaをspreadに置き換えて、どうなるか見てみるとよいでしょう。
 
学位論文を読み始める。全般的に非常に興味深く、特にパターンについて。しかし、誤解も少なくない。経歴のある方なら説明できるかも？まず、何が連続関数なのかが明確ではない。結局、私たちは離散的な時間と離散的な関数の値を持っているのです。ここでどうやって連続性／非連続性を語ればいいのか、率直に言って私にはよくわからないのです。私が作者なら、すべてを連続したものと考えるでしょう。問題は、左側の制限のケースを考えることに何の意味があるのか、ということです。
 
Это возможно.


Emini SP500を取引する際にブローカーが課す手数料を調べてみました。パストゥコフは片側2.5ドル、つまり1トレードあたり（しかも往復で2トレード）という、かなり平均的な値を取った。しかし、普及を疎かにしてきた。これは正しいかもしれない。なぜなら、第一に、証券取引所のスプレッドは非常に柔軟なものであり、第二に、Emini SP500やEmini NASDAQといった流動性の高い商品は、スプレッドが0に近く、かなりの期間、0に等しいからである。

FXの場合は状況が異なります。手数料は無料だが、スプレッドがあり、その価値は無視できない。しかし、かなり安定しているので、第一近似では、2*lambdaをspreadに置き換えて、どうなるか見てみるとよいでしょう。


今すぐやる必要はないと思う。この場合、モデルに調整が必要だと理解しています。コミッションをスプレッドに置き換えただけでは、正しいモデルにはなりません。

では、誰もこの証明を自力で導き出そうとしなかったのでしょうか？
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