Backtesting/Optimisation - page 19

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Tout EA qui ferme fréquemment des trades avec moins de 20 pips de profit ou de perte est susceptible de montrer un résultat très différent en utilisant la qualité de modélisation de 90% qui provient de l'interpolation fractale.

La méthode d'interpolation faite sur la simulation everytick (la plus précise) simule un tick sur la base d'une minute entière. Mais tout peut arriver dans une bougie de 1M.

L'algorithme d'interpolation fractale ne fait que deviner en utilisant simplement les données Open/High/Low/Close d'1M, et il est clair que cela peut ne pas ressembler à ce qui s'est réellement passé.

Si votre EA a la possibilité d'entrer et de sortir d'une transaction en 1 minute, l'interpolation fractale donnera des résultats très imprécis. Et n'oubliez pas que les bougies 1M ont souvent une fourchette de 50 pips pendant les annonces de nouvelles.

Ne vous fiez jamais à 90 % de backtests, sauf si vous les utilisez pour tester la logique de l'EA et non ses performances.

Ne vous mentez pas à vous-même.

 

Une alternative précise à MT Backtester?

Bonjour à tous,

Je pense que Metatrader est un excellent outil et qu'il est génial d'automatiser la stratégie pour éliminer les émotions... Cependant, plus je me penche sur Metatrader - et je l'étudie depuis un certain temps maintenant - moins j'ai confiance dans le backtester - il semble que chaque nouvelle version ou mise à jour de Metatrader donne des résultats différents et parfois, lorsque le même test est relancé, les résultats sont encore différents ! Je sais que les tests avancés sont le moyen le plus précis, mais cela prend des heures. Avec toutes ces données historiques, il doit y avoir un moyen de faire des backtests précis... Quelqu'un a-t-il des liens vers des backtesters qui peuvent exécuter des experts et donner des résultats précis ? J'ai aussi essayé de faire des tests hors ligne mais je n'ai toujours pas confiance dans les backtests produits. Si des backtests précis pouvaient être réalisés, nous pourrions alors développer des backtests bien meilleurs ! J'ai utilisé 90% de qualité.....

 

Je pense que le moteur du backtester Metatrader est bon. Le problème est celui des données. Avez-vous des données tick de qualité ? Si oui, les résultats de votre backtest devraient être assez fiables. Si ce n'est pas le cas, il y a encore de l'espoir. Si votre système utilise des barres complètes pour l'entrée et la sortie, les résultats des données de "qualité" au niveau des minutes devraient être bons.

J'espère que cela vous aidera.

 

Bonjour Maji, merci pour votre contribution, oui j'utilise des données minute (qualité 90%) de la banque de données Alpari - donc les backtests ne sont précis que s'ils se réfèrent à une barre fermée ? cela pourrait expliquer certains problèmes, j'ai aussi testé des données hors ligne. Il semble juste que le backtester soit bogué et donne des résultats différents de temps en temps.

 

Il existe un grand nombre d'alternatives. TradeStation, Wealthlab et Amibroker en sont trois qui ont une très bonne réputation en matière de backtesting. J'ai posé plusieurs fois la question suivante, à laquelle je n'ai toujours pas reçu de réponse satisfaisante : si le backtester de Metatraders n'est pas en cause, pourquoi a-t-il une si mauvaise réputation ? La seule autre plateforme avec laquelle j'ai de l'expérience est celle de Wealthlab, dont le backtesting est universellement respecté. Elle est cependant plus adaptée aux actions et aux échéances EOD et il semble que c'est là que le gros du développement a été concentré. Il peut bien sûr fonctionner avec des futures/forex à des échéances plus basses, mais personnellement, je l'ai trouvé "désordonné". En outre, ce qui est difficile à concilier, c'est l'absence presque totale de stratégies rentables disponibles, du moins selon le backtester MT. Téléchargez la démo de Wealthlab et vous trouverez une multitude de "scripts" rentables disponibles gratuitement. Il est vrai qu'il s'agit surtout de stratégies boursières EOD.... Quoi qu'il en soit, c'est un sujet de réflexion.

 

90% n'est PAS FIABLE

ok...

Il a été prouvé à maintes reprises que les backtests à 90% ne sont bons que pour mettre à l'aise les testeurs qui n'ont pas encore investi.

La saga des débutants (je l'ai fait, et je pense que des centaines de débutants peuvent encore le faire) :

1. backtest des points de contrôle (puisque c'est la norme) : vous obtenez des millions, mais la fiabilité est ZERO. Vous vous sentez le plus chanceux de la terre et pensez avoir trouvé le Saint Graal.

2. Vous découvrez que les points de contrôle, c'est de la merde et vous passez à tous lestick (interpolation) : vous travaillez sur les paramètres de l'EA jusqu'à ce que vous gagniez quelques millions. Vous vous sentez à nouveau bien.

3. La qualité de la modélisation est faible, puis vous découvrez que vous devriez la faire passer à 90%. La dépression revient. Vous téléchargez les données d'alpari ou de Metaquotes et faites le backtest à 90%.

4. Vous pensez que c'est fiable et après plusieurs backtests, vous lancez un test ou un compte à terme, tout excité par la fortune à venir. Les résultats sont CRAP. Vous perdez de l'argent. Dépression.

Conclusion :

La seule façon d'obtenir des résultats fiables est de se baser sur 99% de backtests obtenus à partir des TICK DATA du Broker Server avec lequel vous démarrez votre compte.

Rejoignez-nous pour faire de la qualité de modélisation à 99% une réalité pour tous les backtesters. Transformons les EAs potentiels en SYSTEMES AUTOMATES VRAIMENT PROFITABLES !

http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/

 
BrazilianTrader:
Rejoignez-nous pour faire de la qualité de modélisation de 99% une réalité pour tous les backtesters. Transformons les EAs potentiels en SYSTEMES AUTOMATES VRAIMENT PROFITABLES !http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/

Je suis allé sur le site Web et j'ai remarqué qu'il n'y a aucun moyen de télécharger des données en ticks. Où faut-il aller pour télécharger les données tick afin d'obtenir des backtests à 99 % ?

Merci.

 

Test des données tick

Je sais que nous pouvons obtenir des données tick pour quelques années à partir de différentes sources mais je ne pense pas que nous puissions importer des données tick dans mt4 même si nous en faisons un fichier fxt. Nous devons convertir ces données en 1m et ensuite faire des tests.

Ma question est la suivante : existe-t-il un moyen d'effectuer des tests de stratégie directement à partir des données tick ? De cette façon, nos tests seront presque 100% corrects.

 

Test des données tick

Je sais que nous pouvons obtenir des données tick pour quelques années à partir de différentes sources mais je ne pense pas que nous puissions importer des données tick dans mt4 même si nous en faisons un fichier fxt. Nous devons convertir ces données en 1m et ensuite faire des tests.

Ma question est la suivante : existe-t-il un moyen d'effectuer des tests de stratégie directement à partir des données tick ? De cette façon, nos tests seront presque 100% corrects.

 
holyguy7:
Je voulais savoir s'il existait un site web qui collecte les données tick pour Metatrader 4.

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Quelqu'un connaît-il un endroit qui permet de télécharger et d'envoyer des données tick ?

Salut,

Consultez le site http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/

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