Backtesting/Optimisation - page 83
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Pourquoi MT4 coupe mon backtest
Pourquoi mt4 coupe-t-il les backtests lorsqu'il décide que j'ai trop de risques ? C'est à cause du faible effet de levier ? Ont-ils changé quelque chose dans les dernières versions ?
Je fais une martingale similaire à l'EA Blessing et il décide juste d'arrêter mon test.
Avez-vous des suggestions pour contourner ce problème ?
...
Dans les propriétés des experts, changez le dépôt initial pour un montant plus important (au moins dans les back-tests et les comptes de démonstration, nous pouvons tous être millionnaires :))
Essayez également de paramétrer les propriétés de votre EA pour minimiser le risque (taille de lot initiale plus petite pour la martingale, pourcentage de risque total plus petit, étapes de martingale totales plus petites - je devine juste ce qu'un EA de martingale pourrait avoir pour réduire le risque).
Pourquoi mt4 coupe-t-il les backtests quand il décide que j'ai trop de risque ? Est-ce le faible effet de levier ? Ont-ils changé quelque chose dans les dernières versions ?
Je fais une martingale similaire à l'EA Blessing et elle décide d'arrêter mon test.
Des suggestions pour contourner ce problème ?Dans les propriétés des experts, changez le dépôt initial pour un montant plus important (au moins dans les back-tests et les comptes de démonstration, nous pouvons tous être millionnaires :)) Aussi, essayez de configurer les propriétés de votre EA pour minimiser le risque (plus petite taille du lot initial pour la martingale, plus petit % de risque total, plus petits pas de martingale totaux - juste pour deviner ce qu'un EA de martingale pourrait avoir pour réduire le risque).
Merci de votre réponse rapide.
Question
Est-ce qu'une ancienne version de MT4 sera meilleure ? Je me souviens que mes back-tests ne s'arrêtaient pas tant qu'il n'y avait pas d'argent. Comme c'est le cas maintenant, MT4 arrête mes tests avec 85% du montant initial encore sur le compte. Il est ridicule qu'il décide que je ne souhaite pas risquer plus. Je ne peux pas me faire une idée réelle du risque parce que le logiciel décide que je n'en ai pas besoin. C'est ridicule.
J'essaierai la taille de compte supérieure.
Faire le backtest optimal...
Bonjour,
J'ai la possibilité d'obtenir des données de backtest.
De quelles données ai-je besoin pour obtenir le meilleur "vrai" résultat ?
Tickdata ou Minute-Data ou ALL Timeframes ???
Bid AND Ask
et bien sûr l'ouverture, le haut, le bas et la fermeture.
Ou existe-t-il un meilleur système pour faire des backtests, par exemple ninja trader, ...
Pour obtenir un résultat qui se rapproche le plus du trading en temps réel, vous avez besoin d'une plateforme avec une optimisation et des tests de type walk forward:Walk forward optimization - Wikipedia, the free encyclopedia Par exemple Wealth lab est une plateforme puissante avec des fonctions de programmation génétique différentielle.n'oubliez pas d'inclure le spread dans tous vos tests.bonne chance.
Merci pour votre commentaire intéressant ! Donc, comme je le vois, je peux faire une optimisation de marche en avant avec ma plateforme metatrader et de bonnes données à la main.
Le seul défaut, comme je peux le voir, est que la plateforme metatader utilise toujours le spread réel pour tous les calculs. Ou y a-t-il une possibilité d'utiliser les données réelles du tickdatas avec bid et ask dans mt5 ?
Malheureusement, Metatrader4 ne dispose pas d'une optimisation et d'un test de marche en avant.
Merci pour le conseil... J'utilise les tickdata de Ducas avec une qualité de modélisation de 99% pour le moment. Je ne peux pas dire à quel point cela se rapproche de la réalité, mais j'espère que c'est assez proche ^^.
Bonjour,
Utilisez-vous les programmes fournis par Birt sur eareview pour obtenir une qualité de modélisation de 99% ?
Dalaytime pour l'envoi des ordres environ 30 min ??? dans Backtesting / Reallive
Bonjour Traders,
En ce moment je backtest quelques stratégies. Dans l'écran visuel vous pouvez voir quand vos signaux sont générés. Dans le rapport de résultat je vois que les ordres sont envoyés 30 minutes plus tard que le signal était. est-ce korrect et seulement en mode backtest ?
Comment est le délai en mode réel ? avez-vous de l'expérience ? mon courtier est alpari.
Salutations
Bonjour Traders,
Je suis en train de backtester quelques stratégies. Dans l'écran visuel, vous pouvez voir quand vos signaux sont générés. Dans le rapport de résultat, je vois que les ordres sont envoyés 30 minutes plus tard que le signal. est-ce correct et seulement en mode backtest ?
Comment est le délai en mode réel ? avez-vous de l'expérience ? mon courtier est alpari.
SalutationsEn backtest, il suppose une exécution parfaite, donc aucun retard n'est possible. La seule raison à laquelle je peux penser est que votre EA choisit probablement de soumettre des trades après la fermeture complète d'une barre (en d'autres termes, l'ouverture d'une nouvelle barre) et que vous testez un graphique de 30m. Le signal ne peut être identifié qu'à la fin des 30 minutes, pas au début. Donc pas vraiment en retard.
Si ce n'est pas la raison ci-dessus et qu'il ouvre des transactions avec 30 minutes de retard en back testing, en forward trading ce devrait être la même chose.