Backtesting/Optimisation - page 78

 

Gap in data 7 mai - 8 juillet ( 2010 )

Bonjour, traders.

J'ai trouvé un fait intéressant dans mes données historiques : il y a un écart de 2 mois entre le 7 mai et le 8 juillet ! Quelqu'un peut-il répondre à ces questions ?

1. qu'est-ce qui s'est passé et où sont les données ?

2. Où puis-je obtenir des données pour ces deux mois ?

 

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Précision des tests de robots ???

Avant de commencer ce sujet, je voudrais m'excuser pour mon anglais, il n'est pas parfait et je ne veux pas engager de rédacteur, je voudrais écrire moi-même...

Je voudrais commencer ce fil de discussion sur le sujet le plus important dans les systèmes automatisés Forex. Il y a des centaines de robots sur le marché, tout le monde montre des résultats incroyables avec des performances de back test, question ???

Comment puis-je être sûr et avoir confiance dans le back testing ? Puis-je lui faire confiance ? Est-il précis ?

J'ai beaucoup d'expérience dans les systèmes automatisés du Forex. Lorsque j'ai créé mon premier robot et qu'il m'a montré des résultats incroyables, j'étais choqué, excité, je me suis dit que j'allais commencer à gagner des centaines de milliers de dollars. Je me suis connecté à mon compte réel et j'ai réalisé qu'après un mois, le relevé sur mon compte réel et les performances sur le testeur étaient différents... Je voudrais faire court. Il a fallu huit mois pour découvrir et résoudre le problème. Si vous n'avez pas de données de ticks téléchargées sur votre MT4, vous obtiendrez de mauvais résultats... par exemple : il y a jusqu'à 200 écarts d'une minute entre les bougies chaque mois et je ne parle pas des grands écarts...J'ai acheté les conseillers experts les plus populaires vendus sur le marché avec une seule raison, les exécuter sur mon testeur et prouver à leurs propriétaires que le résultat qu'ils montrent - FAUX... Je ne veux pas les blâmer, mais je voudrais avertir toute personne qui veut acheter ou créer un logiciel automatisé que le plus grand problème qu'ils auront - BACK TESTING PRÉCIS...

 

Test d'EA

Bonjour

Je viens d'écrire un simple EA pour ajuster les stops à la moitié après qu'un niveau cible soit atteint. C'est tout ce qu'il fait, mais pour le tester, c'est un peu difficile. Je suis en train d'ouvrir une transaction et ensuite d'attendre que le prix atteigne etc... Ce qui est un processus fastidieux. Je me demande juste s'il y a un moyen de parcourir les bougies historiques. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que le niveau cible du prix soit atteint pour que je puisse voir que l'EA a déclenché la fonction d'ajustement des stops. Je sais que MT4 dispose d'un testeur de stratégie mais je ne pense pas qu'il réponde à cet objectif.

Merci

 

Résultat du backtest visuel différent de celui du backtest non visuel

Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème ?

J'ai déjà effectué un backtest hors ligne pour verrouiller le spread, mais pour une raison inconnue, le résultat de mon backtest visuel est sensiblement différent du non-visuel.

Je n'utilise pas non plus d'objets pour la logique d'entrée/sortie.

J'ai fait des recherches sur Google mais rien de concluant...

 

Graphiques Metatrader

Bonjour à tous, j'utilise les graphiques 1min de l'EURUSD. Mais chaque fois que je démarre le graphique, je n'obtiens que quelques mois de données chargées. Par exemple, j'ai démarré le graphique aujourd'hui mais je n'obtiens des données 1min chargées que jusqu'en février 2011 (février 2011 jusqu'à aujourd'hui). Comment obtenir plus de données 1min chargées ? Par exemple, si je veux charger le graphique avec des données 1min du 1er janvier 2007 à aujourd'hui, comment faire ?

J'ai mis le nombre maximum de barres dans l'historique à 51200000 et le nombre maximum de barres dans le graphique à 51100000. Mais cela ne m'aide pas. Quelqu'un peut-il me suggérer une solution ?

 

Vous y êtes presque, thestockbull.

Une fois que vous avez ajusté le paramètre"Max bars in history" (le plus grand possible - MT ajustera le paramètre au maximum après cela), fermez MT et ouvrez-le à nouveau. Cliquez sur le graphique (assurez-vous que le défilement automatique n'est pas activé) et appuyez sur la touche Home - cela devrait vous amener à la première barre du graphique. Appuyez maintenant sur la touche Page Up - continuez à appuyer sur cette touche une fois qu'un nouvel écran de barres s'est affiché et jusqu'à ce que toutes les barres soient là.

 

Les indicateurs Metatrader ne fonctionnent pas correctement dans le testeur de stratégie

Bonjour à tous,

J'utilise des moyennes mobiles multi-trames temporelles pour déterminer les niveaux de support/résistance sur mon graphique, ce qui est très bien, car je peux voir les moyennes mobiles des trames temporelles supérieures (1h, 4h, quotidien...) sur les trames temporelles inférieures (1m, 5m, 15m).

Lorsque j'ai commencé à utiliser le testeur de stratégie MT4 en mode visuel pour améliorer mes compétences en matière de trading, je me suis rendu compte que ma moyenne mobile multi-temporelle préférée (et beaucoup d'autres de mes indicateurs) ne fonctionnait pas correctement. Il semble qu'ils ne soient pas mis à jour, car dès que vous commencez le backtesting, ils sont toujours à la même valeur et vous ne pouvez voir que des lignes horizontales.....

J'ai cherché le problème sur Google et il semble que ce soit un problème bien connu, certains indicateurs mal implémentés ne fonctionnent pas dans strategy tester, tout comme le mien.

J'ai téléchargé une série d'indicateurs MTF MovingAverage, mais ils ne fonctionnent pas...

Si quelqu'un a une moyenne mobile MTF qui fonctionne bien en mode backtesting visuel, merci de me le faire savoir, ou tout autre commentaire utile lié à ce sujet serait très apprécié !

Merci d'avance à tous !

 

Il y a quelques indicateurs mtf qui ne fonctionneront pas correctement dans un back test visuel mais ce n'est pas le problème principal du back test mtf dans metatrader.

Metatrader ne "simule" pas d'autres cadres temporels dans le back-test. Par exemple : si vous choisissez 15 minutes comme cadre temporel de base dans un back-test, et que vous placez un indicateur 1 heure sur ce graphique, les données 1 heure seront extraites des données réelles (les données qui sont déjà fermées depuis longtemps).

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Quoi qu'il en soit, voici une moyenne mobile mtf qui fonctionne aussi bien en back test qu'en temps réel. Dans le back test, vous remarquerez que la valeur actuelle d'un cadre temporel plus élevé ne change pas indépendamment des changements de prix actuels (définissez le paramètre Interpolate sur false pour obtenir une vue plus claire de cela). Cela est expliqué ci-dessus.

Salutations

Mladen

amarton:
Bonjour à tous,

J'utilise des moyennes mobiles multi-trames temporelles pour déterminer les niveaux de support/résistance sur mon graphique, ce qui est très bien, car je peux voir les moyennes mobiles de la trame temporelle supérieure (1h, 4h, quotidien...) sur la trame temporelle inférieure (1m, 5m, 15m).

Lorsque j'ai commencé à utiliser le testeur de stratégie MT4 en mode visuel pour améliorer mes compétences en matière de trading, je me suis rendu compte que ma moyenne mobile multi-temporelle préférée (et beaucoup d'autres de mes indicateurs) ne fonctionnait pas correctement. Il semble qu'ils ne soient pas mis à jour, car dès que vous commencez le backtesting, ils sont toujours à la même valeur et vous ne pouvez voir que des lignes horizontales.....

J'ai cherché le problème sur Google et il semble que ce soit un problème bien connu, certains indicateurs mal implémentés ne fonctionnent pas dans strategy tester, tout comme le mien.

J'ai téléchargé une série d'indicateurs MTF MovingAverage, mais ils ne fonctionnent pas...

Si quelqu'un a une moyenne mobile MTF qui fonctionne bien en mode backtesting visuel, merci de me le faire savoir, ou tout autre commentaire utile lié à ce sujet serait très apprécié !

Je vous remercie tous d'avance !
Dossiers :
mtf_ma.mq4  4 kb
 
lomme:
Bonjour à tous,

Je suis nouveau sur ce forum et j'aimerais commencer par poser quelques questions sur le backtesting avec MT.

J'ai lu sur le net que l'on ne pouvait pas se fier aux résultats des backtests de MT.

Quelqu'un peut-il vraiment confirmer cela ?

Y a-t-il un sérieux bug dans MT ?

Je pense que dans la plupart des cas, la raison en est une mauvaise programmation du système.

Qu'en est-il de la gestion des barres dans MT ?

Disons que nous regardons les barres quotidiennes.

Le testeur de stratégie ne regarde-t-il que l'OHLC ?

ou regarde-t-il chaque tick en interne ?

Ce fait est important à connaître.

Le comportement sera différent dans ces deux scénarios, si nous avons 2 signaux ou plus sur la même barre quotidienne.

Merci.

Ne croyez pas tout ce que vous lisez ici.

Lebacktesting dans MT4 est fiable si vous utilisez des données au niveau du tick qui ont une qualité de modélisation de 99%. Ces données doivent prendre en compte les spreads corrects.

Il existe des bogues dans MT4 que vous devrez corriger ainsi que des procédures que vous devrez suivre pour vous assurer que MT4 n'écrase pas vos données. C'est très délicat et, entre de mauvaises mains, cela peut donner lieu à des erreurs et, en fin de compte, à un backtest de qualité inférieure.

Un autre problème est que beaucoup de gens utilisent les données M1 d'alpari et ce n'est pas assez bon. La majorité des EA commerciaux sont testés en utilisant une qualité de modélisation de 90%, pas de 99%. J'ai moi-même effectué des tests et ces 9% font la différence entre un backtest gagnant et un backtest perdant.

Le backtesting dans MT4 est précis à 99%, mais seulement si vous savez ce que vous faites.