しかし！（Kendall Stewartの意味での）極値点の数を計算することは難しくなかった。 、周期5で平滑化した算術平均（グラフでは赤くなっている）を計算すると、 まさに32であることが判明したのだ。したがって、この平滑化された系列の3番目（正確には3.09375）の点は、すべて極値 。これらの結果に基づいて、私はPI数の証人の宗派から幾何学者が単に すぐに生物学の博士にgazavatを宣言しなければならないと信じていますG.Rosenberg。特に、忌まわしい ビビセクターは、第一階層最大で4.5波以上、第二階層最大で11 波があると約束したのだから。とはいえ、近所のカエルの鳴き声の主であり、顕微鏡を アメーバの性生活を評価する道具として微妙に愛好している彼は、11という数字と太陽 の活動期間との関係を激しく否定しています。ヘリオバイオロジストは警鐘を鳴らしている。Just a spit in the soul of a entire scientific branch - "This example seems to illustrate quite convincingly one of typical errors in use of statistics in biology - taking the coincidence of curves as binding evidence of a causal link one phenomenon to another.".- と伝えています。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip
また、スプレッドと直接比較できる値、すなわち、スプレッドと比較できる値を出力してください。
nt-2H- 結果をよりわかりやすくするためです。H 値の全範囲で同一のゼロを期待しています。
そして、スプレッドと直接比較できる値、すなわち、「スプレッド」を印刷してください。
nt-2H-なので、より消化吸収の良い仕上がりになります。H 値の全範囲で同一のゼロを期待しています。
OK、そうします。
セルゲイ、君は僕がやるより早くタスクを設定するんだね。:-))
EURUSD2006ティックとの比較のために掲載したZIPとは別物であることを祈ります。
そのZIPのために、ティックと並行してやったからです。期待通りの結果が得られました。
ゼロ精度が満足できるものかどうかわかりませんが、全領域でHvolは2.0前後で変動しています
絶対値でsko=0.0132、相対値で0.657%と判明した。
PS.
このファイルを見てみました。もちろん、それらのダニとは異なります。でも、残念ながら、あまりないんです。
このデータは適切ではありません。ローソク足はOHLCで表現しています。その4つの値から、構成するために
は、ジグザグを構築するために必要な2：HighとLowです。OpenまたはCloseによるジグザグの構築には、以下のような特徴があります。
ジグザグ（と仮定して、任意のOpenまたはClose）の構築は、プログラミングの練習としてのみ意味がある。
結果を面白く、有意義に比較できるようにするためには
先ほど掲載した100万刻みのWienerプロセスから構築する細かな点。結局のところ
実プロセスの議事録は、ティックに直接リンクしているのです。その関係を維持することが必要
をWienerモデルにも適用しています。に収まることが望ましいし、ティックの数は
を、本物のダニと同じように分配する必要があります。
できるのか？
その結果、（本物の刻みは模型の2倍あるので）半年は分量が多くなります。しかし、モデルバーの構造品質は、実際のプロセスにはるかによく対応することができます。このように、実験の条件を厳しくすることで、その成果はより重くなるように思います。
もうひとつ、セルゲイさん。
起きててくれーーーー
目を覚まして ください!
:_)) よかった！
すでに裁定なしの場合の十分な分量のバーを準備し始めています。
まず、分足のバーを構成するために使用するWiener tickを調整しました。現在は200万個で、その分布関数（DP）はEURUSD 2006のティック配列の第一差分振幅の分布によく合っている（図参照）（Wiener過程のDPは強制的に0.5倍されている、これはEURUSD 2006に比べてVPティックの数が2倍になっているため
Wiener tickを更新したアーカイブはこちらでご覧いただけます。
http://www.filefactory.com/file/050ece/
EURUSD 2006 tick array FRを1分足のティック数で構築し、非裁定ティック系列を同じ長さの分布則で切り分けてみましょう。
下の図は、EURUSD2006の1分足のティック数のFRと、EPシリーズの1分足のティック数のFRを示したものです。
納得のいく分布の一致を述べることができる。
では、EPティックシリーズの中から1分以上の長さのセグメントを選択し、1分足を形成してみましょう。このセグメントの最初のメンバーと最後のメンバーは、始値と終値（Open & Close）に対応し、セグメントの最大値と最小値 - 分バーの高値と安値に対応します。EP miniの結果系列については、始値に基づいてFRをプロットし、2006年のEURUSD系列と同じ振幅の分布を比較します（図参照）。
FR間の明らかな違いは、負のフィードバックの効果、すなわち時系列がEP系列よりも大きく現在の価格値を維持しようと「試みる」ことにつながるEURUSDのティックの系列におけるサンプル間の顕著な負の相関の存在によって説明することができる。上記のティックのFRに厳密には合致していないとして、何かを帳消しにすることができます。
EPティックから生成された分足シリーズのアービトラージフリーシリーズはこちらで入手できます。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/USDRND1min.zip
ファイル形式は以下の通りです：Open High Low Close
アレクセイ、もしよければ、あなたの考えを聞かせてください（予測や主張ではなく）：エリオットの波動理論やその信奉者によると、ポンドに今何が起こっていますか？1.99レベルの再現は可能か？そして一般的に、投げ売りは可能なのでしょうか。予測はありがたい仕事だと覚えていますが、それでも、私にとって重要なのは主張ではなく、意見です!!!
エリオット波動理論の支持者からのフィードバックを求め、このスレッドが長い間その名に恥じないように、本題に戻ることを求めます。数学者、統計学者、プログラマー（おそらく将来の億万長者か、すでに:)）を尊敬、心から尊敬していますが、やはりお茶を濁すことになります。
...FRの目に見える違いは、EURUSDのティック数におけるサンプル間の顕著な負の相関の存在によって説明することができ、これは負のフィードバック効果、すなわち時系列がEP系列よりも大きく現在の価格値を保持しようと「試みる」ことにつながるものである。何かというと、上記のダニのFRに厳密には合わないということなのですが......。
こちらにも少し書いています。
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=599756&postcount=60
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=594214&postcount=6
[後日追記）自分なりに出した簡単な結論です。一見すると、ダニの分布は
は、ほぼ正規分布に近い。しかし、これは欺瞞的な類似性である。よく見ると
が作用しなければ、チック症の分布のメカニズムがわからないことが判明した。
外力によって、分布は三角形になるはずですが、そうではありません。本質的なことです。
の2つの力が働き、一方は刻みを以前の水準に戻す傾向があり、そのメカニズムはどちらか一方が
市場の流動性、あるいは特定のDTZにおけるティック形成のメカニズム。もう一つの力、それはより高い
の順番で、このレベルが変化する傾向があります。その結果、次のような分布になります。
をCauchy分布に変換する。
もう一つの結論。前世紀初頭から中期にかけての古い数理統計学の本には、次のように書かれています。
によってランダムプロセス（ここではチック）を完全に特徴づけることができること。
その分布によってそして、この主張が確認されないと、次のように主張した。
は二変量分布で特徴づけることができる。最近では、何かを主張する試みも
というような議論はしなくなりました。私が言いたいのは、正規分布でモデル化するには
チックはメカニズムが異なるため、本質的に欠陥があります。曲線の形状の外見的な一致は...。
のカーブでは、この2つの異なるプロセスを識別することはできない。
ちょっと自戒を込めて。
私は自分の心を寛大にし、いわば生物科学の手助けをすることにしました。貢献することにしました。
物理的な暴力の脅しのもと、側近から1宗派の紙幣を集めた
。紙幣は年代が違う。同じスタックから出たものではないという自信がつきました
私のではありません。あとはなんといっても、周りの人たちが明らかにお金持ちではないことですね。
正直であってほしい。
S・ルーダーマン教授（
）の支援を受けた生物学者G・ローゼンバーグ博士の方法に従って、ノートからすべての数字を一列に写し取ったのである。高価な図面に興味津々で見入った。
勤勉で細心の注意を払わなければならない。広範な間違い、
あなたは、宗派ではなく、番号をコピーする必要があり、それ以外の場合は、画像が面白いことが判明しますが、
何か他のものについて。
0から9までの数字が均等に配置されているはずです。ヒストグラム（
）では、正規性やその他の規則性を示唆するものは見つからなかった。
出来上がったシリーズ（青に小さな円）で、高貴な博物学者は、
波の大きさを見て、それを数え、かつて彼がしたように、「...3つ目の波は、
、平均して隣の波よりわずかに大きいだろう...」という結論に達するよう提案します。波」そのものの定義の仕方や、
「波の大きさ」の定義が謎のままだったのです。私は確かにその波を理解する - 同じ
は、生物学の博士のための完全に当然のことですが、それでも私は才能の謙虚な
の賞賛のためにいくつかの明快さが欲しいです。
しかし！（Kendall Stewartの意味での）極値点の数を計算することは難しくなかった。
、周期5で平滑化した算術平均（グラフでは赤くなっている）を計算すると、
まさに32であることが判明したのだ。したがって、この平滑化された系列の3番目（正確には3.09375）の点は、すべて極値
。これらの結果に基づいて、私はPI数の証人の宗派から幾何学者が単に
すぐに生物学の博士にgazavatを宣言しなければならないと信じていますG.Rosenberg。特に、忌まわしい
ビビセクターは、第一階層最大で4.5波以上、第二階層最大で11
波があると約束したのだから。とはいえ、近所のカエルの鳴き声の主であり、顕微鏡を
アメーバの性生活を評価する道具として微妙に愛好している彼は、11という数字と太陽
の活動期間との関係を激しく否定しています。ヘリオバイオロジストは警鐘を鳴らしている。Just a spit in the soul of a entire scientific branch -
"This example seems to illustrate quite convincingly one of typical errors in use of
statistics in biology - taking the coincidence of curves as binding evidence of a causal link
one phenomenon to another.".- と伝えています。
一方、引用文中の「生物学」を「推測」に変えると、かなり
悪くもなんともなくなりますね。
結論から言うと、私は先見の明があり、生物学者には寄付を送らないことにした。
は、少々だらけ気味ではあるが、分析には非常に便利なツールであった。彼らは悔い改め、
電報緊急になぜこの彼らの博士Duremarは5の移動平均期間を使用し、
ない6あるいは7 - 彼らはお金を受け取ることはありません。
ここでは、詩人A.S.プーシキンに倣い、厳密に説明するつもりである。"そして、
Alexander Sergeyevich（ちなみに、私はロシアの詩人の中で一番好きです）の人柄に親しむために、プーシキンの
友人との書簡を読むことをお薦めします。そして、プーシキンがアンナ・カーンのことをどう表現したかを苦笑するのではなく、プーシキンがとてもとても倹約家であったという事実（
）を喜ぶのである。彼は妹と結婚したが、持参金を与えなかった
。と約束したものの。そして、妹の幸せな夫と2年間文通を続けた。最初は、
、「私には機会がありません」と丁寧に書いていた。そして、決闘の挑発を送った。
お金がない-撮ろう"(c) ジョン・ポリカルポヴィッチ・モズゴボイ
...私はエリオット波動理論の支持者に、このスレッドが長い間その名前にふさわしくなかったので、反応して話題に戻ることを求めます。数学者、統計学者、プログラマー（おそらく将来の大富豪か、すでに:)）を尊敬、心から尊敬していますが、やはり泥臭いですね。
VTEについて、新しいスレッドを立ち上げるのが正しいことです。
セルゲイさん、こんにちは。
新しいモデリングミニュチュアファイルのために、うまくいっていないのです。それは、モデリングのクオリティに関係していると思います。
ここでは、実際に疑念を抱く原因を2枚の写真で説明します。
и
最初の図は、実TICのジグザグノード（またはかぎ型）の数の依存性（usd）と、実TICの
のモデルウィーナー過程（vnr）を、先ほど教えていただきました（同じ100万刻み）。
曲線がとてもきれいで、精神的に近いものがあります。:-)
分足チャートのバーについては、モデルの分足チャートではそのようなイメージは得られないので、類似のカーブを示すことはできません。
代わりに、実チックのジグザグノード数の相関を示す赤い線のグラフを渡すと
モデル刻みのジグザグノードの数。また、青い線は、ジグザグノードの数の比率は同じですが、微小な実数値と
モデルグラフ
このように、ティックでは比率がconstになる傾向があり、ミニュチュアではstarになる傾向があることがわかる。
これは、モデルデータの挙動に根本的な違いがあり、その原因は私にはわからない。
分足チャートに非常に多くのアウターバーがあることが目で見てわかります。
そのサイズは非常に大きく（100ピップス以上、実際の1分足チャートではほとんどない）。
その結果、本物のローソク足ではATR=2.19、モデルローソク足ではATR=3.96となりました!
実際には、1969732本のティックから約350000本のバーが得られます。
で、モデルプロセスでは2200000ティック生成のうち106831本のバーしか得られません。
モデル分生成のプロセス自体に問題があるのだと思います。
EURCHFとEURGBP 2006のティックシリーズを、対応するH棟のカギに掲載しています。
http://www.filefactory.com/file/8aa7b3/
アーカイブの容量は6.5Mbです。
約束通り、EURUSD2006のティックと「完全に」同一のティックの時系列を構築しました。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/02/fakUSD1tik.zip
以下のパラメータは同じです。最初の差分と最初の差分間の相関係数については、FRを参照してください。
標準偏差（ほぼ）とFAC（異なるラグでの隣接差の相関係数）は、図参照。
この刻みをもとに、上記の投稿で紹介した方式で一連のマニューシャがモデル化されました。EURUSD1m 2006のシリーズとモデルのFRを下図に示します。
FRはとてもよく重なると思います。
人工的なデータを含むアーカイブはこちらで確認できます。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/02/fakUSD1min.zip
セルゲイ 今回のケースについて、最初の差分やFRなどの統計的な相関の有意性については、私は判断するつもりはないんだ。
しかし、次のような詳細を報告したい。新シリーズのモデルティック（つまり2200000ティック）でHボラティリティを計算しました。
その結果は以下の通りです。Hvol=2.168となるH=1を除けば、他の値は2.0という値にかなりよく合っている。
Max(Hvol-2)=0.088, Min(Hvol-2)=-0.018 - これは、この最初の値を考慮しない場合です。
シリーズ全体（50ポイント）では、sko = 0.0292、1.45%である。
つまり、100万刻みでの前シリーズとの差は僅少である。
一方、106831分足の2200000ティックは、平均20.6ティック/分です。
これは、実際のデータフローの平均5.5ティック/分と全く一致しない。
これと、先ほど書いたことを合わせると、結局はバー形成のプロセスの話なのではと思えてきます。
とか、FRの形とか、最初の差とか、そういうのじゃなくて。
もちろん、研究のフォローは必要です。中途半端に放棄するのは、本気ではない。大したことないですよー。
しかし、現実から切り離したり、抽象的な表現にとらわれたりしないほうがいい。そして、現実はトレーディング戦略です。
この場合、単純なことではありません。問題は、それが本物かどうかだそれは、独自に調べることができます
Wienerプロセスの研究の
ところで、では、Wiener過程とは何か、マルコフ過程とどう違うのかを説明してください。
PS 新しい分量で実験を繰り返しますが、私は自分のIMHOを支持します。