Backtesting/Optimisation - page 16
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Bonjour
La version 200 de MT4 permet désormais de télécharger l'historique d'une minute depuis 1999. Merveilleux pour tester toutes les stratégies à long terme. Le problème est le suivant : si je fais un backtest sur ces données, puis-je reproduire les résultats sur un flux de données réel ? Ces données proviennent-elles d'un courtier dont nous pouvons obtenir une alimentation en direct représentative ?
Pour clarifier, puis-je m'inscrire à un courtier et obtenir ces mêmes données en direct ? J'ai constaté que de petites différences dans les données des différents courtiers peuvent faire de grandes différences dans les niveaux de profit/perte. Si je backtest quelque chose et que cela fait un profit, alors si je peux trader en direct sur les mêmes données, il y a une chance que cela fasse un profit.Les données proviennent de Metaquote. Il s'agit du même flux que celui qu'ils utilisent habituellement avec un compte de démonstration. Vous pouvez trouver sur leur forum la confirmation du Slawa à ce sujet.
Comme il n'y a aucun filtre (comme chez chaque broker), c'est totalement inutile pour backtester de nombreux types de stratégies, même sans le trou d'octobre.
EAs et données historiques
Bonjour à tous,
J'expérimente un problème lors de l'exécution d'un EA, les valeurs des bougies sous-jacentes (par exemple Close[0]) sont différentes de celles qui sont affichées sur le graphique ouvert et le graphique hors ligne généré. Où sont lues les données lorsqu'un EA est exécuté ?
Pour reproduire le problème, il suffit d'exécuter un EA qui imprime par exemple Close[0]. Tout ce que je veux, c'est backtester un EA sur les données historiques que j'ai chargées dans les archives.
Merci d'avance,
Mark
N'utilisez pas la clôture de la barre actuelle, le testeur ne sait pas quelle est la valeur avant la clôture de la barre.
FORWARD et BACK TEST - différence ?
Bonjour à tous,
Je voudrais poser une question sur les différences entre le Back Test(Strategy Tester MQ4 build 200) et le Forward Test.
J'ai un PC qui fonctionne en ligne 24x7 avec le forward test sur un compte de démonstration (broker MIG) avec EA Firebird v1-0c1, M1, GPBUSD, EURUSD, USDCHF et USDJPY.
Rapport : DetailedStatement.htm
Du 4.12.06 au 25.12.06 Equité : 12 833.44 et PF 5.3 avec un dépôt initial de 5000€.
C'est l'utilisation de MM.... que je connais !
Joli...
Et maintenant, je voudrais commencer par une amélioration afin de réduire le MAX Drawdown, et surtout de réduire le nombre de trades ouverts perdants.
J'utilise les mêmes cotations que celles qui tournent sur le même PC en mode online car je pense qu'elles sont les plus proches des cotations réelles et des tick.
QUESTION 1
EST-CE QUE C'EST CORRECT ? Les cotations en tick d'un compte de démonstration sont-elles réellement réelles ? Sont-elles égales à celles sur lesquelles le test avancé de l'EA est traité ?
ÉTAPE 2 - backtests
Parce que le testeur de stratégie ne peut pas gérer plus de tests de paires en même temps, j'ai continuellement fait des backtests de cet EA sur M1 pour les 4 paires avec une période de date du 4.12.06 au 25.12.06.
Les fichiers de résultats sont les suivants :
StrategyTester-EURUSD-FB v1-0c1.htm
Bénéfice net : 973.35, PF : 2.46
Testeur de stratégie-GBPUSD-FB v1-0c1.htm
Bénéfice net : 1407.74, PF : 3.22
StrategyTester-USDCHF-FB v1-0c1.htm
Bénéfice net : 208.95, PF : 1.21
Testeur de stratégie-USDJPY-FB v1-0c1.htm
Bénéfice net : -11.16, PF : 0.99
En tant que profane naïf, j'aurais pu supposer que le test avant et le test arrière étaient égaux et qu'après avoir additionné les résultats des 4 backtests individuels, je me serais rapproché du résultat du test avant, à condition d'ignorer le risque de l'addition des backtests qui n'inclut pas le risque du drawdown parallèle et de l'appel de marge suivant.
Cependant, le résultat est si différent qu'il me terrifie avec un sentiment d'impuissance. Je ne sais vraiment pas comment l'inventer s'il n'y a aucun moyen de le faire correctement.... A QUEL BUT LE TESTEUR DE STRATEGIE EST INDEPENDANT ?
Je sais qu'il vient d'un fait que les backtests montrent une qualité de modélisation de 25% malgré l'utilisation de citations de PC en ligne et selon ma pensée, donc tique.
QUESTION2
Existe-t-il un moyen de récupérer les résultats réels de Strategy Tester, qui seront, avec une petite différence, égaux aux résultats d'un test avant identique ?
Soit je ne peux pas le faire.... ?
Soit je n'ai pas de données/citations pertinentes ?
Ou le Strategy Tester ne peut pas le faire... ?
Parce que si ce n'est pas le cas, je pourrais vraiment reconnaître le Tradestation comme meilleur. Après tout, ce testeur de stratégie est complètement inutile, et il n'offre aucune possibilité de développer une stratégie de réglage.
Si c'est fait exprès ou par hasard seulement, je préfère ne pas arbitrer !
Optimisation
Je voulais lancer une discussion sur l'optimisation des systèmes de trading, en particulier dans MT4. Est-ce que quelqu'un ici trade un système rentable qui nécessite une optimisation ? Si oui, à quelle fréquence réoptimisez-vous, et quels paramètres optimisez-vous normalement ?
Même problème ici :
http://www.metaquotes.net/forum/2615/
Mais les gars de MT affirment que Close[0] peut être utilisé :
http://www.metaquotes.net/forum/2541/
C'est un peu déroutant.
optimisation
Je voulais lancer une discussion sur l'optimisation des systèmes de trading, en particulier dans MT4. Est-ce que quelqu'un ici trade un système rentable qui nécessite une optimisation ? Si oui, à quelle fréquence réoptimisez-vous, et quels paramètres optimisez-vous normalement ?
Je n'optimiserai mon système que lorsque tous les indicateurs semblent ne pas pouvoir expliquer un mouvement de prix erroné .....exemple ....avant de prendre le point d'entrée ...je dois m'assurer que tous les indicateurs sont confirmés ....mais si le mouvement de prix est contre moi ...je ferai une optimisation de trading comme trouver un autre indicateur supplémentaire qui peut l'expliquer ou ajuster le paramètre de l'indicateur.
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Collection d'indicateurs Forex
J'ai toujours trouvé que les systèmes qui doivent être optimisés pour être rentables ne fonctionnent jamais très bien sur des données invisibles. Les systèmes qui fonctionnent bien sur des données invisibles semblent avoir besoin de très peu d'optimisation. L'ajout d'un autre degré de liberté en réponse à un système défaillant semble suspect d'après cette expérience, mais je peux me tromper ! Pour un exemple de sur-optimisation, voyez la performance de Firebird dans la compétition de trading MQL, qui a bien démarré mais qui s'est effondré après quelques semaines (mais qui est quand même arrivé troisième !).
Bonjour,
C'est un sujet VASTE, vous pouvez trouver de nombreux articles et livres sur ce sujet sur le web. Certains livres sont "téléchargeables", si vous voyez ce que je veux dire. Il existe de nombreuses approches du backtesting et de l'optimisation, et tout interagit. Vous pouvez trouver cela utile ou non, mais voici mon approche... Je ne sais pas programmer MT, c'est bien au-delà de mes capacités, et d'après ce que j'ai vu, il n'est pas vraiment conçu comme une plateforme de test de système. J'ai MetaStock EOD (qui a plus de fonctionnalités de backtesting), et c'est beaucoup plus facile. Je ne négocierai aucune stratégie si je ne peux pas la backtester, point final. Vous pouvez faire des démonstrations d'un système pendant des mois et obtenir de bons résultats, pour ensuite le voir s'effondrer. Mon approche (beaucoup ne seront pas d'accord avec elle) : J'obtiens un ensemble de données aussi large que possible, disons pour les futures, 20 ans de données quotidiennes. Ensuite, je programme le système dans MetaStock et je fais un backtest. Je garde l'optimisation au MINIMUM, je veux que la stratégie de base soit robuste par elle-même. Si j'optimise, je veux voir des résultats de test similaires sur toute la plage d'optimisation (robustesse). Ensuite, je regarde la courbe d'équité, elle raconte l'histoire. Si le système produit une belle courbe ascendante linéaire, je sais que je suis sur un système robuste qui fonctionne dans le temps. Ensuite, je creuse davantage et je regarde la moyenne des transactions, le drawdown, les ratios P/L, etc. Si la courbe EQ est mauvaise, j'abandonne le système ou j'y apporte des modifications. Ce n'est pas une approche très scientifique ou orthodoxe, mais elle permet d'éliminer les perdants et de me mettre dans la bonne direction. Tradestation est probablement la norme populaire pour le backtesting / l'optimisation, mais il est coûteux, c'est un programme complexe, et le "langage facile" n'est pas facile. Vous pouvez vous procurer une copie de MS (la courbe d'apprentissage est rapide), et y faire votre conception. Si vous vous en tenez aux indicateurs boursiers, vous pouvez transposer votre système à MT4. Beaucoup d'EA et d'indicateurs MT4 sont un mystère complet pour nous, les non-programmeurs, mais si vous pouvez saisir le principe derrière eux, vous pouvez probablement les coder dans MetaStock. Mon opinion - si je ne comprends pas la formule derrière un indicateur, je ne l'utiliserai pas. C'est une "boîte noire". Je ne sais pas ce qu'elle fait et elle peut ne pas être codée correctement. J'ai acheté la version authentique de BrainTrading, mais je ne l'utilise pas - je ne peux pas le backtester. C'est bête, hein ? J'espère que cela vous aidera, bonne chance.
Cela signifie que close[0] est la demande (ou l'offre) actuelle, ce qui, à moins que vous n'utilisiez des données en tick, devrait être évité de toute façon car il s'agit probablement de données "interpolées".