Конечно, любая ТС, использующая маркет-ордера, при переписывании на API будет давать больше прибыли, т.к. будет успевать выхватывать более выгодные цены.
Много времени уже прошло с момента объявления победителей ЛЧИ-2010, однако многих людей, профессионально торгующих опционами, до сих пор мучает вопрос: КАК?! Как robot_Panda показал такой феноменальный результат в 8000% за три месяца, 50 000 превратив в 4 миллиона. Выдвигалось множество идей, люди разделились на тех, кто восхищается торговлей...
ハブラでは、某ナベがとんでもない説を放送していました。LMAXをシナリオから外せば、笑い話になる。
この穴には魚がいない。
証券会社、アグリゲーション技術、ECN/STPの作成、取引について理論的な理解しかない人が判断にかかる良い例です。現場にいる多くの人は、彼らが遭遇した困難や、バラ色とは程遠い状況であることをよく理解しています。
MT5をもう一回クソミソに言うことはできても、その中のある種のイノベーションを尊重しないのは、バカとしか言いようがない。この会社もそうだが、FOREXのさらなる発展について、厚い埃に覆われた考えを本当に移し替えてしまったのだ。誘われたものの、そこで取引はしていない。なぜなら、原理はいつも同じだからです。
私は最も収益性の高いところでのみ取引しています。例えば、明日、FXCMで取引した方が儲かるとなれば、そこで取引する。ここにはお金の利権しかない。私は、「ブローカーに1セントも余分に渡さない」取引方法を推奨しています。
hrenfxさん、どこに他にはない特別なものがあるのか、説明してください。
せめてこれだけは。
銀行と一定の契約を締結し、その履行保証のもとに指値をしている。
私は監査役ではないので、そのように主張するつもりはありません。集計すると、銀行のベストに入ることが非常に多いというのが実情です。そして、それは、やはり独自に競争力を生み出すことができたということです。
異なるフィードを比較するためのツールキットを開発。彼らに関する短い結果は、彼らが部外者ではないということです。機関投資家向け市場の手数料は大きいですが、欧州の取引サーバーの場所のために最大の待ち時間の一つは、価格のために主に日中の競争、...
MT4について書くことを先に謝っておきます。しかし、それは高頻度取引というテーマに関するものです。
不可解だが、事実だ。一例を挙げると
昨日、偶然にもリミッターでAsk/Bidを操作することで、何もせずに利益を上げる機会を発見しました。
純粋に理論的に、自分から買えばよかったのです。しかし、実際には違うことがわかりました。犬がどこに埋まっているのかがわからない。
リミッターが効かないのは、カップに（私のものではない）同じ（あるいはより良い）値段の別のものがある場合...あるいはバグという選択肢しかありません。
諸君、この点について意見を述べたい。この処刑の理由は何だと思われますか？
脚本は予告編にあります。tru ECNのみで有効です。今は、本来の機能、つまり自分で買うということですね。リアルには使わないでください
ストーリーがヌケていると言ったが、そうなのだ。LMAXについては、私も意見があるのですが、それを表明しているわけではありません。私はhrenfxがHFTで揺れていると言ったが、それはこのスレッドや類似のスレッドですでに何ページにもわたっている。無料・ノーリスクのインカムは存在しないというのが私の考えで、何度も表明してきました。
そこに無料・無リスクの収入はないというのが、私が何度も表明している意見です。
しかし、FXにおける具体的なHFTのアルゴリズム／手法については一言も書かれていない。
このスレッドの多くの読者と同じように、私もその詳細を読みたいと思います。
差し支えなければ、また書き込みをお願いします...。
FX-HFTで一番わかりやすいのはアービトラージです。
もう一度。
Конечно, любая ТС, использующая маркет-ордера, при переписывании на API будет давать больше прибыли, т.к. будет успевать выхватывать более выгодные цены.
つまり、どんなシステムでも、無料で収益性を高めることができるのです。
こんな実験ができます。
タイムラグが小さくなると収益性が高まることが、グラフでおわかりいただけると思います。そのため、HFT用に開発されたAPIを使用することで、お客様のTSの収益性を可能な限り高くすることができます。特に大音量で顕著になります。
しかし、FXにおける具体的なHFTのアルゴリズム／手法については一言も書かれていない。
このスレッドの多くの読者と同じように、私ももっと詳しく読んでみたいと思います。
hrenfx:
そこで、HFT用に開発されたAPIを使用すると...。
よし、次に行こう :)
HFT-APIとは何ですか？ ユニークで特別なものは思いつきません。
このHFT-APIでは、ジェイソンを修理する代わりに、彼らが考えを交換するのですか？
hrenfxは、このフレーズを明確にしてください、例を挙げてください、情報交換の技術と非常によく - hftの良い、悪いAPIのテストがある場合。
また、リンク先で「MTはチックを受信する時間がない」という変な文章がありましたが...。まあ、これはやりすぎですが :)
追記
私の場合、xftは10ms以下から始まることを指摘しておきたい。
.....
追記
誤解を恐れずに言えば、私の場合、hftは10ms以下から始まります。