エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 231 1...224225226227228229230231232233234235236237238...309 新しいコメント Forex Trader 2007.01.24 22:17 #2301 学位論文を読み始める。全般的に非常に興味深く、特にパターンについて。しかし、誤解も少なくない。経歴のある方なら説明できるかも？まず、何が連続関数なのかが明確ではない。結局、私たちは離散的な時間と離散的な関数の値を持っているのです。ここでどうやって連続性／非連続性を語ればいいのか、率直に言って私にはよくわからないのです。私が作者なら、すべてを連続したものと考えるでしょう。質問：左側に制限がある場合を考える意味は何ですか？<br /> translate="no">。 時間は連続的なものです。見積書の到着から次の見積書の到着まで、価格値は変化しない。したがって、気配値の到着点における価格関数は第一種の不連続性を持つ。つまり、左側で連続し、右側で極限を持つ。 関数f(x)は、任意のε>0に対して、不等式｜f(x0-δ) - f(x0)｜<ε>0 を満たすようなδ>0があれば、点x0において左辺に連続的である。右側も同様に。関数がx0において連続的であるのは、その点で定義され、左にも右にも連続的である場合である。もちろん、私が何かを忘れていなければの話ですが。 Forex Trader 2007.01.24 23:08 #2302 Yurixx その場合、なぜ連続関数を考慮しなければならないのか、あまり明確ではありませんが...。一般的に、作者は継続性を少し台無しにしたようです。まあ、職業数学の重い遺産ということなのかもしれませんが...。 皆さん、ここで質問です。すでに論文をもとに鍵連を書かれた方がいらっしゃいましたら、連続・不連続のどちらのアルゴリズムを使われたのでしょうか？ここまでは、連続式に限定した方がよさそうです。 もうひとつ。著者のH棟は、古典的なかぎや連子とどこまで違うのでしょうか？残念ながら、私は古典的な定義を知りません。ただ、（スパイダーで読んだ限りでは）古典的なレンコはシーケンスr(0)だと思われるのですが...。r(n)から、符号が変化するペアを抽出する。なぜかというと、かなり曖昧な書き方をしているからです。もっとシンプルに説明してもいいんだけどね。でも、斧と火炎放射器と母親とで、文字通り道を切り開かなければならないんです。だから、せめて基本的な組み立ては、もっと明快なものを読みたいと思う。 P.S. 汎用ソフトについて。皆さん、matlabに乗り換えるというのはいかがでしょうか？何しろ、絶対的に共通するツールですからね。MathCad 13を自分で入れて、Matlabがいかにわかりやすく便利かを確認しました。唯一の欠点は、かなり重くなったことです。MathCad 13で122メガを占有していたのが、2.5Gになったんです。しかし、文字通りすべてを備えています。そして、たくさんのパッケージが自由に、無料で配布されています。 Forex Trader 2007.01.25 07:05 #2303 を、おばあちゃんに。 私の理解では、この場合、モデルに調整を加える必要があると思います。コミッションをスプレッドに置き換えただけでは、正しいモデルにはなりません。 セルゲイ、君は間違っている。このような代用は十分可能です。 では、この証明を自力で導き出そうとした人はいるのだろうか。 あなたのアドバイスに従って、自分で証明を導き出すのです。感謝いたします。 to eugenk 25.01.07 00:08 この論文の著者は、厳密な数学的表現にこだわることで、数学的な意味での厳密さを追求し、たった一つの目標を持っている。これにより、著者の結果と現実との整合性を最大限に保証することができるのです。 パストゥホフは、連続関数のクラスを使って、彼の提案する構造の構築と操作のメカニズムを、できるだけシンプルかつ鮮明に私たちに示してくれる。区分的単調関数のクラスに目を向けて、実価格が転換点でどのような振る舞いをするか、また、例えば次の相場が離散化レベル（レンガの大きさ）を「飛び越えた」場合にどうすればよいかを示している。 基本的に、古典的であろうとなかろうと、作者がRencoとKagiのアルゴリズムを設定したかどうかを今調べるのは無駄である。 数学のサポートについて。そこで、Excelでは不十分と判断し、Mathcadに移行することにしました。この意味で、Mathlabはそれほど優れたものではなく、適切なものであり、時には冗長なアプリケーションとさえ言えます。ぜひ使ってみてください。 北風は 、彼のメッセージの中で、論文に裁定取引の定義（http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18.12.2006, 10:46）が含まれていないこと、すなわち、人が明確に定義できる基準：既存の証券会社の手数料で安定した収入を得ることができるかできないことを指摘しました。 P64の論文、主張2.1.1 参照。 明らかに、この戦略は不等式の右辺が0より大きい場合に利益を生む。 不等式の右辺の最後の項が小さいため無視することで、裁定可能条件が得られる。 |nt-2H|/Spread>1、ここでntはリンク（切れ目）の数に関係するジグザグの全長（ポイント）、またはリンクの平均長である。H - 分割の離散性（単位：ポイント）．スプレッドはDC手数料（ポイント）です。 例えば、nt-2H>0 であれば、H+戦略（値動きのある方に開く）、nt-2H<0 であれば、H戦略（値動きのない方に開く）を使うべきでしょう。 上記はすべてRenko-buildにも当てはまります。 さて、RenkoとCagyのアルゴリズムができたので、利用可能な金融商品のマージン分析に取りかかりましょう 皆さんに意見を聞かせてください。 Forex Trader 2007.01.25 08:31 #2304 Neutron さん、ありがとうございます。すなわち、実離散引用符に適用した場合、増分が大きくない場合（例えばデルタ＜H/2）には連続関数、デルタ＞H/ 2の場合には左詰めで不連続と仮定することができる。そうなんですか？古典的な定義については、著者を理解しやすくするための導入として読む価値があるかどうかという意味で、単純に質問したのです。でも、今になって、それはいけないことなのだと気づきました。 Forex Trader 2007.01.25 10:50 #2305 寝てはいけない Neutron ありがとうございます。すなわち、実離散引用符に適用した場合、増分が大きくない場合（例えばデルタ＜H/2）には連続関数、デルタ＞H/ 2の場合には左詰めで不連続と仮定することができる。そうなんですか？ そう思うのですが、歯は譲りません。 ここで、Pastukhovは68ページで裁定市場の基準を明確に定義している。 これは、私たち自身が得たものと完全に一致します。K(H)=nt/Hと置くと、次のようになります。 |nt-2H|/Spread=|K(H)-2|H/Spread>1 または|K(H)-2|H-Spread>0 です。 それは嬉しいですね。 連子と嘉木の建設は誰が、どの程度進めているのか？ヘルプ - 私はコードでmatkadファイルを投稿することができます。 Forex Trader 2007.01.25 12:23 #2306 レンコとカギの作り方は、誰が、どこまでやっているのですか？必要であれば、コード付きのmatcadファイルを掲載することも可能です。 この論文を詳細に扱うようになって、しばらくして、第一に、かぎと連子の違い（それまで出会ったことがなかった）、第二に、1年半前に書いたジグザグが、私の市場調査の始まりであり、Pastuhov kagiの記述に他ならないことを理解しました。唯一の慰めは、パストゥコフより先に「18世紀に」発明されたことだ（「コーカサスの虜」） :-)) 。コードを並べることができる 一般的には、EURUSDのティックで何かを計算したかったのです。おそらく今日中に完成させて、それから様子を見たいと思います。 私は、連子も練習してもいいと思うのですが、あくまで完成度の高いものにするために。 皆さん、ご意見をお聞かせください。 それについては、すでに私の意見を述べました。そして、私が計算したかったのは、これらの失敗を推定する機会を与えてくれるだけのものです。 ところでセルゲイ、ゲインキャピタルの表の1列目にある数字が何だかわからない？ 以下はそのサンプルラインです。 191306362,EUR/USD,2006-01-02 19:00:23.000,1.181000,1.181500,D 最初の番号191306362は何ですか？ そして、最後にはBid,Ask,Dと表示されるようですが？ Forex Trader 2007.01.25 13:20 #2307 どうなんでしょうねー、使ったことないので。 どこかの年から秒単位でスルータイムになっていると思うのですが・・・。 Forex Trader 2007.01.25 13:31 #2308 <br / translate="no"> ...以下はサンプル行です。 191306362,EUR/USD,2006-01-02 19:00:23.000,1.181000,1.181500,D 最初の番号191306362は何ですか？ そして、最後にはBid,Ask,Dと表示されるようですが？ 通貨に関係なく、すべてのDCティックの中で、そのティックのオーダー番号だけです。 Forex Trader 2007.01.25 13:34 #2309 <br / translate="no"> ...というわけで、RencoとCagiのアルゴリズムを手に、自由に通貨商品のマージン分析を始めましょう ぜひ、皆さんに発言してください。 この論文に登場する通貨商品はすでに研究されており、その結論は心もとないものであった。 Forex Trader 2007.01.25 14:09 #2310 ...Таким образом, мы уже сейчас, имея на руках алгоритм ренко и каги-построений, можем приступить к анализу маржинальности имеющихся в нашем распоряжении валютных инструментов! Прошу всех высказаться. 論文にある通貨商品はすでに研究されており、その結論は心もとないものでした。 かぎ・れんこんの方が面白いような気もしますが...。初回は慣らし程度にざっと読んだものの。詳しく勉強し始めたのは、一昨日からです。 1...224225226227228229230231232233234235236237238...309 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
時間は連続的なものです。見積書の到着から次の見積書の到着まで、価格値は変化しない。したがって、気配値の到着点における価格関数は第一種の不連続性を持つ。つまり、左側で連続し、右側で極限を持つ。
関数f(x)は、任意のε>0に対して、不等式｜f(x0-δ) - f(x0)｜<ε>0 を満たすようなδ>0があれば、点x0において左辺に連続的である。右側も同様に。関数がx0において連続的であるのは、その点で定義され、左にも右にも連続的である場合である。もちろん、私が何かを忘れていなければの話ですが。
皆さん、ここで質問です。すでに論文をもとに鍵連を書かれた方がいらっしゃいましたら、連続・不連続のどちらのアルゴリズムを使われたのでしょうか？ここまでは、連続式に限定した方がよさそうです。
もうひとつ。著者のH棟は、古典的なかぎや連子とどこまで違うのでしょうか？残念ながら、私は古典的な定義を知りません。ただ、（スパイダーで読んだ限りでは）古典的なレンコはシーケンスr(0)だと思われるのですが...。r(n)から、符号が変化するペアを抽出する。なぜかというと、かなり曖昧な書き方をしているからです。もっとシンプルに説明してもいいんだけどね。でも、斧と火炎放射器と母親とで、文字通り道を切り開かなければならないんです。だから、せめて基本的な組み立ては、もっと明快なものを読みたいと思う。
P.S. 汎用ソフトについて。皆さん、matlabに乗り換えるというのはいかがでしょうか？何しろ、絶対的に共通するツールですからね。MathCad 13を自分で入れて、Matlabがいかにわかりやすく便利かを確認しました。唯一の欠点は、かなり重くなったことです。MathCad 13で122メガを占有していたのが、2.5Gになったんです。しかし、文字通りすべてを備えています。そして、たくさんのパッケージが自由に、無料で配布されています。
セルゲイ、君は間違っている。このような代用は十分可能です。
あなたのアドバイスに従って、自分で証明を導き出すのです。感謝いたします。
to eugenk 25.01.07 00:08
この論文の著者は、厳密な数学的表現にこだわることで、数学的な意味での厳密さを追求し、たった一つの目標を持っている。これにより、著者の結果と現実との整合性を最大限に保証することができるのです。
パストゥホフは、連続関数のクラスを使って、彼の提案する構造の構築と操作のメカニズムを、できるだけシンプルかつ鮮明に私たちに示してくれる。区分的単調関数のクラスに目を向けて、実価格が転換点でどのような振る舞いをするか、また、例えば次の相場が離散化レベル（レンガの大きさ）を「飛び越えた」場合にどうすればよいかを示している。
基本的に、古典的であろうとなかろうと、作者がRencoとKagiのアルゴリズムを設定したかどうかを今調べるのは無駄である。
数学のサポートについて。そこで、Excelでは不十分と判断し、Mathcadに移行することにしました。この意味で、Mathlabはそれほど優れたものではなく、適切なものであり、時には冗長なアプリケーションとさえ言えます。ぜひ使ってみてください。
北風は 、彼のメッセージの中で、論文に裁定取引の定義（http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18.12.2006, 10:46）が含まれていないこと、すなわち、人が明確に定義できる基準：既存の証券会社の手数料で安定した収入を得ることができるかできないことを指摘しました。
P64の論文、主張2.1.1 参照。
明らかに、この戦略は不等式の右辺が0より大きい場合に利益を生む。 不等式の右辺の最後の項が小さいため無視することで、裁定可能条件が得られる。
|nt-2H|/Spread>1、ここでntはリンク（切れ目）の数に関係するジグザグの全長（ポイント）、またはリンクの平均長である。H - 分割の離散性（単位：ポイント）．スプレッドはDC手数料（ポイント）です。
例えば、nt-2H>0 であれば、H+戦略（値動きのある方に開く）、nt-2H<0 であれば、H戦略（値動きのない方に開く）を使うべきでしょう。
上記はすべてRenko-buildにも当てはまります。
さて、RenkoとCagyのアルゴリズムができたので、利用可能な金融商品のマージン分析に取りかかりましょう
皆さんに意見を聞かせてください。
そう思うのですが、歯は譲りません。
ここで、Pastukhovは68ページで裁定市場の基準を明確に定義している。
これは、私たち自身が得たものと完全に一致します。K(H)=nt/Hと置くと、次のようになります。
|nt-2H|/Spread=|K(H)-2|H/Spread>1 または|K(H)-2|H-Spread>0 です。
それは嬉しいですね。
連子と嘉木の建設は誰が、どの程度進めているのか？ヘルプ - 私はコードでmatkadファイルを投稿することができます。
この論文を詳細に扱うようになって、しばらくして、第一に、かぎと連子の違い（それまで出会ったことがなかった）、第二に、1年半前に書いたジグザグが、私の市場調査の始まりであり、Pastuhov kagiの記述に他ならないことを理解しました。唯一の慰めは、パストゥコフより先に「18世紀に」発明されたことだ（「コーカサスの虜」） :-)) 。コードを並べることができる
一般的には、EURUSDのティックで何かを計算したかったのです。おそらく今日中に完成させて、それから様子を見たいと思います。
私は、連子も練習してもいいと思うのですが、あくまで完成度の高いものにするために。
それについては、すでに私の意見を述べました。そして、私が計算したかったのは、これらの失敗を推定する機会を与えてくれるだけのものです。
ところでセルゲイ、ゲインキャピタルの表の1列目にある数字が何だかわからない？
以下はそのサンプルラインです。 191306362,EUR/USD,2006-01-02 19:00:23.000,1.181000,1.181500,D
最初の番号191306362は何ですか？ そして、最後にはBid,Ask,Dと表示されるようですが？
どこかの年から秒単位でスルータイムになっていると思うのですが・・・。
最初の番号191306362は何ですか？ そして、最後にはBid,Ask,Dと表示されるようですが？
通貨に関係なく、すべてのDCティックの中で、そのティックのオーダー番号だけです。
ぜひ、皆さんに発言してください。
この論文に登場する通貨商品はすでに研究されており、その結論は心もとないものであった。
...Таким образом, мы уже сейчас, имея на руках алгоритм ренко и каги-построений, можем приступить к анализу маржинальности имеющихся в нашем распоряжении валютных инструментов!
Прошу всех высказаться.
論文にある通貨商品はすでに研究されており、その結論は心もとないものでした。
かぎ・れんこんの方が面白いような気もしますが...。初回は慣らし程度にざっと読んだものの。詳しく勉強し始めたのは、一昨日からです。