MT5での高頻度取引に関する考察 - ページ 67

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Risk:

リスク、なぜ長い間ここで一緒にいる人を侮辱しないと生きていけないの？

まともな範囲で行動しろ、裏切るようなことはするなと言ったんだ。

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gunia:

ただ、偶然見つけただけです。

もし、興味がある人がいたら...

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[Sceptic Philozoff]

gunia:

まあ、家族にもよく同じことを言われましたが、アカデミックな環境がどういうものかを知っていたので（当時、両親は大学の教授でした）、そこに自分がなじめないことは確かでしたね。キャリアという概念が私にはないのです。科学的認知への道、学術的な環境では、装飾的で簡単ではありません、そして、結果は穏やかにそれを置くために憂鬱です。 私はいつも私に興味があるものに従事し、すぐに微妙に浸透したが、同じようにすぐに何かで火を捕まえた、アルゴリズム要素の形ですべての「興味」と収益の天井が尽きたときに、フェードアウトしました。

トレーディングの世界では、「アルゴリズム空間」と「収益性」に境界はないと考えているので、ここに長く定住することを希望します)))

...

ここでのメインは正直で、指標は入金額と単位時間あたりのリターン率のみ。

私とほぼ同時期...いや、もっと前から勉強していたのに、トレードと何の関係があるのでしょう？

もうひとつ。

アルゴリズムの構成要素と収益性の上限という形で、すべての「利権」が尽きたとき。

いやあ、「面白い」と決断するのが早いですね。何か例はありますか？

[Андрей]

Mathemat:

いやあ、「面白い」と決めるのが早いですね。例を挙げてください。

正式に定義するのは難しいですね。論理的なエレガンスが「面白い」の基準なのでしょう。確かに、意識的に「決めた」わけではありません。GRをご存知の方なら、それがいかにエレガントに、重力場と重力のない物体の加速度の等価原理から導き出されるかをご存知でしょう。しかし、数学的な形式化は自明ではない。本質的には二次的なもので、もし同値性の仮定が意識されなければ、様々な「非ユークリッド」な数学モデルは抽象的なものに過ぎないだろう。

量子力学でも、不確定性の定量的な尺度や尸魂界という考え方がありますが、そういうものは実用的な必要性ではなく、いわば構造的な美しさに惹かれたんですね。

そして、私なりに構造を脳に同化させる方法も持っています))それは、膨大な量のデータを、ある種の想像上の空間にある日用品と結びつけて記憶できる人の例えのようなものです。

最初は公式を覚えず、アルファベット、命令、公理...。しかし、アルゴリズムは純粋に構造的に、私が連想できるものすべてと関連付けます。そして、理解の火が灯ると、解決策がどこにあるのかがすぐにわかるので、問題が種のように解決していくのです。

構造部品に興味を持ち尽くす」というのは、可能な限りの選択肢、テーマに関するすべてのタスクを網羅するという意味ではありません。それは、恋のように、むしろ無意識のうちに行ったり来たりしているのです。ただ、ある構造が、最初にあったような反応を脳に起こさなくなっただけなのです。構造全体を木に見立てた場合、根、幹、大きな枝、そして選択的に個々の葉につながるいくつかの鎖が注目されます。各リーフへのすべてのパスは興味がない。

仕事に関することは、すべてもっと平凡で、「興味」は基本的に収入にありました。 専門分野別の収入の天井に張り付き、興味を失いました。

P.S.／正直、何を知りたいのか、正しく理解できていなかったようです......。

オフトップで申し訳ございません。

セルゲイ

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申し訳ございません。

[ProstoTak]

ある賢い人が言った。「千人の賢者が何かをできないと言ったとしても、一人の愚か者がやってきて、それがどのようにできるかを示すだろう」。

[anonymous]

Heroix:

ここで、この5つの提案の概要を教えてください。

一般的には、どのようなアプローチが考えられますか？

いつものように予測可能な質問 :) 戦略の本質を語るのは、不特定多数の人にお金を渡すに等しいのでやめときます。

アプローチとしては、個人的には、現時点でのスタックの形状と、ディールフローの統計的特性（ボリューム分布、ディールの強度、...）が最も有用だと思います。私も上記の理由から、これ以上の詳細は語らないことにしている。

また、HFTアルゴリズムが裁定取引でなく、ほぼすべての注文がベストプライスである場合、リスクを過小評価しているため、誰かにお金を渡している可能性が高く、非常に優れた戦略とインフラを持っている可能性は低いことを付け加えておきます。類似の性質があることが知られている：https://en.wikipedia.org/wiki/Winner's_curse

[Risk]

anonymous:

いつものように予測可能な質問 :)戦略の本質を語る のは、不特定多数の人にお金を渡すのと同じことだからです。

私個人としては、現時点でのスタックの形と、ディールフローの統計的特性（取引量の分布、ディールの強度など）が最も有効なアプローチだと思います。上記の理由から、私もこれ以上の詳細は言いません。

また、 、あなたのHFTアルゴリズムが裁定取引ではなく、ほぼすべての注文がベストプライスである場合、リスクを過小評価しているため、おそらく誰かに（実際または潜在的に）お金を渡しているのでしょう。類似の性質があることが知られている：https://en.wikipedia.org/wiki/Winner's_curse

翻訳する。

1.何の戦略もない

2.アービトラージについては、何となく聞いたことはあるが、自分ではやったことがない。

[ProstoTak]

anonymous:

форма стакана в текущий момент времени и некоторые статистические характеристики потока сделок - распределение объемов, интенсивность, ...

自転車の発明の再来だ。

[anonymous]

ProstoTak:
車輪の再発明、その繰り返し。

メッセージを変えるのは3回目ですか？:)そのまま使えるのであれば、画期的な発明をする必要はない。

p.s. 3、4年前からやってます。

リスク

往復するつもりですか？ 品位に満足していますか？ cgateはどうですか？使いこなしていますか？:)

[Risk]

anonymous:

cgateの効果はどうですか？:)

20-30msを超えるものは投資家になってしまう気がします。