MT5での高頻度取引に関する考察 - ページ 65

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すべて無駄、すべて虚栄心です。市場における数学の魔法を信じたい人は、広告記事と魅力的なグラフィカルな写真でオナニーをし続けるだろう。何も説得できない。市場参入だけが、その価値を示してくれるのです。大失敗の後でも、彼らを納得させるのは、自分たちはすべて正しくやったのだから、もっと正確な計算式を見つければいいだけだということだろう。

追記：批判的な言い方になってしまいましたが、人それぞれピスがありますね。

 
人々は、誰かが何かをやっているという平和はなく、彼らは皆、どこで何を排出するかを他人のために決めたいのだ)
 
HideYourRichess:
みんな、なんでくだらない記事で絶賛してるの？誰のためかわからない、たぶんオタクのためのものです。大物おじさんたちが実際にどんなアルゴリズムを使っているのか知りたければ、入札の仕方やダークプールの暴落時に何が起こっていたのかを見てみるといい--彼らが何をしていたのか、それはルーブルや20年代の更紗パンティーよりももっと簡単なことなのだ。白黒、そこでの優位性はハード、Pingにはあるが、計算にはないことは、このスレッドで10回は言われたはずだ。

記事を見ましたか？

大学入学前の数学があり、寮があり、小学生（数学の成績が悪いわけではない）がいる。

ちなみにEvMir さんが枝の最初に投稿 された本がよかったです、アブナイものもありません。

しかし、空の作品を詳細に分析して、本当に風通しの良いところもありますね、納得です。しかし、それを整理して、もし貴重なものがあったらどうするか？すぐにはわからない。

P.S 多くの場合、ゲインは値に反比例します。関数は、例えば厳密には数学的なものであっても、多数の消化可能な方法で表現することができる。

同じ関係の2つの形。

そして、一番簡単な方法は、そのグラフを描くことです。そうすれば、表現を単純化する必要はありませんし、少なくとも、どこを掘ればいいのかが明確になります。

明るいコンセプトのない純粋な数学的オナニーが、月末に見せびらかしたり、社会的役割を果たす必要がある場合、唯一の自然な方法は、知的同化のために重いフォームでバブルを包むことであり、一部の人々はあまりにも怠惰/消化できないし、消化した一部の人々は、バブルにもっと意味を与えるために努力を費やす（献身の効果）。

しかも、そんなものは二束三文だ。

 
gunia: 大学入学前レベルの数学、ポイ捨て、学校の数学（数学で落第はない）がある。
いや、大学入学前では全くない。
 
Mathemat:
いや、大学入学前では全くない。

OK、数学に熱心な小学生)))

今の学校がどうなっているかは知りませんが、私はソ連時代に学校に通っていましたが、簡単な数学は9～10年生で、GRPにハマり、その理論の数学的装置を学ばないと複雑なことは理解できませんでした。

マタンは、技術系大学の形態であっても「難易度」はトップレベルです。テンソル解析も休んでしまう。

群論、代数的位相幾何学、関数解析のいくつかの枝は、マタンにとって、太陽が地球にとってであるように、「複雑さ」という尺度で見た場合、そのようなものです。

 
GaryKa:

もしそうなら、これらのアプローチがどの程度広く使われているのか、また（Cortex iXのChameleonのように）偽の入札によって他のアルゴリズムに隠されているのではないかという疑問が生じます。

おっしゃるようなやり方がどれくらいの頻度で行われているかは--。しかし、一般的にはQuickBooksでもアルゴ入札があります。

一般的に知られているマスキング方法を私は知らないので、独自に開発したものを使用しました。

HideYourRichess。
みんな、なんでくだらない記事を乱発してるんだ。

黒と白は、おそらくこのスレッドで10回、そこの利点は、ハードウェア、pingで、しかし、数学ではありませんと述べた。

もし、あなたがそれを理解するのに十分な知性を持っているならば（誰もが持っているわけではありませんが、大丈夫） -記事は、様々な興味深い戦略のアイデアを思い付く。5年前に100ページもある論文を見つけ、同じ現象が書かれている一方で、その戦略の核心は5つの文章で説明できるのです。

ピングやアイアンはFXの三角裁きみたいなアホな戦略でしか解決しない。それとも、広く知られている依存性を、そう簡単に取り込んで利益に変えられるとでも思っているのでしょうか？RI先物のスキャルピングは、S&P指数に追随することを前提にしたもので、なかなか正式な形にならないことに気がつきました...。

HideYourRichess。

数学の魔法をマーケットで信じたい人

TAの手法は、マジックに近いと私は思っています。

数学の手法に魔法はない、適切に適用される。モデルテストの際に設定したすべての前提条件が正しいことがわかれば、そのモデルは現実にも通用する可能性が非常に高くなります。

その価値がわかるのは、市場参入のみです。そして、いずれにせよ、今回の騒ぎの後でも、自分たちは正しいことをしたのだ、もっと正確な計算式を見つけなければならないのだ、と確信することでしょう。

(18)のように悪いことばかりではないのです :)

 
anonymous:

TAの手法は、マジックに近いと私は思っています。

クラシックのTAはまさに錬金術です。

体系的に考え、数学的な能力を持つ人は、TAを研究するとき、すぐに繰り返しや隠れたサブテキスト、反射的な欲求に気づき、これらすべてのデータの配列を、構成（圧縮）し、単純化する。そして、はい、それは可能です!

ナンセンスなこと、いろんな角度、アンチピラミッドがありますが、感覚的に説明することも可能です。ある段階で、さらに吸収する意味がない、第三者複雑な錬金術のTCは、それが存在する場合は、それが悪用され、非効率の重要な要因を知っている必要があります、原則としてありません。そして、それら（非効率性）は、行ったり来たりしています。しかし、中には毒舌家もいる。例えば自己相関、それは永遠の音楽 です。でも、毎回違う音がする)))時には消え、時には気絶させる。

自己相関」というのは、厳密に言えば、隣の値、時系列の依存性をそれよりも拡張した概念ということです。その点、市場はタオのようにフライパンのようなものです。"手に入れたら、消える"だから、人間が発明したものの中で一番面白いんです。そして、賢い人のために。しかし、百科事典的な「賢さ」という意味ではなく、発見的な意味での「賢さ」です。

 
anonymous:

面白い戦略のアイデアですね。ある戦略を思いつき、それが完璧に機能したので、似たようなアプローチの記事を探してみたところ、5年前に同じ現象を指摘した100ページにも及ぶ記事を見つけ、しかもその戦略のエッセンスは5つのセンテンスに要約されていた、という面白い状況もある。

この5つの文章をここに書いていただけますか？

一般的には、どのようなアプローチが考えられますか？

 
anonymous:

あなたが十分な知性を持っている場合（誰もがそれを持っているわけではありませんが、大丈夫） -記事は、様々な興味深い戦略のアイデアを考え出す。完璧に機能する戦略を考案し、似たようなアプローチを記事で探そうと思ったら、5年前に同じ現象を説明した100ページもある記事を見つけ、一方、戦略のエッセンスは5文で紹介できる、というような面白いこともあります。

私が知っている戦略のうち、儲かるものは、ほとんどが「5つの命題」に当てはまります。

でも、そんなことはどうでもいいんです。人は知らず知らずのうちに、ある問題を別の問題にすり替えているのです。お金を稼ぐという問題を解決するのではなく、数学的な問題を解決しようとするのです。今回議論されているケースでは、まず「最小のping」を見つけなければならず、そうなると、数学が必要になります。

匿名

ピングやアイアンはFXの三角持合いみたいな間抜けな戦略でしか解決しない。それとも、広く知られている依存性を、そう簡単に取り込んで利益に変えられるとでも思っているのでしょうか？RI先物がS&P指数に追随することを前提にしたスキャルピングを正式なものにするのに苦労している人がいることに気がついた...。

まあ、ここで珍しいのは、誰でもできるわけではないことです。
匿名

TAの手法は、マジックに近いと私は思っています。

要するに、TAとはトレーディングを無意識に数学化しようとする試みである。

匿名

Matmethodsの適切な適用には、魔法はありません。モデルテストの際に設定したすべての前提条件が正しいことがわかれば、そのモデルは現実にも通用する可能性が非常に高くなります。

あとは、少なくとも手始めに、取引問題を解くための数学的方法が存在するという定理を証明するだけである。

PS ちなみに私は、数学を使うことを否定しているわけではなく、使えるところだけ使っています。

 
Heroix:

私も参加します。

あなたの個人的な見解に非常に興味があります。

1.ビッドとアスクの量のアンバランス。

2.大口注文の価格動向への影響 一方では、大口注文は操作する方法（この場合、そのような注文に対して取引する価値がある）かもしれません、他方では - 誰かの期待に関する情報を市場に明らかにし、ポジションのサイズの非効率的な変更（この場合、そのような注文を前にする価値がある）です。

3.カップ内の体積分布の形態（特に傾斜が興味深い）。

4.ベストプライスによるスプレッドサイズと、一定数量の成行注文に対するvwapスプレッド。

より詳細なデータ（Level 3）については、こちらをご覧ください。

1.各レベルの注文待ち行列の長さ。

2.ベストプライスへの距離に応じて、各レベルでの発注、キャンセル、変更の強度が変化すること。

ディールフローのため。

1.成行注文の積極性

2.市場の注文量の分布。

3.インフォームド・トレーディングの確率（私の知る限りでは最後のアプローチ：http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN）。

4.売買の流れの強さ。

5.一定量の注文のマーケットインパクト。

まずはこれで十分でしょう。その後、どこを掘って、何を吸えばいいのかが見えてくるのではないでしょうか。

出典：匿名2013.03.03 13:22#.

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