Грубо FOREX делится на маркетмейкеров, трейдеров (от физ. лиц до юр. лиц - хэджфонды, инвестбанки), агрегаторов, ECN и брокеров. Есть также еще праймы, клиринги и т.д., но это наиболее удаленные от трейдинга участники. Основная ливидность исходит от банков, далее по вкладу идут крупные хэджфонды с инвестбанками, и, наконец, небольшие...
Данная статья рассказывает о разработке узкоспециализированного аппаратного устройства для целей HFT. Его специализация направлена на достижение минимально возможных временных задержек для обработки рыночных данных и, следовательно, на уменьшение времени раунд-трипа при осуществлении сделок. Реализация, описанная в этой работе, осуществляет...
Renat: Причем гарантированно часть этого общества поверит.
はすでに語っている。
ディックは30ページで 既に吹っ飛んでたよ。 魚も揚げ物もない。
そう、彼は情報を得ていた、そう、彼は普通の人よりも大きな脳を持っているのだ。
今は操ろうとしているだけだ。しかし、その結果、彼が学んだとされる物事のあらゆる面で、実際のアマチュアリズムが明らかになりつつあるのです。
流動性を提供する側の目を見て聞いてみてください。
私はそのような質問を何度もしてきたし（誰がどう発表しようが、それが私の仕事だ）、本当の答えも知っている。それは、FXのことです。
あなたは、アグリゲーション・ネガティブ・スプレッドを使用する最も原始的な戦略、つまりほとんど古典的な裁定取引について話しているのです。
そんな疑問に対する答えは、私の文章（ソースの 一つ）に書いてありますが、ここでも少し書きます。
このようなTSは非常に古典的な毒性フローであり、アグリゲータがプライム方式を使用する場合、少なくともプライム自体によって初歩的に計算される。
つまり、最低限、アグリゲーターはプライムから独立して行動する必要がある。一種のプライムそのものであること。私のブローカーのアグリゲーターや、一部の銀行やハイテク・ヘッジファンドのプライベートな非ユニバーサル・アグリゲーターがまさにそうだ。アルゴリズム部門はこのような事業体に拠点を置き、古典的な裁定取引なども扱っている。そのためには、取引される流動性が大規模なマーケットメーカーからではなく、他の市場参加者からであることが強く望まれる。つまり、裁定取引によって、強い市場参加者ではない人々のポケットから資金が流出するためである。
ワイドアグリゲーションによるレイテンシーゼロは素晴らしい。つまり、古典的な裁定取引は実際には無リスクの戦略ではないのである。しかし、HFTが研ぎ澄まされ（最速の実行）、この戦略はポジティブなMOに帰結するのである。
はすでに語っている。
ディックは30ページで 既に吹っ飛んでたよ。 魚も揚げ物もない。
そう、彼は情報を得ていた、そう、彼は普通の人よりも大きな脳を持っているのだ。
今は操ろうとしているだけだ。しかし、その結果、彼が知っているとされる物事のあらゆる面において、実際のアマチュアリズムが光っているのです。
すべてのHFT戦略に共通しているのは、機能するために妥協のないほど低い時間遅延を 必要とすることです。hrenfxが言っているのはこのことだと思います。議論していると、これを理解していない人がいるような印象を受けるのですが......。確かに、低レイテンシーを必要とするストラテジーは、そこからHFTになるというのは納得がいきませんね。
まさか今になって、物理専用サーバーで2-3-5台のMT4端末が先ほどのように遅くなるとか言い出すんじゃないでしょうね？
"DDS問題 "はここで 観測されました。
専用サーバーの問題は緘口令が敷かれているのでしょうか :)?
専用サーバーの問題は緘口令が敷かれている :)?
ハズレじゃない んです。すべてが無難に描写され、ある反応をするかしないかは、開発者の仕事です。レナートは、自分の知っている方法で反応した。誰も驚かなかったと思います。
例えば、現在予定されている今回のMT4アップデートの 場合。
8.ターミナル：アクティブな取引中のオープンポジションのリストの更新を修正しました。
フォーラムにも何度か書きましたし、サービスデスクにも書きました（1年近く前）。
バグを100％再現するための方法論を書き、提供した（私の依頼で複数のマシンといくつかのトレーダーでチェックしたところ、すべて成功した）。しかし、頑なに「バグが再現できない」と言われました。そして、新しいビルドがリリースされるたびに、このバグに関する私の質問に対して長い沈黙が続いた後、彼らはサービスデスクへのリクエストを終了させたのです。そして、上記のP.8を読んだ私は、気持ちよく憮然としていた。そうやって「黒さ」や「もうひとつの嘘」がごまかされていくんですね。
わあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああなんというバイラルな話題になっているのでしょう。
ちなみに、掲示板のトピック人気の疫学は、相場の自己相関・トレンド形成とよく似ていて、トレンドはトレンドを生み、横ばいは横ばいを生む...と言われています。YouTubeの動画や多くの社会的な情報発信のように、再生回数や「いいね！」の数という形で、人々の群れ本能に反射的に反応してしまうのです。誰もが雪崩のプロセスに参加したい、より大きな力の一部になりたい、そうすれば安心だと錯覚してしまう。要は、参加者が少しずつ吐き出して信頼性を高める（無意識のうちに）、抽出された情報に価値があるということです、話題性があるときは、関心がないときよりも情報が抽出できます。 まあ、そうなんですけどね・・・。lyricismDemagogy.
私は罪人ですから、正しい方向を示してください。今のHFTという 言葉の意味が全く分からない、特にFX-HFT?
このカテゴリのパラメータは何ですか？評判の良い会員プロ、1時間ごとの取引でHFTという発言にすっかり惑わされました。
以前は、単位時間当たりの取引回数というパラメータを、このカテゴリに独占的に帰属させていた。例えば、1000～10000000件の注文がある株式HFTの場合、1秒間に100～1000件の取引があります。仮にFX-HFTがより保守的だとすると、そのカテゴリーに属する基準は何でしょうか。1秒間に10回の取引、100回の注文から？それとも1日1万件の取引から？あるいは、TCタイプとは何ですか？FXトレーダーなど？それとも、FX-HFTは、ECN-STPで、一定の執行速度を 持つあらゆるタイプの取引とみなすことができるのでしょうか？あるいは、Level2を使うことで、TSや取引そのものがこの 栄誉あるカテゴリーに属すると考えることができるのでしょうか。それを見極めなければならない。
そうでなければ、何らかの渦が発生する。
HFTという言葉について少し。
私は、他の方々の意見に賛同し、簡潔な定義にまとめたいと思います。
だから
第1期
資金を持つ一般的なHFT-erはFOREXに足を踏み入れないだろう。その差はあまりにも激しい。
HFTの原理は高頻度ではなく、スピードです。キャッチ＆トレードができることが、HFTの基本です。
頻度が高いというのは、ファンドの中ではそういうキャッチアップが必要な場面がたくさんあるということの帰結に過ぎません。
これはFOREXの場合ではありません。もちろん、FX-HFTは1つのプラットフォームに限定されるものではなく、取引は確立された独立したダークプールで行われ、分散化されたFOREX市場のかなりの部分を集中化させています。詳しくはこちらで 書きました。
第2期
裁定取引に関して言えば、これも「クラシック」と同じように単なる戦略である。単純に、「クラシック」戦略とは異なり、裁定取引戦略は実行の質の面で最も要求されるものである。執行の品質が高ければ高いほど、あらゆる（裁定取引に限らず）TSの利益は高くなります。
実行品質は、高いほどレイテンシーが低くなります。 HFT-ストラテジーは、執行の質に最も厳しいTSです。 つまり、アービトラージ戦略はHFTタイプである。
しかし、やはりどんなTSでも、ある程度は実行の質に左右されます。依存性の程度は、取引の数学的期待値で測られる。
例えば、100pips（4桁）の目標値を持つ取引を数百回の取引で非常に低い手口で執行する場合、その戦略は執行の質にとって非常に重要であり、形式的には逆説的にHFTに帰結させることができるのです。
例えば、合成アービトラージは、シンボルごとに時には数百pipsのターゲットがあります。持ち時間は数時間ということもあります。しかし、これはHFTの戦略である。
結論から言うと、以下のような選択肢があります。
1) FX-HFTとは、外国為替市場で取引を行うための取引戦略の一 種で、 取引注文の執行品質に敏感 であることが主な 特徴です。
2) ......、MO利益と取引注文の執行速度の相関は〜1 である。
皆さんは、それに納得していますか？
速度」という要素の排除という意味です。それとも、論理的な И?
定義が明らかに不完全である、明確にする必要があると思う、多くによって И.
せめて、貿易密度のおおよその範囲とTSの具体的な内容を教えてください。
あなたは、何もないところに正確な言葉を置こうとしています。スキャルピング、ピプシングに定義を与えるのと同じことです。そして、すべてを露骨に「理解する精神」に還元する。
FX-HFTはFOREXにおけるHFTです。用語の問題ではなく、実行品質の重要性を明確に理解することです。
アルゴトレーダーの全ての仕事は、ヒストリカルテスターに本物に限りなく近い結果を再現させること、これに尽きます。
つまり、テスターを本物とほとんど見分けがつかないようにすることが課題です。そして、差が少なくなればなるほど、アルゴリズムの手法でマーケットを分析する機会が増える。
もちろん、現実の制約が少なければ少ないほど、テスターの活躍の場は広がります。
HFT-Infrastructuresを使用することで、テスターは最も多くの規則性を持つ市場を調査する可能性を提供します。
リアルに負荷がかかると（実行に問題がある）、規則性が低下する。テスターが全くロードしない場合（OHLCV-barsをベースにした人工ティック）、市場の規則性がほとんどない状態で市場を調査することが可能です。つまり、潜在的な市場パターンの検出量を制限するための指標として、実表現の粗さの許容範囲を定義すればよいのである。
H1タイムフレームで取引するのが好きな人もいます。M1タイムフレームでは、H1で発見されたすべての可能なパターンがM1にも含まれています。さらに、他にもたくさんの規則性があります。問題は、どこで、なぜ制限をかけるかです。そして、もし可能性があるのなら、自分を限定する価値はまったくないのでしょうか。
あなたは、何もないところに正確な言葉を置こうとしています。スキャルピング、ピプシングに定義を与えるのと同じことです。そして、それをあからさまに「理解する精神」に還元する。
正確さについては何も言っていませんし、「理解する心」についても何も言っていません。誰かと勘違いしてませんか？クラスに所属する主な特徴を定義する必要があります。パフォーマンスの質が重要である」という一つの特徴だけでは、すべての戦略がHFTの範疇に収まってしまうからである。そして、この「重要性」の尺度を定量的に、少なくとも近似的に設定することで、他の特性に関する重要な結論を導き出すことができるのである。
例えば、maxminの利益MOが0,001-1秒の範囲の実行遅延に依存する場合、我々は論理的に平均的な取引が約1秒であると述べることができ、そのうちのいくつかは1時間伸びる場合、それは統計的に重要ではありません。0.1秒のボーダーの遅れが利益のMOをゼロにするならば、0.1秒以下の取引は平均的に、その主要な部分を生きているのである。
トレードの平均寿命が わかれば、その密度の順番を推定することができる。これにより、少なくとも状況は特定されます。
例えば、スキャルピングやピプシングでは、平均的な取引は5分程度、つまり1日に数百件の取引があります。1時間で取引が成立したと言うことは、スキャルパーというカテゴリーから除外されます。
このようにFX-HFTは1日数千回の取引を意味するのですが、私の勘違いでしょうか？例えば、1週間といった中途半端な取引も、HFT?