Что подать на вход нейросети? Ваши идеи... - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нормальный бэктест обычно совпадает с реалом. Иначе, нах такие бэктесты.)
У меня такая классификация (по убыванию значимости):
1. аугментация исходного ряда
2. исходный ряд
3. нормировка исходного ряда в ск. окне
4. Индикаторы (в т.ч. ретурны)
Вам значение ошибки ничего не говорит? Жаль. Этого уже достаточно для оценки.
У меня такая классификация (по убыванию значимости):
1. аугментация исходного ряда
2. исходный ряд
3. нормировка исходного ряда в ск. окне
4. Индикаторы (в т.ч. ретурны)
Ладно, будет вам и бэктест, не обязательно именно этой НС, возможно, другой.
по х - номера сделок, по У - накопленная прибыль в пунктах инструмента.
Без понятия. Я даже не помню, что это за инструмент.)
)))
Здесь все ни о чем.)
Изначально самое желанное - подать исходный ряд. Но не всегда это работает из-за выхода цен за диапазон обучения на новых данных.
Обсудить техники аугментации/дифференцирования с наименьшей потерей информации для второго случая - было бы полезным обсуждением.
Чего-то не хватает.
Какго-то промежуточного знания.
Вот я ковыряюсь в этих нормализациях. Добавляю коэффициенты, чтобы фунция активации имела какой-нибудь причудливый вид (создавала новые правила), хотя этим занимаются веса, но всё равно - правила аута (какое число выйдет) принимают лютейшие виды наверняка, но неизменно становится одно - запоминание истории.
Оно вроде как по логике - хорошо, но для новых данных - плохо. Они же другие, зачем нам память! Хлам по типу поступления в универ: "Забудьте всё, чему вас учили в школе".
К чему я веду: что в нормализациях, что без них (голые данные) - везде НС натыкается на то, что все паттерны имеют 50 на 50 отработку. Единственное что: в голых данных НС более стабильна на форварде... ТОЛЬКО ВО ФЛЕТЕ! А кто его завтра или послезавтра обещает? Тоже нет, ведь в этом случае НС так усредняет веса, чтобы настроиться на самый длинный флет в истории обучения. И, если новые данные выодят за этот флет - НС открывает противоположную сделку и - пересиживает до смерти.
Никакие фильтры по тиму флага buy/-а_теперь_sell/-а_теперь_buy - не работают. НС просто выключается после получения установленно SL. И это полбеды, флет не гарантирует полную стабильность, флетовать может и НС. Совокупность этих следствий и не даёт желания назвать всё это рабочим приёмом получения прибыли.
Сама идея НС - это... в общем, она не создаёт новую информацию. Она её... перемаркирует чтоли. Вот есть на вход числа 0.2, 0.3, 0.4 - она их маркирует 0.3456. Другой сет входных чисел она маркирует 0.5367. И так далее.
Но этот сет, каждый сет чисел - это и есть паттерны. НС по сути берет и паттерн "а" называет паттерном "б". Переименовывает.
И, возвращаясь к началу поста, не хватает знания об обучении. Что есть обучение. Что это вообще? Открываешь определение - там чихарда абстрактная. То есть, нечто привязанное к прикладной задаче, ЧатГПТ тоже зубрит учебники и не понимает, что я от него хочу.
Берёшь два числа, перемножаешь их на другие два числа каждый - это обучение? Нет. Это подстройка, подгонка, оптимизация. Итог её - "маркировка" входного сета.
Обучение же - это когда паттерн А сейчас даёт нам сигнал в BUY, а завтра - в SELL. Как именно? ЧТо за фокус? Вот в этом и есть обучение. Обучение контексту. Адаптация.
Но, уже были адаптации. И ничего не дали. Можно предположить, что чего-то не хватало. Да и менять период скользащей средней - ну какая-то странная адаптация, хоть и не лишенная какого-то смысла.
Как обучение перевести на язык чисел? Вот это вопрос.
Без всякий там предобработок даннных. Ну откуда система знает, что надо предобрабатывать? Сама по себе идея предобработки данных, "очищения от шума" – это уже выглядит, как создание РАБОЧИХ ПАТТЕРНОВ! - Всё, приехали. Бери - торгуй. Но такого же нет.
Рыночный шум называют рыночным шумом, потому что он - рыночный шум. Откуда это следует? Из учебника по физике? По математике? Потому что умные графики амплитуд и разборосов там что-то показали? Вы все молодцы, статьи профессиональные и академические, но они вольно накинутые на форекс, если не совсем вольно.
Свободно называем тренд трендом, флет - флетом, шум - шумом, обучение - обучением, но ничего ниоткуда не слеует. Общаемся на разных языках.
Как будто нужна какая-то кардинально другая работа, кардинально другой подход (работы с числами).
Ну и соответсвенно - строжайшая трактовка, без всяких "система думает", "чёрный ящик", "НС решила", "обучение некорректно", "сведения нет, чёто там яму не упало, поэтому не зарабатывает".
Чего-то не хватает.
Какго-то промежуточного знания.
Здесь уже звучало слово "стационарность", но не в том контексте, в котором хотелось бы.
Я мыслю просто, после того как тоже ощутил на себе всю эту неблагодарную возню:
Есть состояния рынка, их можно получить, например, через кластеризацию.
Если взять и соединить котировки (ретурны) из каждого отдельного кластера в один ряд, а котировки других кластеров удалить, то в некоторых случаях получится почти что стационарный ряд. С этим уже можно работать.
Дальше абсолютно по фигу что подавать на вход модели (желательно сырые цены, чтобы не было потери инфы).
Алгоритмы МО прекрасно работают, в них не нужно копаться. Нужно искать стационарные ряды/закономерности. Только на них МОшка устойчиво прогнозирует будущее.
Если есть какие-то другие мысли, как получить стационарный ряд или стац. закономерность - это всегда правильный ход мыслей.