Начиная серию лекций по финансовому моделированию, Кирилл Ильинский, основатель и CIO управляющей компании Fusion Asset Management (London), рассказывает о практической стороне финансового моделирования: Что такое модели вообще и финансовые модели, в частности? Зачем они нужны? Как понять – хорошая модель или нехорошая? Кто использует эти...
http://blog.cofite.ru/webinar/vysokochastotnyj-trading-vvedenie-preimushhestva-klassifikatsiya-strategij-scalping/ - здесь Вы можете задать свои вопросы и по...
https://www.youtube.com/watch?v=qM3qPJvFz2g は30分×8回のリブレです。自分はまだ最初の15分以外は見ていません。ウェビナーは嫌いです。
関連性の薄い話題ですが、一見の価値ありです。
財務モデル：なぜ必要なのか、どう対処するのか
モデリングモデルまたはネクストモデル
モデル：As is or as should be?市場モデルまたは構造モデル
金融ホビット：クレジットから株式へ、そしてまた戻る。資本構造モデル
なぜ効率的な市場で取引するのか？効率化モデルと予測可能性。
関連性の薄い話題ですが、一見の価値ありです。
財務モデル：なぜ必要なのか、どう対処するのか
モデリングモデルまたはネクストモデル
モデル：As is or as should be?市場モデルまたは構造モデル
金融ホビット：クレジットから株式へ、そしてまた戻る。資本構造モデル
なぜ効率的な市場で取引するのか？効率化モデルと予測可能性。
ありがとうございます。ダウンロードしましたので、見てみます。ざっと見たところ、上のリンクにある入門編 よりも基礎的な講義であることに気づきました。
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ECN 口座でBid-Ask スプレッドの 内側の価格で取引を行うことに興味が ある。 そんな可能性があるのなら、それを利用してみてはいかがでしょうか。まだ、マーケットメーカー的な取引の話はしていません。問題はちょっと違うんです。
また、「<一部の>TSはスプレッドがなければ、少なくともブレークイーブンに なる」という話もよく聞きます。仮に 常に（Bid + Ask）/2の価格で取引を行う ことで、「スプレッド効果」（手数料を覚えて おく）から逃れることができます。
そこで質問ですが、誰がどのような考えを持っているか、あるいはより優れた実証モデルを持っているかということです。
もちろん、現在のボラティリティ、カップの内容、その他多くの要因がありますが、私はこの依存性（完全なモデルがない場合）とその詳細について特に興味を持っています。スプレッドが狭いほど、実行の確率が 高い」といった結論は、当然のことのように思える。Best Priceでの即時約定に同意すべき 時点と， スプレッド内での指値注文を試みるべき時点（おそらく次回）を検出することが望ましい （おそらく直近のギャングまでの距離を長くする）。
私は、デモの引用に基づいて答えを 得ようとして いません ECN 、そのような状況の任意のシミュレーションが現実に適切であることが疑問があるため です。 本物しかないように見える。
Opening DBでは、Ping8msでのラウンドトリップは95～150msでした。
riza以外の楽器で行われるが、非同期注文の処理が正しく行われないため、先の見積もりは80msと全く正しくない。説明文には何も書かれていませんし、管理人も気づいていません。
夕方までは100ms以内でかなり安定しているので，このようなばらつきは，MQサーバーやPlaza-2ゲートウェイの負荷によるものだと思われる。
どなたか、BCSのライブの結果をご存知の方はいらっしゃいますか？
ECN 口座でBid-Ask スプレッドの 内側の価格で取引を行うことに興味が ある。 そんな可能性があるのなら、それを利用してみてはいかがでしょうか。まだ、マーケットメーカー的な取引の話はしていません。問題はちょっと違うんです。
また、「<一部の>TSはスプレッドがなければ、少なくともブレークイーブンに なる」という話もよく聞きます。仮に 常に（Bid + Ask）/2の価格で取引を行う ことで、「スプレッド効果」（手数料を覚えて おく）から逃れることができます。
そこで質問ですが、誰がどのような考えを持っているか、あるいはより優れた実証モデルを持っているかということです。
もちろん、現在のボラティリティ、カップの内容、その他多くの要因がありますが、私はこの依存性（完全なモデルがない場合）とその詳細について特に興味を持っています。スプレッドが狭いほど、実行の確率が 高い」といった結論は、当然といえば当然のように思える。Best Priceでの即時約定に同意すべき 時点と， スプレッド内での指値注文を試みるべき時点（おそらく次回）を検出することが望ましい （おそらく直近のギャングまでの距離を長くする）。
私は、デモの引用に基づいて答えを 得ようとして いません ECN 、そのような状況の任意のシミュレーションが現実に適切であることが疑問があるため です。 本物しかないように見える。
FOREXで言えば、ECNは現実には不可能です。最適なシステムは、ECNとSTPの技術を組み合わせたもの、すなわちECN/STPです。
どんな指値注文でも（たとえロングで遠くても）、それが実行されれば、以前は「スプレッドの内側」にいたことになります。ECN/STPでは、上限は正確には「スプレッドの内側」ではなく、その片側になります。例えば、BuyLimitはベストビッドBidの一部となる。特にこの理由から、ECNのリミッターを使った取引を、スプレッドがゼロ、あるいはマイナスのスプレッド（STP-プラスのスリッページによる）で執行されることから、「スプレッドなし」取引と呼ぶ人もいます。
指値が何人の参加者に見られるかによって、その実行確率を決める問題が大きく左右される。利用するECNの固有流動性が高いほど、指値注文が執行される可能性が高くなるという明確な相関関係があります。つまり、自分のリミットを他人が利用できるようにすればするほど、片付けが楽になるのです。
最も収益性の高い方法で取引を行うという課題は、常に関連しています。例として、オープンポジションをクローズする必要がある場合について説明します。成行注文と指値注文のどちらがいいのでしょうか？もちろん、マーケットは現在のVWAP-priceで執行されます（実際はもっと悪い）。一方、リミッター経由では、もう少し複雑ですが、より収益性の高いオプションがあるかもしれません。もちろん、収益性は100％ではありません。例えば、リミッターを引っかけて価格を調べることに意味がある場合もあります。いろいろな選択肢があるんです。必要なボリュームと現在の実質的な流動性（これは確率関数とみなすこともできる）に強く依存します。
基本的にはアルゴトレーディングです。したがって、最近のように、この話題は他で話すしかないのです。
すべてを知っているのは愚か者だけだ。:)