Neutron 28.01.07 20:23 ... обратили внимание на тот факт, что с ТФ=60 мин. связь между соседними отсчётами почти нулевая (см. свой рис.), т.е. марковский процесс, начиная с этого момента, выраждается для EURUSD в винеровский. Интересно правда? Люди на "дневках" работают, а тут, начиная с часа, ловить уже нечего!
EURUSDの結果です。
このストラテジーは、25pipsの動きに対して1-2pipsの裁定利益を得る可能性を示した。25pips、1日平均2～3回、年間200営業日（MTS取引時）値動きします。楽観的なバリエーションでは3*200*2=1200pips/年、悲観的なバリエーションでは2*200*1=400pips/年です。
EURCHFの結果です。
このペアの最小スプレッドは2ポイントです。信用取引は、1回の取引で1～2pipsの収益性があり、15pipsのレンタルブレイクダウンが可能です。15点の範囲を平均して1日4〜5回通過している。したがって、年間4*200*2=800点となる。
EURGBPの施工実績。
このペアの最小スプレッドは1-2ポイントです。信用取引は、スプレッド13ポイントで1取引あたり1～2ポイントの収益が可能です。ツールは1日平均3〜4回、13点の範囲を通過する。つまり、年間3*200*2=600点ということになります。
ここで、証明されるべきは降伏基準の時間的安定性を満足することであると考えよう。
収益性の評価では、一部の通貨商品で差益を得ることが可能である。
3.再交渉の方が収益性が高いことがわかる。
そろそろトレードのエミュレーターを書いて、得られた推定結果がTS演算に対応するようにする必要がありますね。
また、ディールオープニングの方向性を決める基準は何でしょうか？ないというのが私の理解です。
...
あとがきです。
私は本当にくだらない質問をしてしまったようで、今まで誰も答えてくれませんでした。:o( 論理的に推論しているように、私には思えました。一日に何ピップスかずつ「ほぼ」安定した動きを示す統計があります。あとは、どのタイミングで、どの方向に開くか、つまり、いつこの動きが出るかを理解することです。 動き自体は客観的に見ても小さく、どの証券会社も私たちの注文をこなすのに10～30秒かかるので、精度が必要なのです。
これが、まだ理解できていないところです。もしかしたら、これは当たり前のことで、私だけが分かっていないのかもしれません。私はこの論文で明確な答え（もちろん私のことです）を見つけることができませんでした（見つけることを期待していませんでした）。
説明お願いします！ビールは好きな人がいないので、もう煽る気にもなれません。:о(
そう聞かれたから。
2中性子
。
私もこの考えに傾倒しています。つまり、2006年の同じティックでこのストラテジーを実行し、何が起こるかを見るのです。Hボラティリティの長期安定性に基づく戦略であるため、プロセス内の判断はExpert Advisorが行うべきものではありません。保留中の注文（またはそのエミュレーション）を使用することは、十分に可能です。その意味で、Expert Advisorはグリッドでプレイするものに比べて2倍簡単です。
Volatility(1min)<<ブレイクダウンの離散性を示す。ところが、ここ、パストゥーホフでは出会っていない...。
論文のアイデアの信奉者ではありませんが、質問があります。多分、バカなんだろうけど、同僚は私のバカさ加減を優しく微笑みながら、何が問題なのか説明してくれることを期待しています。さて、一般的なケースでは、動きの「y」ポイントによって、裁定利益の「x」ポイントがあります。それを掛け合わせると、1年間にそれなりの点数になり、理論上は物質的な豊かさに変換できる。
Hボラティリティが2Hより大きい場合、次の極値から2Hに到達した時点で
というのは、価格がもう一つのHを通過することに賭けているのです。
そうでなければ、H-ボラティリティが2Hより小さい場合、価格がパスすることにベットが行われます。
を最低でもHで戻す。
約。
正直なところ、バー用には試していません。パストゥホフの論文では、このあたりを見落としているのかもしれません（詳しくは読んでいません）。 それに、彼のインデックスの実験からは、すべてティックでやっていると理解しています。しかも、それは私のダニに対する考え方と重なる。そして、リアルタイムではティックが一つの楽しみなので、（安定したブローカーのサーバーが動作している条件下では）バーには全く手を出さないことにしました。
でも、これからは見てみようと思います。ティックもバーもジグザグにしたので、問題ないです。
一般に、Hが小さい値（つまりH＜ローカルキャンドルの大きさ）の場合、原理的に正しい結果が得られないと言われている。ジグザグはローソク足の内部で何が起こっているのか分からないので、あるローソク足の高値から別のローソク足の安値まで、あるいはその逆しか描画できないのです。したがって、ローソク足のジグザグの外側のバーの問題さえも解決されないでしょう。この場合、ローソク足のジグザグのデータが明らかに間違っており、実際にはチャートの適当な場所でHが増加していることを意味します。
ジグザグのコードをKagiやRenko専用に書き換えれば回避できるかもしれませんが、その手間をかけるほどでもないような気がします。
...一般に、Hが小さい値（つまり、H＜ロウソクの局所サイズ）の場合、原理的に正しい結果が得られないと言われています。ジグザグは（私のものに限らず）ローソク足の内部で何が起こっているかを知らないので、一方のローソク足の高値から他方のローソク足の安値まで、あるいはその逆のセグメントしか描けないのです。したがって、ローソク足のジグザグにおける外側のバーの問題さえも解決されていないのです。この場合、ローソク足のジグザグのデータが明らかに間違っており、実際にはチャートの適当な場所でHが増加していることを意味します。
ジグザグのコードをKagiやRenko専用に書き換えれば回避できるかもしれませんが、その手間をかけるほどでもないような気がします。
私もそう思っています。正しいジグザグは、タイムフレームとロールバックのある比率で
は原理的に不可能です。
グラサン なんで誰も好きになってくれないんだろう！！ちょっと飲んでみたいです :)))))))))
p.s. To be or not to be?- 永遠の課題
というのは、明確に答えられないのです :)))
... обратили внимание на тот факт, что с ТФ=60 мин. связь между соседними отсчётами почти нулевая (см. свой рис.), т.е. марковский процесс, начиная с этого момента, выраждается для EURUSD в винеровский. Интересно правда? Люди на "дневках" работают, а тут, начиная с часа, ловить уже нечего!
純粋に数学的な観点からは、「分岐のカスケード」が価格モデルを最も完璧に表現していると私は考えています。
分岐カスケード（Feigenbaumシーケンス、周期倍増シナリオ）は、秩序からカオスへの遷移の典型的なシナリオの一つで、単純な周期モードから無限の周期倍増を伴う複雑な非周期モードへ移行するものである。Feigenbaum配列は自己相似的なフラクタル構造をしており、任意の領域を拡大すると、選択した領域と構造全体が類似していることがわかります。
実システムや様々なモデルにおける秩序からカオスへの遷移メカニズムを解析した結果、カオスへの遷移のシナリオには比較的少数の普遍性があることが判明した。カオスへの移行は分岐図で表すことができる（「分岐」という用語は、システムの質的再編成とその挙動の新体制の出現を表すのに使われる）。予測不可能なシステムの発生は、次から次へと起こる分岐のカスケードによって表現されます。分岐のカスケードにより、2つの解から4つの解へと順次選択され、システムは可能な値の連続的な2倍（数？）のカオス的な乱流領域で振動し始めるのです。
したがって、すべてのTFは意味があり、取引に使用することができます。重要なのは、意味のある入力を適量に使うことと、スクリプトから外れないこと、そうしないとすぐに倍になってしまうことです :)。IMHO
アヴァルス 良い投稿ですね！！TOWNSHIPSの方向性は間違っていませんね。:))))
いつもよくわかるんです。そして、ここには何の矛盾もありません。
似たようなことをマルデルブローが言っている。最も単純なケースでは、もしあなたが
あるランダムなプロセスに、別のランダムなプロセスを重ねるが
を、規模を小さくして、数えることで、得ることができます。
をおおまかに説明します。このシステムでは、独立した2つの
を、小規模な工程はそれに従うだけです。
そのため、より大きなプロセスで、よりランダムでなくなります。
センチメントの温床として有名なスパイダーでは、以下のような熱い議論が交わされています。
その思いは、まさに私の見解では、大きなムーブメントは
はセンチメントです。しかし、ロシアの外国為替市場は、そうではないと言わざるを得ません。
相場が形成されていないだけに、本当の市場のようです。
とセンチメントが違う。
[/quote]
北風は 非常に良い点です :)))HIGHLY HIGHLY!:)