Что подать на вход нейросети? Ваши идеи... - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я прочитал книгу Билла Вильямса "Хозяева рынков"
Ее автор Том Вильямс. Книге почти 30 лет и многое с тех пор сильно изменилось. В частности, доля автоматизации торговли выросла многократно.
Ну ведь можно получить тиковый график. В тиках вся суть. Я по типовому графику как то 60% в день заработал. Более того, по типам можно понять кто сколько денег куда вложил, если принять самый распространенный размер тикм за $1000 ( минимальный лот). Потом если было 10 тиков по 23 пункта вверх, а потом 60 тиком по 4 пункта вниз (цена поднялась и опустилась до прежнего уровня) , значит скорее всего умные деньги покупают, а глупая толпа продаёт, то есть цена пойдет вверх
Я бы так утверждать не стал. Ведь умные деньги на то и умные чтобы не дать себя заметить. Скорее всего они сделают так чтобы нужную позицию набрать не за 1 большой заметный тик, а за несколько средних незаметных. Благо это не представляет труда с использованием алготрейдинга и делается за доли секунды или единицы секунд. Когда писали книгу, то таких возможностей не было и когда биг бой отдавал приказ по телефону на крупный лот, то его было видно. А по телефону не будешь отдавать 100 приказов один за другим, если даже будешь, то это займет немало времени.
Что такое крупный / сильный тик? Имхо это заявка крупного клиента / банка на валютообменную (не спекулятивную) операцию. Банку незачем дробить ее на мелкие заявки с целью маскировки.
1. Сверим часы! У нас есть набор предикторов - наша задача отобрать эффективные, т.е. способствующие улучшению нашего показателя - пусть точности. Мы делаем выбор, строим простенькую деревянную модель и оцениваем эффективность классификации на валидационной выборке - так для каждого агента. Ну и так далее - получаем результат - посылаем агентов исследовать новые координаты.
В итоге у нас множество бинарных переменных - рубильник - вкл./выкл..
Как тут строить график с волнами и в какой момент?
2. Эффективность за число итераций/потраченного времени, к тому же я описал 3 разных метода глобально - интересно сделать полное сравнение между ними.
1. В момент оценки эффективности.
2. Если интересно, сделайте))
1. В момент оценки эффективности.
2. Если интересно, сделайте))
Понятненько всё...
1. Лучше, когда глобальный максимум ФФ эффективности системы единственный и стационарный. Это будет выглядеть как стабильный твёрдый остров поверхности среди моря волн (ну, или волн моря). Робастные параметры подразумевают работоспособность со схожими показателями системы на новых данных. Если таких стабильных островов нет, это означает по крайней мере два возможных варианта: либо система не имеет робастных параметров вообще, либо ФФ целиком (или один или несколько метрик, входящих в неё) выбрана несоответствующая процессу.
ИМХО, условие уникальности и стационарности максимума ФФ невыполнимо в силу того, что сам рынок по определению - нестационарный процесс, подверженный множеству непредсказуемых внешних воздействий (никакое детрендирование или взятие производных не спасут). Единственное, что мы можем использовать для успешной оптимизации (и последующего прогнозирования) - относительную инерционность рынка, но разумеется, при условии рассмотрения наиболее ликвидных инструментов с большими объемами торгов и участников. Тогда можно находить достаточно широкую волну ФФ, которая хоть и движется со временем, но на шаге между оптимизациями дает по прежнему близкое к экстремуму значение ФФ.
Есть (большая) вероятность, что широкой волны в ФФ не найдется. Я бы не стал такую ФФ называть несоответствующей процессу и сразу выкидывать, а попробовал бы добавить еще один слой мета-оптимизации/прогнозирования - по последовательности волновых поверхностей ФФ на истории (т.е. обобщить/формализовать пошаговую трансформацию волн и уметь синтезировать форму волн на следующий шаг). В идеале это логично встроить в Walk-Forward Optimization, но руки пока не доходят.
ИМХО, условие уникальности и стационарности максимума ФФ невыполнимо в силу того, что сам рынок по определению - нестационарный процесс, подверженный множеству непредсказуемых внешних воздействий (никакое детрендирование или взятие производных не спасут). Единственное, что мы можем использовать для успешной оптимизации (и последующего прогнозирования) - относительную инерционность рынка, но разумеется, при условии рассмотрения наиболее ликвидных инструментов с большими объемами торгов и участников. Тогда можно находить достаточно широкую волну ФФ, которая хоть и движется со временем, но на шаге между оптимизациями дает по прежнему близкое к экстремуму значение ФФ.
Есть (большая) вероятность, что широкой волны в ФФ не найдется. Я бы не стал такую ФФ называть несоответствующей процессу и сразу выкидывать, а попробовал бы добавить еще один слой мета-оптимизации/прогнозирования - по последовательности волновых поверхностей ФФ на истории (т.е. обобщить/формализовать пошаговую трансформацию волн и уметь синтезировать форму волн на следующий шаг). В идеале это логично встроить в Walk-Forward Optimization, но руки пока не доходят.
Представим, что у нас уже очень много предикторов, которые вот не терпится подать на вход НС. Но, компьютер может и надорваться от избытка входящих данных - нет у нас мульёнов на супер компьютеры.
Эта проблема решаеться делением данных на части
Что делать в этом случае, какой алгоритм оптимизации будет идеально подходить для задачи отбора наиболее полезных предикторов, какую ФФ можно придумать
тут можно применить любой дискретный АО цель которого выбрать из милионов предикторов подмножество на котором обучиться самая лучшая модель.
Те АО по сути будет просто выбирать колонки из огромной матрицы с предикторами.
ФФ это то что надо максимизировть например акураси модели или прибыль или что угодно..
и будет ли это эффективней стандартных методов с экономической точки зрения? Вопрос этот не перестаёт волновать бедные слои населения :))) Какие соображения?
Соображения такие, это единственный путь, но тут вообще не про АО вопрос, а про то как грамотно организовать запись, хранение и извлечение данных, АО тут маленькая и не самая главная деталька большого механизма и этот профан точно ничего дельного не посоветует
Проблема, как всегда, старая - сет находился где-то на 50-х строчках.
Для меня всегда результат оптимизации был вторичен, на первое место я ставил результат форварда по этой оптимизации.
Проблема была в том, что лучшие результаты оптимизации обычно давали провальный форвард, а какие то середнячки в оптимизации, выдавали форвард с направлением на север.
Задался вопросом, как вывести на первую строчку бэк оптимизации такой проход у которого форвад будет ну пусть не супер пупер, а хотя бы немного направлен вверх.
Понятно, что это можно (не всегда) с помощью пользовательского критерия оптимизации, его сейчас (а может уже давно) принято называть ФФ.
Как найти нужную ФФ? Ничего лучше метода научного тыка я не придумал, поэтому сделал по этому проверенному временем методу.
Andrey Dik тут недавно упоминал мою статью, так вот она как раз про то как найти ФФ методом научного тыка.
Суть предельно проста, оптимизируем с форвардом по максимальному балансу советника, пишем кучу ФФ, всяких разных на что хватит фантазии.
Запускаем скрипт и смотрим графика бэк и форварда наших ФФ.
Если нашли приличный график, то следующую оптимизацию запускаем уже с этой ФФ и с большой долей вероятности, на верхней строчке бэка получаем правильный форвард.
Скорее всего у меня как и в статье, опять не получилось выразить свою мысль понятно.
Прошу прощения за офтоп.
Как то попалось на глаза изречение:
Если вас поливают дерьмом, значит вы заставили кого-то обосраться.
Обращаюсь к обосравшимся. Шли бы вы отсюда, от вас гавной ваняет.
Для меня всегда результат оптимизации был вторичен, на первое место я ставил результат форварда по этой оптимизации.
Проблема была в том, что лучшие результаты оптимизации обычно давали провальный форвард, а какие то середнячки в оптимизации, выдавали форвард с направлением на север.
Задался вопросом, как вывести на первую строчку бэк оптимизации такой проход у которого форвад будет ну пусть не супер пупер, а хотя бы немного направлен вверх.
Понятно, что это можно (не всегда) с помощью пользовательского критерия оптимизации, его сейчас (а может уже давно) принято называть ФФ.
Как найти нужную ФФ? Ничего лучше метода научного тыка я не придумал, поэтому сделал по этому проверенному временем методу.
Andrey Dik тут недавно упоминал мою статью, так вот она как раз про то как найти ФФ методом научного тыка.
Суть предельно проста, оптимизируем с форвардом по максимальному балансу советника, пишем кучу ФФ, всяких разных на что хватит фантазии.
Запускаем скрипт и смотрим графика бэк и форварда наших ФФ.
Если нашли приличный график, то следующую оптимизацию запускаем уже с этой ФФ и с большой долей вероятности, на верхней строчке бэка получаем правильный форвард.
Скорее всего у меня как и в статье, опять не получилось выразить свою мысль понятно.
Да не, как раз таки отлично получилось донести мысль.
Дискретный АО.)) Нет такого понятия, все АО дискретные, дискретность задаётся шагом оптимизируемых параметров.
Это ж каким надо быть деревянной буратиной, чтобы при наличии такого огромного количества статей на форуме и везде где только можно об оптимизации и машинном обучении, продолжать думать, что АО и любые методы МО могут что-то искать без ФФ...
Всё, что "ищется", хоть обычной оптимизацией, хоть свертехнологичыми методами МО, будет найдено ровно то, что описано в ФФ. ФФ описывает, что именно нужно найти, а всё остальное - лишь стратегия поиска, будь то АО или методы машинного обучения.
"ищется" - в кавычках, потому что без ФФ ничего не может искаться в принципе.