Качественный управляющий там, где лучшие условия. Более того, это большая удача, когда качественный и опытный трейдер готов открыть ПАММ. Почему? Потому, что у них достаточно собственных средств и лишние обязательства просто ненужны. Некоторые системы требуют большой ликвидности, иногда её не хватает на себя, не говоря уже про дополнительные средства, с которых надо ещё и делится. Я очень пессимистически отношусь к тому, что трейдер имеющий несколько мио КУ будет выбирать площадку, где много мелких Клиентов не обращая внимания на торговые условия, регуляцию и так далее. К сожалению, огромная часть управляющих ищут площадки с большой партнёкой, что говорит лишь о неуверенности в собственных торговых талантах (так и есть на самом деле). Сейчас появилось столько чудо-трейдеров с миллионами в КУ и все торгуют исключительно в одной какой-то Компании, раньше нигде не торговали, но неожиданно открыли в себе трейдерский талант))
This is the title of a report published by the Bank of International Settlements (which serves central banks around the world) in September 2011. As a Forex trader myself, I of course peruse it with great interest hoping to glimpse whatever is the state-of-the-art. Here are a few interesting nuggets, together with my commentary: 1) FX HFT...
Building a business on top of another platform is always a risky endeavor. While many times these projects are successes as third party programs can focus on smaller niches that larger companies ca...
Quant Finance group talking hedge fund, investment, quant analytics, and quant tech development. This includes MatLab, C++, C#/.NET, Java, Excel, VBA, Python, R, etc. I would like to make this group m
Alex_Bondar
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すみません、たぶん理解しきれなかったんだと思います。
スタックを分単位で平均化する」「未取引の注文も含めて」とは...？
Dukasから履歴をダウンロードすると、出力とビッドとアスクを別々に、またそのボリュームもティック以上から、シンボル（ビッド（アスク））ごとに1ファイルにまとめてあって空じゃないんです。
非売品のことはよく知らないのですが（レベル2のファントム・オーダーのことなら）。
申し訳ありません、私はあなたを十分に理解していなかったかもしれません。
スタックを分単位で平均化する」「未取引の注文も含めて」とは...？
Dukasから履歴をダウンロードすると、空っぽではなく、bidとaskが別々に、またその数量もtick以上から、すべて1シンボル（bid(ask)）ごとに1ファイルに収まっています。
非交換性（level2でのファントムオーダーのことなら）についてはよく知らないのですが。
Alex_Bondarです。
誰かがhrenfxのアドバイスを受けて、FDK自体に履歴を保存する方法を追加してくれれば、Dukasのように小さなアーカイブの束ではなく、1つのファイルに保存されるのに、と思っていました。
私の記憶違いでなければ、Dukasではティック履歴は 1日分しかダウンロードできないのでは？以前は「from」「to」タブがありました。
ちらっと触れたSTP/シグナルの 話題について。
すでに各コーナーで
シグナルは、マーケットプレイス経由ですべてを実装しているためか、システム的な流出が遅い（理由はもっと深い）。しかし、クライアントにとっての問題はそれどころではなく、別の ところにあります。
Качественный управляющий там, где лучшие условия. Более того, это большая удача, когда качественный и опытный трейдер готов открыть ПАММ. Почему? Потому, что у них достаточно собственных средств и лишние обязательства просто ненужны. Некоторые системы требуют большой ликвидности, иногда её не хватает на себя, не говоря уже про дополнительные средства, с которых надо ещё и делится. Я очень пессимистически отношусь к тому, что трейдер имеющий несколько мио КУ будет выбирать площадку, где много мелких Клиентов не обращая внимания на торговые условия, регуляцию и так далее. К сожалению, огромная часть управляющих ищут площадки с большой партнёкой, что говорит лишь о неуверенности в собственных торговых талантах (так и есть на самом деле). Сейчас появилось столько чудо-трейдеров с миллионами в КУ и все торгуют исключительно в одной какой-то Компании, раньше нигде не торговали, но неожиданно открыли в себе трейдерский талант))
PAMMは投資家にとって唯一の真のスキームであり、当分の間は そうであろう。
クライアントが適切であれば - 彼の戦略のコストを理解し、彼はパートナーシップのために行くことはありません。PAMMの口座を開設するだけで、必要な金額をすぐに運用に回してくれる。流動性の上限を感じたら、すぐにPAMM口座での取引をやめ、自分だけの取引に するそうです。
プ...トの一分野。
往復合計
- MT5 80msのオープニングで。
- スルー FIX 30ms
- スループラザ ~15ms。
MT5でのHFTは終わり、奇跡は起こらなかったと考えましょう。
MT5でのHFTが終了したと考えてみよう、奇跡は起きない。
MT5がどうしたって？
LP側からの実行時間は 最大40ミリ秒なので、LPのローカルネットワークでもHFTは論外です :))
というのは、まったく別の技術なのです。
チックとの連携が必要な身近なテーマで思うところがあり、興味深くスレッドを読ませていただきました。
以前はIntと一緒だった。ブローカー、その後FXに完全に乗り換え、多くのブローカーを変更しました。現在、MT5 ECN口座を開設しています。ECNでは、1秒間に平均2ティックを得ることができます。オン・インテブローカーは5-10と実質的に遅れがなく、つまりニュースでの値動きも（相対的に）緩やかで、追跡して取引できることが大きなプラスでした。
そこで、HrenFXが提供するティック統計に興味を持ちました。デモ口座を開設し、MT4の長らく忘れられていた楽しさに出会いました。MT5と比較すると注文執行が目にも止まらぬ遅さ、注文とポジションが順次処理されることです。そんな状態で、高頻度取引について語れるわけがない。また、裁定取引には何千もの注文が必要であり、それは何百ものポジションに換算され、1ティックごとに処理する必要があること、そしてこれらすべてがサーバーの応答待ち時間という予測不可能な状況を背景にあることを考慮すれば、ホットパン油絵を得ることができるのです。
超音速の戦闘機に玉ねぎをぶつけるようなものです。ルーレットの方が確実です。ちなみに、ある程度の賞金額になると、宝くじをやる意味が出てきます。 すべての組み合わせに賭ければ、あなたの勝ちです。しかも、カナダでは賞金に税金がかからないんです。
しかし、もし誰かが真剣にHFTに興味を持っているなら、ここにHFTを行い、その知識と結果を共有している人たちのリンクがあります。
http://epchan.blogspot.ca/2012/03/high-frequency-trading-in-foreign.html
予想通り、MT4 <-> MT4 STP-bridgeの話題は、トレーダーも何気なく触れていましたが、FOREX業界の他の参加者が影響を受けないわけがありません：A Major Server Side Metaquotes Build Threats Third Party Eco-System.
そこで、HrenFXが提供するティック統計に興味を持ちました。デモ口座を開設し、MT4の忘れかけていた魅力に出会いました。MT5と比較すると注文執行が目視でも明らかに遅く、注文とポジションが順次処理されます。そんな状態で、高頻度取引について語れるわけがない。また、裁定取引では、何百ものポジションに相当する何千もの注文を、ティックごとに処理する必要があり、さらにサーバーの応答待ち時間が予測できないことを背景に、これらすべてを実行しなければならないと考えると、ホットフライパンになったようなものです。
英語ですが、別の資料です。
http://www.meetup.com/quant-finance/messages/boards/
オンラインでプレゼンテーションやディスカッションを行っている。最近のトピックス
FIX 8のプレゼンテーション
アーニー・チャンのバックテストへの落とし穴
このC++ HFTプラットフォームや私のモデル、ストラテジー開発のRスクリプトの構築について質問がありますか？
RとHadoopで並列化する方法 tonite!完全なARIMAソースコード戦略ウォークスルーオンライン
アルゴリズム、戦略、モデルを開発するための高品質なRスクリプトフレームワークの公開ウェビナー!HFT、クオンツ、トレーディング向け
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別のサイト
http://quantlabs.net/blog/category/hft-high-frequency-trading/
みんなに幸あれ