На данный момент – плохо. Это единственное слабое место. Коэффициент скайлинга пока не умеет предвидеть, сейчас над этим работаю. С точки зрения модели, не соблюдается предположение, о том, что дальнейшее движение цены будет в границах доверительного интервала (ДИ).
Для Херста очень маленькая выборка, т.е. априори я найду все, что угодно, кроме истины.
От количества отсчетов я требую только одно, что бы будущие бары легли в границы канала, что происходит не всегда. В этом и была вся задумка, если укладывается, то модель более менее работает нормально, а если нет, то врет.
面白いですね、セルゲイさん。そして、私が特に気に入ったもの。その通り - 「波動関数」について。:-))
数学的には、もちろん理解できないことがたくさんあります。
しかし、実のところ、私はこれを見たいと思います。あなたが引用した写真は、一般的に傾向を示しています。
1.トレンドが反転する領域で、予測値が価格に対してどのような挙動を示すか興味深いのですが、反転の際に1つだけあります。
2.従来の線形回帰を 使った予測との比較も興味深いですね。写真で判断すると、LRはこのような場合にも有効です。
写真では、時間軸がX軸に沿ってプロットされていますね。
もうひとつ。どうやらデコードを修正する必要があるようです。「赤い十字」と「青い四角」を「青い十字」と「赤い四角」に置き換えます。:-)))
セルゲイさんがこのフォーラムに投稿した2006年の実EURUSDティックと正規分布のランダム系列（2200000ティック）の比較構造を調べて、興味深い結果を得ました。
一言で言えば、次のようなことが判明した。
ランダム変数の動きは、EURUSDの動きのほぼ1.5倍である。動きとは、ジグザグのセグメント（Y軸のサイズ）に対するCBまたはEURUSDの変化の絶対値を意味し、対応するシリーズのデータでプロットされます。 この結果は、ジグザグの規模にほとんど依存せず、私がプロットした刻みのジグザグから最大のジグザグまで行われる。
CBのジグザグセグメントのティック単位の長さ（すなわちX軸上のサイズ）とEURUSDの対応する長さの比率は、対照的に、ジグザグの規模に依存します。ティック・ジグザグの場合、この値は約1.43で、ジグザグの規模が大きくなるにつれて0.72～0.75まで急速に低下します。
これらのことは、実際のEURUSD価格の動きは、明確に表現されたリターン特性を持ち、このリターンの値はPastuhovの結果から想定されるよりもはるかに大きいことを意味しています。一方、現実の市場では、STに比べれば（ティックのレベルを除けば）はるかにゆっくりとしたプロセスが展開されています。
もしかしたら、このような結果は、Sergeiが生成した一連のCBの特定の特性によって得られているのでしょうか？もっとも、記憶が正しければ、彼はCBでEURUSDの最初の差の分布を可能な限り再現しようとしてやったのだが。もし、私の勘違いであれば、訂正してください。
数学的な面では、当然ながら理解できないことが多い。
しかし、本質的にはこれを見たいと思うのです。あなたが引用した写真は、一般的に傾向を示しています。
1.トレンドが反転する領域で、予測値が価格に対してどのように振る舞うかを見るのは興味深いことですが、反転の上に1つあります。
。
非常に正しいご指摘です!!!!そ して、それを見るのはあなただと確信していました。 今のところ、まずまずです。これが唯一の弱点です。スカイライン係数はまだ予想がつかないので、今やっているところです。モデル的には、さらなる値動きが
信頼区間（CI）内に収まるという前提は尊重されない。そしてDIは、モデル上の性質上（確かに全容は公表されていない）、価格形成の制約になっている面もある。 N個のサンプル数を選択する基準はお預けです。今、これが本当の弱点であり、特に難しい点である。これも、私が取り組んでいることです。
2.御社のシステムによる予測と、従来の線形回帰による予測を比較してみるのも面白いかもしれませんね。写真から判断すると、LRはこのような場合にも有効です。
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写真の有無にかかわらず、完全に正直に、はるかに良い作品、それはすべて自分のためであり、報告のためではない、それはこのアルゴリズムによって管理される私のお金だからです :o))) 。）!!!(H+L)/2は割と正確に予測できるので、LRではできない軌道自体の推定が非常に正確に（無理のない範囲で）できます。統計の収集は1-2週間後に行われる予定です。 。
写真のX軸は、1時間ごとのバー?
そう、予測は "小さな "ものであることに注意してください：(H+L)/2のみと非常に限られたサンプルで構成されています。 。
もうひとつ。どうやら転記を修正する必要があるようです。「赤い十字」と「青い四角」を「青い十字」と「赤い四角」に置き換えます。:-))
そうですね!!!履歴を修正しました。 追記：
もしかしたら、このような結果は、Sergeiが作成した一連のCBの特定の特性によって得られているのでしょうか？もっとも、記憶が正しければ、彼はCBでEURUSDの最初の差の分布を可能な限り再現しようとしてやったのだが。間違っていたら訂正してください。 。
ただし、Sergeiが和算で系列を作った場合は、ランダムではないことに注意してください。とはいえ、すでに書いていることですが。
その必要はないのでしょう。原理的にできないことを無理にやらせてはいけません。無駄にハーストをやっていたんですね。使ってみてください。
また、サンプルに含まれるN本のバーの 数は、それほど重要な目標ではありません。そのトラックには、ピボットポイントの予測は見当たりません。IMHO
その必要はないのでしょう。原理的にできないことを商にさせないことです。無駄にハーストをやっていたんですね。使ってみてください。
また、サンプルに含まれるN本のバーの数は、それほど重要な目標ではありません。そのトラックには、ピボットポイントの予測は見当たりません。IMHO
ハースト社の場合、サンプルは非常に少ないので、先験的に真実以外のものを見つけることができるのです。
私は読み取りの数から一つのことだけを要求します、将来のバーがチャンネルの境界線内にあるべきですが、これは常に起こるわけではありません。そうであれば、そのモデルは多かれ少なかれ正しく機能していることになり、そうでなければ嘘になる、という発想です。そして、それを実現するためには、（比喩的に言えば）2小節ほど後ろに下がる必要があるのです。
私がサンプル数から要求する唯一のことは、将来のバーがチャンネルの境界線内にあることですが、これは常に起こるわけではありません。もしそうなら、そのモデルは多かれ少なかれ正しく機能していることになり、そうでなければ、そのモデルは嘘をついていることになります。
セルゲイ、誰がハーストの正しいサンプルの使用を妨げているんだ？
ハーストと予測モデルの両方に同じサンプルを取ることを誰が義務付けているのでしょうか？
また、プロット上でしか機能せず、そのプロットの境界を決定できないのであれば、このモデルの価値は何なのでしょうか？
От количества отсчетов я требую только одно, что бы будущие бары легли в границы канала, что происходит не всегда. В этом и была вся задумка, если укладывается, то модель более менее работает нормально, а если нет, то врет.
セルゲイ、君がハーストのサンプルを取るのを邪魔するのは誰だ？ハーストと予測モデルの両方で同じサンプルを取ることを誰が義務付けているのですか？また、このモデルがプロット上でしか機能せず、プロットの境界を定義できないのであれば、このモデルの価値は何でしょうか？
厄介というか、そう簡単にはいかない。ハーストのインデックスは、特定のサンプルに対してのみ意味を持つ現象を反映しており（少なくともハーストは全くインデックスを発見していない）、推定値はこの特定のサンプルに対してのみ有効であり、それ以上でも以下でもないのです。 また、サンプルの長さや計算方法などの詳細が関係する「分解能」も考慮しなければならない。そういうわけで、私は戦略的予測において「森は見える」けれども、「木は見えない」、つまり、自分の鼻の下にあるものは見えないのです。:о)でも、もう研究の方向性があやふやなので...きっとうまくいくはずです。
追記...私
の考えを少し明確にしようと思いました。現在のカウントから100と500のサンプルを取った場合、例えば5回目のカウントでHurst indexの値は一致するのでしょうか？
誰かの役に立てばいいのですが...。
黙っていたのかは働いているのですか？
mql4のインジケーターコードにテイクとストップを固定したシンプルなテスタープロシージャを実装する以上のものは思いつきませんでした...。
しかし、今、その偉業を繰り返すことを考えると、ゾッとする......。
(自己学習型のインジケータがありました。興味があればコードを掲載します)。
今、自分の頭の中にあるものをすべて、テスラの手法で検証しなければならない。:)
私の考えを少し明確にしようと思った。現在のデータムから100と500のサンプルを取った場合、例えば5番目のデータムでハースト指数の値は一致するのでしょうか？
セルゲイ これは質問の仕方が間違っていると思います。
5回目のチェックは現在のものからカウントし、現在のものは0回と考えるべきでしょうか？
明らかに一致することはありません。また、長さの異なる有限の歴史の断片を使うような反復手順には、偶然性はありえない。それがどうした？重要なのは、偶然ではなく、繰り返しのプロセスの収束なのです。もし収束するならば、必要な精度を確保できる履歴の長さを選択すればよい。また、確率過程を扱っているので高い精度は必要なく、ハーストの計算の精度は予測の精度にほとんど影響を与えません。
:-)))