Backtesting/Optimisation - page 8
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Parfois c'est rapide et parfois c'est beaucoup trop lent. Je ne sais pas pourquoi. J'ai trouvé un fichier de 1,5 Go dans les journaux et je l'ai supprimé, mais il est toujours aussi lent. Existe-t-il un meilleur moyen de backtester les programmes ? J'utilise Metatrader et je n'ai souvent que 20 % de qualité de modélisation.
Je fais un retour à 2001 avec une qualité de modélisation de 90 % à chaque tick et vous pouvez imaginer combien c'est lent ! Plusieurs heures ! L'optimisation se fait pendant plusieurs jours, parfois juste pour une paire/un cadre temporel.
Désolé, mais c'est MT4.
Comment avez-vous obtenu une qualité de modélisation de 90 % ? J'avais 70 % et puis quelque chose s'est produit et maintenant seulement 20 % souvent.
La qualité de la modélisation est liée à la qualité de vos données. Si vous utilisez uniquement les données en temps réel, il y a beaucoup de trous et de lacunes. Vous devez télécharger des données historiques de qualité et les charger dans le centre historique.
Vous pouvez trouver des données gratuites pour environ une année d'une minute à l'adresse suivante
http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.php
Vous voulez probablement plus qu'une année de données. Peut-être que Newdigital a des idées sur la façon de les obtenir.
L'optimiseur sera toujours lent car l'"optomisation" exécute votre système sur chaque tick de votre historique en utilisant chaque combinaison d'attributs que vous lui attribuez. Cela peut rapidement devenir des millions, donc cela prend un certain temps. L'expérience montre que si vous optez pour l'optomisation, vous pouvez réduire le nombre d'exécutions en augmentant la valeur du pas. Disons que vous voulez opter pour un stoploss entre 5 et 50. Au lieu d'utiliser des valeurs de pas de 1, utilisez 5. Vous n'obtiendrez pas beaucoup d'amélioration en faisant tous les essais. Ils ont tendance à suivre des schémas et vous verrez rapidement la plage qui est inefficace. Comme toujours, n'oubliez pas de ne pas trop adapter votre système aux données dont vous disposez, car le marché changera et votre système ne sera pas assez robuste pour y réagir.
J'espère que cela vous aidera à réduire le temps. L'optomisation Monte Carlo peut être un peu plus rapide, mais elle n'est pas intégrée.
Pour ce qui est de l'autre question, je suis en fait surpris que le backtester soit si lent. Peut-être que vous recalculez à chaque fois que vous exécutez le testeur. Vous pourriez essayer de ne le faire qu'une seule fois. Des données de bonne qualité devraient aider à accélérer le processus, mais je ne sais pas dans quelle mesure.
Je ne sais pas si cela vous a aidé, mais n'hésitez pas à envoyer un autre message.
WOW newigital presque 4000 post. C'est impressionnant !
Cela dépend aussi de votre ordinateur, je suppose. Un processeur double cœur récent accélérera tout.
Backtesting dans MT
Bonjour,
J'ai entendu dire qu'il y a eu quelques problèmes avec le backtester de MT, est-ce que cela a été résolu ? J'ai écrit un EA et je veux le tester sur des barres de données de 30 minutes, les résultats seront-ils fiables ? Et jusqu'où remontera-t-il ? J'ai des données depuis 1986, mais elles sont en ASCI. Par défaut, MT va-t-il tester les données sur 1 mois, 2 mois, 1 an ?
Salutations
Nick Frandsen
www.historicalfxdata.com
testeur/trader en direct
Question 1 :
Lorsque je backtest mon EA, dans l'onglet rapport, il est indiqué qu'aucune transaction n'a été exécutée sur une période de 6 ans, alors que je sais qu'il devrait y en avoir plus, (évidemment) puisque je les ai exécutés manuellement auparavant, les onglets résultats et graphiques sont vides, et le journal indique que tout ce qu'il a fait est de charger ma stratégie,
Suis-je censé faire quelque chose d'autre que je ne connais pas ?
Question 2 :
Comment se fait-il que lorsque j'ai attaché mon ea à un graphique et que j'autorise le trading en direct, il n'exécute toujours pas de trades alors qu'il devrait le faire ?
Peut-être que certains paramètres de votre configuration ne sont pas autorisés sur votre serveur comme le mien :
si le take profit est inférieur à 5 et la taille du lot inférieure à 0.1, l'ordre ne sera pas exécuté ...
Vérifiez donc vos paramètres ^_^
le stop loss et le take profit sont à plus de cinq pips de distance et j'y vais à exactement 0,10 lot, et la stratégie s'attachera au graphique, donc je suis complètement confus.
ok, bien, je viens d'apprendre la valeur de l'utilisation de la fonction propriétés expertes du testeur, il s'avère que j'utilisais des lots de .01 au lieu de .1, (même si je pensais que le codeur que j'utilisais n'allait que jusqu'à .1) merci pour le feedback !
maintenant il y a plusieurs stratégies que j'ai peut-être trouvé comment faire fonctionner sur le testeur.
