Backtesting/Optimisation - page 90
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Merci pour la réponse
Pouvez-vous me donner un exemple d'un tel EA, c'est-à-dire un indicateur et comment le vérifier?
Merci pour la réponse. Pouvez-vous me donner un exemple d'un tel EA, c'est-à-dire un indicateur et comment le vérifier ?
dasssi
Celui de ce post pourrait être utilisé comme cadre pour cela (il suffit de mettre le stop loss et le take profit à 0). Cette partie :
double diffc = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,BarToUse) -iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MaMethod,MaPrice,BarToUse);
double diffp = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,BarToUse+1)-iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MaMethod,MaPrice,BarToUse+1);
if ((diffc*diffp)<0)
if (diffc>0)
doWhat = _doBuy;
else doWhat = _doSell;
if (doWhat==_doNothing) return(0);
doit être remplacée par des conditions pour l'indicateur spécifique, et ensuite elle pourrait être utilisée pour l'optimisation (donc les conditions doivent provenir d'un indicateur et d'un seul - celui que vous avez l'intention de tester).
cher mladen
à quel message faites-vous référence ?
cher mladen, à quel poste faites-vous référence ?
Celui-ci : https://www.mql5.com/en/forum/176978/page9.
Lesbacktests dont la qualité de modélisation n'est que de 99 % sont précieux. Si votre backtest n'a pas une qualité de modélisation de 99 % (le plus souvent S.O.), il est absolument inexact. C'est très important.
Résultats dubacktesting
Bonjour,
J'ai testé quelques EAs que j'ai codé dernièrement et j'ai trouvé un comportement bizarre sur leur performance à long terme. Par exemple... le dernier EA que j'ai essayé avait un ROI positif depuis 9x jusqu'en 2006-2008 et ensuite il a commencé à avoir un ROI négatif. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement d'un problème avec la stratégie elle-même, mais après avoir testé d'autres EA que j'ai créés et d'autres que j'ai téléchargés (pipeater étant l'un d'eux, trouvé sur ce forum), j'ai trouvé exactement le même comportement. Peu importe ce que je fais, quels EAs j'essaie, etc. je me retrouve toujours avec des résultats de merde après la période 2008-2009.
Je me demande si quelqu'un d'autre a un problème similaire. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est un problème lié au changement des règles du forex (plus de faux positifs qu'avant) ou si je ne backtest pas correctement ? (90% de qualité de modélisation d'ailleurs).
Toute réflexion est la bienvenue.
Merci.
Que se passe-t-il avec les années 2008-2011 dans les backtests?
J'ai récemment commencé à développer des EAs, et j'ai rencontré un problème. Peu importe ce que j'essaie, je n'arrive pas à faire fonctionner quoi que ce soit sur une longue période de temps stable (2008-2009 en sont des exemples clairs comme le montre cette image http://i.imgur.com/aBfheCB.gif).
J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé que j'avais besoin de meilleures données en tick, j'ai donc téléchargé les données dukascopy qui me donnent une qualité de modélisation de 99%, mais le même problème persiste sur chaque EA que je crée.
J'ai également testé quelques EAs payants, qui avaient le même problème. J'ai même trouvé des codes sources pour des EAs payants et j'ai vu qu'ils étaient codés en dur pour ne plus fonctionner après 2008, je suppose que cela peut être lié à ce problème.
Alors quel est le problème avec 2008-2011 pendant le backtesting ? Est-ce que quelque chose a changé sur le marché ou qu'est-ce qui pourrait causer que tout ce que j'essaie cesse de fonctionner à cette date spécifique à chaque fois ?
J'ai récemment commencé à développer des EAs, et j'ai rencontré un problème. Peu importe ce que j'essaie, je n'arrive pas à faire fonctionner quoi que ce soit pendant une longue période de temps stable (2008-2009 en sont des exemples clairs comme le montre cette image http://i.imgur.com/aBfheCB.gif).
J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé que j'avais besoin de meilleures données en tick. J'ai donc téléchargé les données dukascopy qui me donnent une qualité de modélisation de 99%, mais le même problème persiste sur chaque EA que je crée.
J'ai également testé quelques EAs payants, qui avaient le même problème. J'ai même trouvé des codes sources pour des EA payants et j'ai vu qu'ils étaient codés en dur pour ne plus fonctionner après 2008, je suppose que cela peut être lié à ce problème.
Alors, que se passe-t-il avec la période 2008-2011 pendant le backtesting ? Quelque chose a-t-il changé sur le marché ou qu'est-ce qui pourrait expliquer que tout ce que j'essaie cesse de fonctionner à cette date spécifique à chaque fois ?Quel est le problème avec ce type derésultats de back-test ?
Pour moi, cela ressemble à n'importe quel résultat normal de back-testing.
Voici ce que je peux dire sur les back-tests/optimisations à partir de mon expérience d'écriture d'un EA pendant près d'un an et de back-tests et optimisations depuis.
Premièrement, il est facile de confondre le back-test/optimisation et l'ajustement de courbe. Je pense que c'est l'erreur que font la plupart des gens. Ils ajustent la courbe de leurs variables pendant un certain temps, puis obtiennent de mauvais résultats à un autre moment.
Deuxièmement) La plupart des gens font des back-tests de leur EA en commençant par une date dans le passé, disons du 2010-01-01 à aujourd'hui, et ils ont terminé, qu'en est-il de la simulation de forward testing en commençant par le 2010-01-10, le 2010-01-20, et ainsi de suite et en optimisant comme au premier point 1 ?
Personnellement c'est ce que je fais, c'est un travail difficile et j'obtiens non pas les meilleurs résultats mais les plus sûrs.
Bonjour,
J'apprends à tester des EA. En fait, j'ai trouvé cet EA G.P Morgan-KS, il a une martingale mais je l'ai transformé en 0 et il fonctionne très bien je pense. Le problème que j'ai est que mon courtier fxcm n'a que des données sur 1 mois, j'aimerais essayer de le faire avec 1 an mais je ne sais pas où obtenir l'historique. Je ne sais pas non plus si c'est une bonne configuration ou quelles sont toutes les variables que j'ai changées pour obtenir ce résultat, il me fait environ 199% de profit depuis le 6 janvier 2014 en GBP/USD, en commençant avec 1000 USD taille de lot 0.3, tp 500 pip, sl 200 pip, timeframe 15 min. Je ne sais pas pourquoi les autres cadres temporels ne fonctionnent pas aussi bien, mais je suis quand même satisfait du résultat.
Où puis-je trouver des données de plus d'un mois pour le cadre temporel de 15 minutes ?
Où puis-je trouver un tutoriel sur le backtesting dans le forum ?
Comment puis-je modifier la configuration de la taille du lot, du tp et du sl pour un backtesting avec d'autres montants de dépôt initial et obtenir le même résultat ou un résultat proche de celui-ci ?
Merci
Daniel1983