Backtesting/Optimisation
Pendant le backtesting, nous pouvons rencontrer plusieurs cas :
- Par exemple, certains EA se testent très bien, parfaitement bien : cela ne signifie rien pour moi car le code de l'EA peut être adapté par le programmeur pour être testé parfaitement bien.
- si l'EA donne de très mauvais résultats pendant le backtesting, je me pencherai sur l'idée originale en essayant d'améliorer quelque chose dans l'idée originale.
- si l'EA est testé mais parfois bon et parfois mauvais (par exemple : bon test pendant les données d'octobre, et mauvais pendant le septembre, bon pour août etc) cet EA est très intéressant pour moi. Parce que je comprends qu'il est impossible d'avoir de bons résultats stables pour toujours (parce que le marché change et tout change mais nous utilisons les mêmes indicateurs et les mêmes EAs et ne changeons rien).
Je pense que le testeur de stratégie est un bon filtre, il montre si une stratégie est prometteuse, révèle les forces et les faiblesses d'un EA donné. L'optimisation aide à atténuer les faiblesses et à exploiter les forces. Le test de la démo en direct garantit que, compte tenu des prix en temps réel, l'EA communique efficacement avec le serveur du courtier et s'exécute comme prévu. Les tests en temps réel et en argent réel prouvent l'EA, avec des résultats réels, qu'il soit rentable ou non.
avec mt4, on peut faire des tests en temps réel avec des tailles de lot aussi petites que 100 $, ou un penny par pip. étant donné que des courtiers comme IBFX paient des intérêts sur les comptes de démonstration, mais pas sur les mini-comptes en temps réel, je crois qu'il est important de faire des tests en temps réel avec la plus petite taille de lot possible pour être sûr que l'EA peut surmonter tous les obstacles qui se présentent à lui, par exemple, les frais de swap, les mises à jour de build à la mi-journée, les interruptions isp, les jours nfp, etc, etc...
mon humble avis seulement... 
hey ... mon opinion sur les ea est qu'elles sont correctes mais qu'elles ne disent pas ce qui va se passer dans les prix futurs, seulement l'histoire passée, donc un expert peut fonctionner bien 1 ou 2 ans après et peut fonctionner comme il l'a fait.
Jannik
J'ai un livre en danois et la stratégie la plus commune est aussi simple qu'une moyenne mobile en haut et en bas mais dans ce cas, il manque une partie du haut et du bas.
mon humble avis seulement...
En outre, voir les liens énumérés ici
http://www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?t=15309
http://www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?t=15253
Je n'ai pas besoin de l'aide d'une tierce personne.ороший торговать !
Qui sait si le testeur de stratégie MT4 prend en compte les prix les plus hauts et les plus bas de la barre ou seulement les prix d'ouverture et de fermeture ?
Peut-être qu'un nouveau testeur de stratégie construit sous forme de scratches est nécessaire pour tester les EA...
De cette façon, nous pourrions avoir un contrôle total sur le test...n'est-ce pas ?
MT et backtesting
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et j'aimerais commencer par poser quelques questions sur le backtesting avec MT.
J'ai lu sur le net que l'on ne peut pas se fier aux résultats des backtests de MT.
Quelqu'un peut-il vraiment confirmer cela ?
Y a-t-il un sérieux bug dans MT ?
Je pense que dans la plupart des cas, la raison en est une mauvaise programmation du système.
Qu'en est-il de la gestion des barres dans MT ?
Disons que nous regardons les barres quotidiennes.
Le testeur de stratégie ne regarde-t-il que l'OHLC ?
ou regarde-t-il chaque tick en interne ?
Ce fait est important à connaître.
Le comportement sera différent dans ces deux scénarios, si nous avons 2 signaux ou plus sur la même barre quotidienne.
Merci.
Merci de m'avoir transféré ici.
toutes les questions ont été répondues dans les liens de fxid10t.
Merci beaucoup.
Backtesting
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum et l'anglais n'est pas ma langue maternelle.
Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour la grande qualité des messages. Ce n'est pas courant dans les autres forums que j'ai visités.
Je joue au forex et je code des EA depuis quelques mois.
Mon principal problème est de savoir pourquoi j'obtiens des profits si élevés (même +1000%/mois) en backtestant mon EA qu'en réel ? J'ai essayé de nombreuses stratégies différentes et aucun résultat n'est perceptible lors du backtest.
Le support dit que le backtester utilise uniquement les données OHLC mais ce n'est pas vrai car je vois le prix changer dans la barre sur le testeur de stratégie. Au fait, j'utilise Metatrader 3.83 build 6231 de InterbankFX.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance
Renato
D'après mon expérience, le testeur de stratégie de MT3 a au moins un bug sérieux.
Ce bug vous touche si vous utilisez des ordres limites (OP_SELLSTOP, OP_BUYSTOP).
Par exemple, si votre limite d'achat est supérieure au prix réel, alors le testeur de stratégie exécutera cet ordre avec le prix réel.
Dans la vie réelle, cette transaction n'aurait pas eu lieu, car la limite d'achat n'a pas été atteinte.
Comme je l'ai dit, il s'agit de mon expérience.
Peut-être que d'autres personnes peuvent le confirmer ?
Pour être sûr, vous pourriez transférer votre EA sur MT4 et le tester là.
Les résultats devraient être plus réalistes.
Oui, Iomme. Je suis d'accord avec vous.
J'ai l'impression que quelque chose comme ça se produit. J'ai remarqué que les ordres stop sont traités plus facilement qu'en mode réel.
Mais je pense que ce n'est pas le seul problème avec ST. Je soupçonne que même les ordres normaux sont exécutés un peu plus facilement, comme s'il n'y avait pas de glissement ou quelque chose comme ça.
Les EA que j'ai écrites en scalp pour profiter de ST font d'énormes profits mais obtiennent fréquemment des 'prix invalides' ou des pertes d'arrêt en mode réel.
J'aimerais comprendre comment ST gonfle exactement les profits simulés et être capable d'adapter l'EA pour obtenir une partie de ces bons profits.
Renato
D'après mon expérience, le testeur de stratégie de MT3 a au moins un bug sérieux.
Ce bug vous touche, si vous utilisez des ordres limites (OP_SELLSTOP, OP_BUYSTOP).
Par exemple, si votre limite d'achat est supérieure au prix réel, alors le testeur de stratégie exécutera cet ordre avec le prix réel.
Dans la vie réelle, cette transaction n'aurait pas eu lieu, car la limite d'achat n'a pas été atteinte.
Comme je l'ai dit, il s'agit de mon expérience.
Peut-être que d'autres personnes peuvent le confirmer ?
Pour être sûr, vous pouvez transférer votre EA sur MT4 et le tester là.
Les résultats devraient être plus réalistes.
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C'est un problème qui s'est posé à Renoex https://www.mql5.com/en/forum/general.
Il n'a même pas été posé. Il s'agissait juste de questions "rhétoriques" (question avec réponse dans la question). Bien sûr, nous ne pouvons pas.
Mais nous travaillons avec ce testeur et nous n'avons pas le choix.
1. Certaines personnes disent : ne croyez pas au testeur de stratégie mt4. Pour comprendre un EA particulier, vous devez le tester sur la démo pendant plusieurs années (5 ou 8 ans).
2. Les autres personnes (programmeurs) disent qu'il ne faut pas non plus croire au test sur démo. Vous devez utiliser de l'argent réel (pendant les 5 ou 8 ans) pour dire : cet EA que j'ai créé (programmeur) est bon (ou mauvais).
Dans ce cas, nous avons la situation suivante : les programmeurs ont proposé des EA, les testeurs dépensent leur propre argent pour prouver le travail du programmeur. Et personne n'est responsable de rien, bien sûr.
3. Les autres personnes disent que ce n'est même pas suffisant. Parce que nous avons besoin de tester sur de l'argent réel en utilisant les différents courtiers et les différentes échéances aussi (mais personne n'a dit où trouver cet argent ...).
3. Certaines personnes utilisent mt4 strategy tester pour dire quelque chose sur un EA particulier.
Quel est votre choix ?
Comment les gens testent-ils ?