MT5での高頻度取引に関する考察 - ページ 56

 

私が理解する限り、ここでhrenfxは 、彼自身が(おそらくデニスと一緒に)発明したHFTコンセプトの拡張について話しているのだと思います。

当初は面白いと思っていたのですが、私はこのHFTの解釈には賛成ではありません。

hrenfx: Например, синтетический арбитраж - это цели по каждому символу иногда в сотню пунктов. Длительность удержания позиции иногда часы. Но это HFT-стратегия.

もし合成裁定取引がHFTと見なされるなら、それはトレーダーにとって有利な条件を提供するブローカーと取引する際のあらゆる戦略の名称となるであろう。

私は、HFTとは技術的な優位性(例えば、最小限のピングやスーパーコンピュータ)を利用して、「カモ」から大量のパン粉を搾り取ることであるという、より標準的な理解に固執しています。"膨大な数 "とは、少なくとも1セッションあたり数万件のオーダーを意味します。そして、そのためには、トレーダーがほとんど持っていない、非常に大きな資金が必要です。

HFTはクオンツと関係があるのかもしれませんが、私の印象では、クオンツは複雑で全然わからないマーケットマットモデルに基づいたビジネスだと思います。そして、HFTは数学的に見ても原始的です。

m.butya: hrenfx氏の身元を確認すると、この会社の開発責任者であるDenis Peganovであることが判明します。私はそれにグランドゼリニを賭けます。
それはどうでしょう。でも、アドレナリンを出したいなら、自分の意志を賭けてください。
 
gunia:

ありがとうございます。興味深い思考につながる、かなり貴重な情報です。ただ、ポジション保持時間が短いので、その分のMOを定量的に見積もりたいですね。1秒、0.1......?FX-HFT向け。

境界が相対的であることは理解していますが、それでも。Pipsingは10min +- order (x10), 保有MOが100minの時はintraday, 1min以下はFX-HFTの 可能性もあるが、どの用語も社会集団合意の産物なので、確認待ち です。

HFTはずっとやっていますが、FXはやっていません。今は、より資本集約的な戦略に取り組んでいます。ですから、FX-HFTの平均的なポジション保有時間については、何とも言えません。

先物の直近の戦略では、ポジション保持時間の95%分位が100ミリ秒未満であった。最も早い戦略では、平均的なポジション保持時間は約10秒であった。

一方、退屈ではあるが有望な商品の一つでマーケットメイクをしていた時(そのアルゴリズムは非常に高速な注文の再入力に基づいていたため、間違いなくHFTのカテゴリーに入る)、ポジション保持時間は約10分でしたが、オープン後100ミリ秒以内にヘッジされました。>1日あたり5万件以上の注文、充填率は1%未満。非常に高い競争率 :(

レベル3とは?

取引システムに入る各注文が変更されたり取り消されたりする情報の流れです。 注文は通常非人間的で、すなわち特定のトレーダーと注文を関連付けることは不可能です。

このフローからマーケットウィンドウの状態(Level2)とトレードフローを正確に復元することができる。

そのような情報がFXで得られるかどうかはわかりません。株式市場に出すのは問題ない(技術的な面は別として・・・)。

m.butya:

私は2つの大手ファンドで働きましたが、そこにはカジノのような金融心理学者(ゲーム心理学者など)が別にいて、投資家の「関与」、喜び、希望を最大限に引き出し、結果として最小限の見返りを与える、最も儲かるパターン、利益・損失の連鎖を開発するためにいました(彼にとっては)。そして、そのような専門家は、時にはアナリストやリスクマネージャーよりも高い報酬を得ることができる。また、DCの場合、社会に響くPRや金融心理の専門家がいて、彼らの狙いは拾い上げ、定着させることです。

うわー、一応調べてみたら、競合他社はプログラマーと物理学者・数学者を募集しているんですね。

同じような欠員(笑いたくなるような)リンク先を教えてください。

というのも、"痒いところに手が届く "というか、"痒いところに手が届く "というか、"痒いところに手が届く "というか......。これは詐欺だ。幸いなことに、誰も私の話に耳を傾けない。あなたの損失は、少なくとも部分的には私の利益であり、もちろんほとんどはOCの利益である。

交換にようこそ!不正はしない、絶対に正直にロボットに負ける、「クラシック」によって取引するユニークな機会を得ることができます。:D

数学

私は、HFTは技術的な優位性(例えば、最小限のピングとスーパーコンピューター)を利用して、「カモ」から大量のパン粉を搾り取るという、より標準的な理解に固執しています。"膨大な数 "とは、少なくとも1セッションあたり数万件のオーダーを意味します。そして、その ためには非常に大きな資金が 必要であり、それを持つトレーダーはほとんどいない。

費用は、取引する市場によって異なります。未発達な市場では、参入の敷居はかなり低い。

HFTはQuantitativeと関係があるのかもしれませんが、私の印象では、 Quantitativeは複雑で全くわからないマーケットマットモデルに基づいたビジネス だと思います。

定量的アプローチは、「エリオット波動」などではなく、計算によって得られた結果から結論を導き出すため、主観が入らないという特徴があります。

"クオンツ "は大きく2つの派閥に分けられる。

1. 「こうあるべき」という理論的考察に基づいて研究している人。モデル開発には、多くの場合、熾烈な数学の利用が伴います。

2.実際のデータに基づいて研究を行う人たち、つまり経験的アプローチの実践者。ここでは、すべてがそれほどひどいものではなく、ただの人間にも理解できるようになっています。

そして、HFTは数学的に見ても原始的です。

ここで私は反論します :)広く知られている多くのモデルは、控えめに言ってもかなり複雑ですが、それは概念の理解という意味ではなく、正確には使用される数学の意味です。

 
anonymous: 費用は、取引しようとする市場によって異なります。未発達な市場では、参入の敷居はかなり低い。

で、このスレッドでは何の話をしてるんだ?もちろん、私たちは外国為替取引の話をしているのであって、おそらくかなり流動性の高い商品の話をしているのであって、クローナやランドについて話しているのではありません。

そして、HFTは数学的に見ても原始的です。

私はここで 反論します :)よく知られているモデルは、はっきり言ってかなり複雑なものが多いのですが、それは概念の理解という観点からではなく、正確には使用する数学の観点からなのです。

まさにHFTモデル、いや、「量子」モデル全般か?

そうそう、特に概念の 複雑さについて話していたんです。明らかに計算の数学そのものを何とか最適化して高速にカウントする必要があるのですが...。数十ミリ秒単位でカウントする。でも、数学というより、コンピュータサイエンスですね。

 
Mathemat:

まさにHFTモデル、いや「量子」モデル全般?

そうそう、特に概念の 複雑さについて話していたんです。明らかに、計算の数学そのものを何とか最適化して、高速にカウントできるようにしなければ......。数十ミリ秒単位でカウントされます。でも、数学というより情報学ですね。

それはHFTです。最適流動性供給に関する問題を解くときに、確率的なストキャスティック・ディフューザーやハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式を書き出すのが好きな紳士がいる。明らかに、実用上は大幅に簡略化されています。

しかし、このスレッドでは何の話をしているのでしょうか?もちろん、FOREXのことであり、十分に流動性のある商品のことであって、クラウンやランドのことではありません。

私の理解では、MT5のHFTへの応用が話題になっているようです。MT5はFXだけでなく、ターミナルとしての位置づけもあるかと思います。

OK、気にしないでください :)

 
anonymous: まさにHFT。最適流動性供給問題を解くときに、確率的拡散関数やハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式を書き出すのが好きな紳士がいる。

すごい。いや、それはやりすぎだ。

OK、忘れてください :)

うん、そうだね。

 

これでは、FX-HFTが不可能というのは机上の空論に過ぎない。また、FX-HFTも机上の空論であれば、可能であるというのはナンセンスです。

FX-HFTを実際に試したことがある人はここにはいない。一方、私は、何百万ドルもかけて作った、ユニークで誰もが使えるダークプールのおかげで、それを試すことができました。解決策は誰でも手に入るものなので、とりあえず手にとって試してみることをお勧めします。

物理学者にとって作成コストは莫大で、その他の固定費もかからないため、銀行やハイテク・ヘッジファンドしか使えなかったツールキットが、初めてマス・クライアントで使えるようになったのです。

一人のトレーダーのベルから、しかも非常に歪んだ形でFOREXを見ることになる。偶然にも、私はFX業界をさまざまな側面から知っています。どこかとてもよくて、どこか物足りない。練習を聞いて、とにかくやってみることでしょう。そして、HFTで得た経験をもとに、「なるようになる、ならない」という机上の空論ではなく、その可能性を語ってください。

 
hrenfx:

これでは、FX-HFTが不可能というのは机上の空論に過ぎない。また、FX-HFTも机上の空論であれば、可能であるというのはナンセンスです。

FX-HFTを実際に試したことがある人はここにはいない。一方、私は、何百万ドルもかけて作った、ユニークで誰もが使えるダークプールのおかげで、それを試すことができました。解決策は誰でも手に入るものなので、とりあえず手にとって試してみることをお勧めします。

物理学者にとって作成コストは莫大で、その他の固定費もかからないため、銀行やハイテク・ヘッジファンドしか使えなかったツールキットが、初めてマス・クライアントで使えるようになったのです。

一人のトレーダーのベルから、しかも非常に歪んだ形でFOREXを見ることになる。偶然にも、私はFX業界をさまざまな側面から知っています。どこかとてもよくて、どこか物足りない。練習を聞いて、とにかくやってみることでしょう。そして、HFTで培った経験をもとに、「ある・なし」の机上の空論ではなく、その可能性を語ってください。

)))))))))))))))))))))))))))))))))))) テーブルの下で寝転んでいる.億円。この言葉の組み合わせは、他の人に大きな影響を与えるに違いない )

このユニークなダークプール、そんなに耳に負担をかける必要はない.)))))

 
Risk:

いつの時代もくだらないことはたくさんあるので、あなたと議論するつもりはありません。

簡単な投稿 を紹介します。そこに書かれているサードパーティの開発者は、いずれも開発に100万ドル以上を費やしています。

知っている人(例えばレナート)は、同じような、もっと複雑な開発(ダークプール)にかかる費用の桁を知り、推定することができます。しかも、そのようなダークプールを組織的、技術的にどのように作ればいいのか、見当もつかない人がほとんどで、望んでもすぐには繰り返せないかもしれない。

私が知っているのは、このような技術が2つだけです。一つは私のブローカーで、もう一つはG**Xブローカーで、最近発表されましたが(そこでも技術を作るために多額の資金と年月が費やされました)、まだそれほど完璧ではありません。そして、私のブローカーは、取引サービスの質を向上させるために何をすべきかを理解しているのです。改良は常に行われています。

それ以外の方は、言及されているダークプールに1円も使っていないことをご了承ください。私が直接関与することなく作成されたものです。

誰でも利用できる一般的な権利で恩恵を受けています。それは私の選択であって、あなたの選択ではありません。私は、その理由を説明することで、自分の選択を知らせたに過ぎません。

 
hrenfx:

忘れるところ でした。

なぜなら、私のブローカーは、先読み集計技術により、最高の価格、最高の流動性、最高の市場執行を実現しているからです。

そんなPR方法もあるんですね。

追伸:雑談のきっかけは、forexmagnates さんに説得されたインタビューです。たぶん、そんなことしちゃいけないんだ。

良い告白、ありがとうございました。似たようなことは、今に始まったことではありませんが。

HFTという言葉がないのは良いことだ - 最新の技術をもってしても。何百万、何千万という投資が必要な技術の話になると、正直、ちょっと戸惑いますね。

そして、私が注視するのは、このブローカーであることはすでに述べたとおりです。

リソースの宣伝云々ではなく、そういう技術が実装されたことで、ブローカーの台所を 圧迫し、トレーダーの方に向かわざるを得なくなるということです。

 
hrenfx:

いつの時代もくだらないことはたくさんあるので、あなたと議論するつもりはありません。

簡単な投稿 を紹介します。そこに書かれているサードパーティの開発者は、いずれも開発に100万ドル以上を費やしています。

知っている人(例えばレナート)は、同じような、もっと複雑な開発(ダークプール)にかかる費用の桁を知り、計算することができます。しかも、そのようなダークプールを組織的、技術的にどのように作ればよいのか、見当もつかない人も多く、望んでもすぐには繰り返せないかもしれません。

私が知っているのは、このような技術が2つだけです。一つは私のブローカーで、もう一つはG**Xブローカーで、最近発表されましたが(そこでも技術を作るために多額の資金と年月が費やされました)、まだそれほど完璧ではありません。そして、私のブローカーは、取引サービスの質を向上させるために何をすべきかを理解しているのです。改良は常に行われています。

それ以外の方は、言及されているダークプールに1円も使っていないことをご了承ください。私が直接関与することなく作成されたものです。

誰でも利用できる一般的な権利で恩恵を受けています。それは私の選択であって、あなたの選択ではありません。私は、その理由を説明することで、自分の選択を知らせただけです。

議論するつもりもないし、......。また9行のデタラメか )))))

おいおい、台所のお手伝いさんがどうしてHFTのことを知ってるんだ?昨日、株を始めたばかりでしょう?

Metaquotesは5年もかけて訳の分からないものを誕生させましたが、他の会社は2-3年で本格的なシステムを出し、取引所の多くのブローカーと連携して、大変だと泣き言を言わないのです。