MT5での高頻度取引に関する考察 - ページ 64

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MT4 + 端末のレベル2（fx+++n）時間M1とレベル2ベースのFDK（fx+++n）、FDK実装と比較して、MT4のスタックは遅い亀である。

その結果、ボリュームが異なる、すなわち、MT4でレベル2ベースのTSを使用することは意味がありません。

MT5 fx+++nには搭載されていないので、比較できないのが残念ですが、特に有利な状況にはならないことがほとんどでしょう。

 
ProstoTak:

MT4のガラスはスロータートルです。

しかし、それはネイティブではなく、サードパーティの製品です。MT4は関係ありません。

プログラマーがデバッグストリームで500msに設定した後、それを 減らすのを忘れてしまったのかもしれません。

 
sergeev:

しかし、それはネイティブではなく、サードパーティの製品です。MT4は関係ありません。

プログラマーがデバッグストリームでスリープを500msに設定し、それを減らすのを忘れたのかもしれない。

いいえ、カップのリフレッシュは スタート機能だけです。つまり、適切なティックがメタに到着すべき時にのみ、スタックが更新されるのです。つまり、ベストバンドに価格変動があったときだけ、スタックを更新するのである。ループさせてSleepを設定すれば、任意の速度で更新されます。カップの価格がメタより少し早く見えるようになることまで。
 
sergeev:

ちょっと変な感じです。

MT4サーバ＋端末がローカルに立ちます。

はい、現地で。

pvpへの送信を含めると最大400。つまり、送信とチェックの実行に150〜200、返信パケットとpingの数に依存します。

450はOrderModify関数の実行時間であり、すなわち、STPを通じて何も送信されない。MT4ブリッジ経由のアグリゲーターのみ。ブリッジ自体は100msほど食います。
 
hrenfx:

はい、現地で。

450はOrderModify関数の実行時間であり、STPには何も送信されない。

MT4サーバーを2台、別のサーバーでテストしましたが、どちらもSTPに送信せずに～150でした。

もしかしたら、それだけ強力な物理サーバーなのかもしれませんが......そうは思えません。

 

異なるMT4サーバーでテストしたが、150msに近づくことはなかった。もしかしたら、負荷の高いトレーディングサーバーに入ってしまったのかもしれませんが、その可能性は低いでしょう。

実際、MT4のF○NのLIVEでは〜450ms（たまに1秒くらい（再接続なし、だと思う））、FDK〜15msです。そして、FDKの価格もMT4より早く来ていることも考慮に入れておく必要があります。したがって、実質的な売買差益はさらに大きくなります。

 
hrenfx:

異なるMT4サーバーでテストしたが、150msに近づくことはなかった。もしかしたら、負荷の高いトレーディングサーバーに入ってしまったのかもしれませんが、その可能性は低いでしょう。

実際、MT4のF○NのLIVEでは〜450ms（たまに1秒くらい（再接続なし、だと思う））、FDK〜15msです。そして、FDKの価格もMT4より早く来ていることも考慮に入れておく必要があります。したがって、実質的な売買差益はさらに大きくなります。

同じ状況です。サーバーへのpingが 120m.s.の場合、制限を設けるまでの平均時間は620m.s.です。取り外しはほぼ同じです。
 
少し遅めの出番です。
anonymous: まずはクラシックから。

...

大規模な入札は、一方では操作の手段であり（その場合、そのような入札に 対して取引を行う価値がある）、他方では、ポジションサイズの非効率な変更で あり、誰かの期待に関する情報を市場に明らかにする（その場合、そのような入札 を前面に出す価値がある）ことがある。

私の理解が正しければ、いくつかのアプローチ（Obizhaeva-WangモデルまたはAlfonsi、Fruth、Schiedのモデルに基づく）では、最適な実行（大量の取引）は、ある時点で比較的大きな注文を正確に実行する ことを意味します。もしそうなら、これらのアプローチがどの程度広く使われているのか、また、偽の入札を使った他のアルゴリズム（例えば、Cortex iXのChameleonのように）によってどのように隠されているのかという疑問が生じます。

また、何か見落としているのかもしれませんね。結局はややこしいことになるんですけどね。


...最適な流動性供給に関する問題を解くときに、厄介な確率拡散関数やハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式を書き出すのが好きな紳士がいる。明らかに、実用上は大幅に簡略化されています。
数理：すごい。いや、それはやりすぎだ。
添付ファイルに似たような作品があるので、興味のある方はご覧ください。
 
みんな、なんでくだらない記事で絶賛してるの？誰のためかわからない、たぶんオタクのためのものです。大手が実際にどんなアルゴリズムを使っているか知りたいなら、入札の仕方やダークプールのクラッシュの時に何が起こっていたかを見てください。彼らがやっていたことは、ルベ・トゥエンティの更紗パンツよりももっと簡単でした。白黒、そこでの優位性は鉄、ピングにはあるが、マタンにはないとこのスレで10回は言われたはずだ。
 
HideYourRichess:
みんな、なんでくだらない記事で絶賛してるんだ。誰のためかわからない、たぶんオタクのためです。おじさんたちが実際にどんなアルゴリズムを使っているのか知りたいなら、入札の仕方やダークプールの暴落時に何が起こっていたのかを見てください。彼らがやっていたことは、ルーブ20の更紗パンツよりも簡単です。白黒、そこでの優位性はハード、Pingにはあるが、計算にはないことは、このスレッドで10回は言われたはずだ。

えー、今吹きましたね（笑)

サーカスが台無しだ)

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