Backtesting/Optimisation - page 85
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Fil très intéressant et utile !
Données générées par le back-tester ...
Juste par curiosité : voici à quoi ressemblent les données générées par le back-tester lorsqu'elles sont enregistrées. Par rapport aux données en temps réel, il est évident que la modélisation est assez éloignée de ce qui se passe réellement dans le monde de tous les jours. Donc, à cause de cela aussi (ainsi que l'absence totale de spread réel, d'offre et de demande réelles), soyez très prudent lorsque vous obtenez certains résultats du back-test. La seule façon fiable de tester est encore le forward test.
PS : il y a des périodes qui semblent encore plus étranges que celle-ci, mais je pense que même cette période illustre pourquoi le back test n'est pas un outil parfait pour tester un EA.
Problème avec l'intervalle de temps pendant le backtesting et l'optimisation
Bonjour,
J'ai codé un nouvel EA et je veux l'optimiser et le backtester. J'essaie de le faire pour la période du 1.1.2008 à maintenant (22.9.2012). Mais les deux s'arrêtent à un moment donné en novembre 2011, même si je rafraîchis mes données historiques. (Alpari UK et FxPro, même problème) Une idée ?
Juergen
Comment cela s'arrête-t-il ?
Regardez la courbe d'équité dans l'onglet graphique et si elle descend à 0, essayez d'augmenter le dépôt initial dans les propriétés de l' expert. C'est la raison la plus courante pour laquelle un EA s'arrête de trader en backtest.
Bonjour,
J'ai codé un nouvel EA et je veux l'optimiser et le backtester. Je l'essaie pour la période du 1.1.2008 à maintenant (22.9.2012). Mais les deux s'arrêtent à un moment donné en novembre 2011, même si je rafraîchis mes données historiques. (Alpari UK et FxPro, même problème) Une idée ?
JuergenSi dans le back-test il fonctionne puis s'arrête, cela signifie qu'il a perdu tout l'argent.
S'il s'agissait d'un autre problème, il ne fonctionnerait pas au début et ne se comporterait pas de manière aussi similaire sur les back-tests de deux brokers différents.
PS : ou vous avez un EA protégé (qui est limité à travailler seulement jusqu'à une certaine date) mais dans ce cas vous devez contacter votre développeur EA.
PS : ou vous avez un EA protégé (qui est limité à travailler seulement jusqu'à une certaine date) mais dans ce cas vous devriez contacter le développeur de votre EA.
Merci à tous, mais :
- l'EA est le mien et n'est pas limité de toute façon.
- Le solde et les fonds propres sont corrects et augmentent
(~16.000 €).
- Mais il ne fonctionne plus.
Quand je décale le début du backtest au 1.1.2009 par exemple, il fait le backtest jusqu'à maintenant. Il semble qu'il y ait une limite pour l'intervalle de temps pour le backtesting :-) et la limite ne vient pas de mon EA.
Salutations, Juergen
...
JStein
Il semble que vous ayez raison
Il semble qu'il y ait un problème avec le backtesting (encore).
Par curiosité, j'ai testé l'exemple simple de MACD qui existe et est fourni avec metatrader et sur mes tests, il a fonctionné de 1971 à mai 2010. Puis il s'est arrêté sans aucune raison : aucune erreur écrite dans le journal, rien. Je suppose que c'est l'un des nouveaux bogues qui sont apparus avec certaines des constructions que nous avons eues au cours des deux derniers mois.
Merci à tous, mais :
- L'EA est le mien et n'est pas limité de toute façon.
- Le solde et les capitaux propres sont corrects et augmentent
(~16.000 €).
- Mais il n'y a plus d'échange.
Lorsque je déplace la date de début du backtest, par exemple au 1.1.2009, il effectue un backtest jusqu'à maintenant. Il semble qu'il y ait une limite pour l'intervalle de temps pour le backtesting :-) et la limite ne vient pas de mon EA.
Salutations, JuergenJStein
Il semble que vous ayez raison
Il semble qu'il y ait un problème avec le backtesting (à nouveau).
Par curiosité, j'ai testé l'exemple simple de MACD qui existe et qui est fourni avec metatrader et sur mes tests, il a fonctionné de 1971 à mai 2010. Puis il s'est arrêté sans aucune raison : aucune erreur écrite dans le journal, rien. Je suppose que c'est l'un des nouveaux bugs qui sont apparus avec certaines des constructions que nous avons eues au cours des deux derniers mois.J'ai également pensé à un bug dans MT4 avec le backtesting mais je me demandais, que personne d'autre n'a détecté ce problème avant. Mais maintenant je vois que d'autres personnes (vous :-) ) ont aussi des problèmes. Nous attendrons une correction du bug.
Juste une autre réflexion sur le backtesting :
- la plupart d'entre nous optimisent les paramètres de leur EA avec les transactions "Long et Short" activées et obtiennent certains paramètres comme le solde maximum, le DD minimum ou quelque chose comme ça. DD ou quelque chose comme ça. Mais pensez à ceci : peut-être que dans votre EA, il y a une différence entre le jeu de paramètres à utiliser pour les transactions courtes et pour les transactions longues. J'optimise donc mes EA avec différents jeux de paramètres pour les transactions courtes et longues et j'ai détecté des différences majeures dans les paramètres. Je le fais en activant "short only" ou "long only" pour obtenir les meilleurs paramètres. Ensuite, j'exécute l'EA dans deux fenêtres graphiques différentes, l'une avec les meilleurs paramètres pour les transactions longues et l'autre avec les meilleurs paramètres pour les transactions courtes. Cela a augmenté mes profits de façon spectaculaire.
Peut-être que cela ne fonctionne pas pour tous les EA mais cela vaut la peine d'essayer et cela ne coûte rien.