Что подать на вход нейросети? Ваши идеи... - страница 47
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
окно истории.. нормировать всю обучающую историю или через определенные интервалы перенормировать
Нет. Нормировать каждое окно входов НС или МО.
Нет. Нормировать каждое окно входов НС или МО.
Понял. Ну вот аффтару темы пища для экспериментов.
Ну все, отползай в норку..
Тебе тоже даю ссылку, может быть, потому что у тебя со зрением плохо, мало ли что - не заметил:
https://www.mql5.com/ru/forum/87536
Понял. Ну вот аффтару темы пища для экспериментов.
))
Тебе тоже даю ссылку, может быть
ИМХО, условие уникальности и стационарности максимума ФФ невыполнимо в силу того, что сам рынок по определению - нестационарный процесс, подверженный множеству непредсказуемых внешних воздействий (никакое детрендирование или взятие производных не спасут). Единственное, что мы можем использовать для успешной оптимизации (и последующего прогнозирования) - относительную инерционность рынка, но разумеется, при условии рассмотрения наиболее ликвидных инструментов с большими объемами торгов и участников. Тогда можно находить достаточно широкую волну ФФ, которая хоть и движется со временем, но на шаге между оптимизациями дает по прежнему близкое к экстремуму значение ФФ.
Есть (большая) вероятность, что широкой волны в ФФ не найдется. Я бы не стал такую ФФ называть несоответствующей процессу и сразу выкидывать, а попробовал бы добавить еще один слой мета-оптимизации/прогнозирования - по последовательности волновых поверхностей ФФ на истории (т.е. обобщить/формализовать пошаговую трансформацию волн и уметь синтезировать форму волн на следующий шаг). В идеале это логично встроить в Walk-Forward Optimization, но руки пока не доходят.
Остальные сеты параметров в окне будут выглядить как размашистые волны.
Из этого следует, что робастные параметры следует искать среди тех, что меньше всего "колышаться" по значению ФФ. Это может выступать как вы написали, в виде Мета-ФФ, которая минимизирует колебания суб-ФФ
А насчет несоответствия процессу - если нет никаких более менее видимых стабильных сетов, образующих "участки суши", то и нет оснований полагать, что система имеет стабильные сеты. Поэтому либо ФФ не соответствует процессу, либо процесс вообще не имеет стабильных сетов, это я и имел ввиду. Можно, конечно, продолжать добавлять/удалять метрики в ФФ, но это уже как раз будет совсем другая ФФ.
Первое попавшееся обучение НС непосредственно на котировках. Оценка обучения на независимой выборке по эпохам. Кто имел дело с TensorFlow, тот поймет.
Этого уже вполне достаточно для какой-никакой прибыли. Возможно, маловато будет, но первый попавшийся экземпл.
Смотрите быстрее, удалю.))
Вы не понимаете результаты Питона
Он прилепляет линию предикта к линии факта и линия предикта болтается за ним, как хвост, как запаздывающая скользащая средняя с периодом 5.
Просто проверьте не на макро уровне (на макро уровне картинка красивая), а на микро уровне - НС следующую цену нифига не угадывает. 50 на 50 с направлением.
Будть там хоть MLP с 100500 слоями и 100500 нейронами, хоть CNN+LSTM+MLP+дропауты+регуляризации+священое писание+гадание на кофейной гуще.
Тоже самое и с RL. Ничего не работает в Питоне, к сожалению.
UPD
Тут нужен какой-то творческий/креативный трейдерский подход, либо какая-то сложная система.
Единственный грааль, который работает - это торговля без спреда. Легко такой сделать. Но, вот брокеров таких не существует.
Еще раз, медленно, - оценка по эпохам на независимой выборке не участвующей в обучении.)
Пройдено всё. И на независимой, и на соседней, и на чужой, и на пятой выборке.
Давайте доходчиво: покажите стейт рабочий. Рабочего советника. Если у вас есть - вы правы. А если нет - вы на одной ступени развития со всеми участниками форума — в контексте поиска стабильно прибыльной системы. А уж академические знания тут и у многих есть. Они в контексте искусства торговли - не котируются.
Счас. Только сбегаю, выписку закажу.
Ну вот оно и понятно всё.
Фильтруем выскочек
Воще-то, тема про идеи, а не про меряться...))
"Что подать на вход нейросети? Ваши идеи..."
Вы что-то опять напутали.))