Quartier 6
Cela ne pourrait pas être pire (si la façon de détourner la probabilité est connue, pourquoi l'utiliser contre soi-même) ?
Suggestion pour casser le ratio. Il y a deux problèmes ici :
1. S'il est possible de le faire.
2. Si oui, comment ? Évidemment, toute violation aura un signe positif pour le trader. En effet, si nous trouvons un algorithme qui tombe plus souvent sur le SL, il nous suffit d'inverser les transactions, et les TP seront plus fréquents.
Donc première question : est-ce possible ? Qu'en pensent les éminents collègues ? :-)
J'ai abordé le sujet dans un fil de discussionsur http://forexforum.ru/showthread.php?t=2587.
Puis il l'a fermé en raison de la morosité du forum et du manque d'intérêt pour écrire dans le vide.
L'algorithme est démontré sur un compte de démonstration :
Tout le monde peut calculer le rapport entre le SL et le TP pour n'importe quel morceau d'histoire plus ou moins remarquable d'au moins quelques dizaines de transactions. La probabilité de TP est évidemment supérieure à 50%. Alors que cela fonctionne dans des conditions réelles de propagation :-)
Non. Tu es stupide. Je peux vous paraphraser de la manière suivante : vous espérez qu'après 10 lancers de face, il y a plus de 50% de chances que le 11ème soit un lancer de pile. Pas plus que ça. Vous pouvez arranger une expérience dans n'importe quel paquet mathématique si vous ne croyez pas à la logique (je me repens, même si je savais qu'il devait y avoir 50%, je l'ai arrangé).
En gros, suggérez-vous de tester le graphique dans le passé selon la règle "si vous ouvrez des transactions et voyez combien de transactions ont été effectuées par TP et combien par SL" et de tirer des conclusions ? Pas du tout.
Je faisais référence à une série ultérieure, pas à un seul échange. Une transaction est destinée aux amateurs de martingales, je n'en fais pas partie.
Dr.Drain:
Affirmation 2 : Si dans cette géométrie expérimentale, le noyau, qui prend les décisions d'"achat" ou de "vente", "devine" que la probabilité de clôture d'une transaction au niveau du TP est sensiblement plus élevée que la probabilité de clôture au niveau du SL (même de quelques pour cent) - que vous faut-il de plus, le voilà - le Graal.
J'ai donné un exemple du test. https://forum.mql4.com/ru/38834/page417 (septième poste). Je le mettrai sur Demo, quand j'aurai terminé toutes les recherches et les calculs.
Graal ou pas - je ne sais pas, mais la prépondérance est évidente. La série ne compte pas ici.
C'est encourageant de voir que beaucoup de gens ont les mêmes idées. A propos du Graal qui est évident. Et la seule question est le noyau algorithmique. Ma construction se résume à la construction d'un filtre sans décalage.
http://forexforum.ru/showthread.php?t=2610
Si ce n'est pas un secret, depuis combien de temps travaillez-vous sur votre noyau algorithmique, qui devrait prendre des décisions dans la géométrie de l'expérience " beaucoup de trades avec TP=SL " ?
Roman100 sur https://forum.mql4.com/ru/38834/page418
J'ai fait quelque chose de similaire, mais je l'ai rejeté à la poubelle. Il est simplement basé sur le fait que le prix revient, et que le graphique sur l'échelle de temps quotidienne est plus un plat global et les risques sont calculés sur cette base, mais personne ne garantit l'absence d'un rebond catastrophique.
Je pense que le système est inutile.
Ouais, mes pensées vont définitivement ensemble :-)))) J'ai également pensé à "global flat", mais je l'ai rejeté d'emblée. Si TP=FL=50 pips ou 100 pips, cela ne fonctionnera jamais.
Si ce n'est pas un secret, depuis combien de temps travaillez-vous sur votre noyau algorithmique, qui devrait prendre des décisions dans la géométrie de l'expérience " beaucoup de trades avec TP=SL " ?
Relativement récemment. Il y a encore beaucoup de travail à faire.
Et comment tu t'en sors ? Je n'ai toujours pas compris si vous avez réussi à obtenir une surperformance stable de MO à TP=SL, du moins sur les tests ?
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Bonjour, chers collègues.
Je vais prendre la liberté de démontrer ici un système de trading qui a été précédemment discuté par certains des auteurs comme une construction parfaite, mais qui n'a pas été achevé dans la pratique.
C'est un système qui ne garantit aucune perte ni aucun profit.
Permettez-moi de vous rappeler brièvement l'essence du système de trading. Supposons, pour plus de clarté, que l'écart soit de 0. Et examinez une paire de devises. Tout se passe indépendamment pour chaque paire de devises, de sorte que le résultat pour une pile est simplement une superposition des résultats pour certaines paires. Donc, nous ouvrons une pile de transactions avec TP=SL. Qu'avons-nous en sortie ? C'est vrai, 50% des transactions ont été clôturées sur le TP, 50% sur le SL.
Ce qui suit sont des affirmations importantes.
Affirmation 1. Si, avec tous vos indicateurs et votre raisonnement, vous ne parvenez pas à réaliser des bénéfices dans cette géométrie d'expérience - vous ne réussirez dans aucune autre géométrie, le tirage au sort est garanti. Ce n'est même pas la peine d'essayer.
Affirmation 2 : Si le noyau, qui prend les décisions d'"acheter" ou de "vendre" dans cette géométrie d'expérience, "devine" d'une telle manière que la probabilité qu'une transaction soit conclue sur TP est beaucoup plus élevée que la probabilité qu'elle soit conclue sur SL (même de quelques pour cent) - que vous faut-il de plus, le voici - le Graal.
Je pense que si les gens y réfléchissent, la validité des deux déclarations est évidente. La seule question est d'avoir un "noyau" qui prend des décisions avec une "probabilité d'annulation" d'au moins un peu plus de 50%.
Pour commencer, je demanderais une réponse à une question comme celle-ci. Quelqu'un peut-il (disons sur un compte de démonstration) dans une telle géométrie d'expérience rendre la probabilité de SL supérieure à 50% et la probabilité de TP inférieure à 50% ? Pas du tout. Il est impossible d'obtenir un SL avec une probabilité supérieure à 0,5. Ce problème est égal au problème d'obtenir un AT avec une probabilité supérieure à 50%.
La super stabilité 50/50 est donc garantie. Mieux encore... Tout est entre vos mains - si vous résolvez le problème - alors la probabilité de TA vous augmentera (pour démontrer l'exactitude de la solution, vous pouvez augmenter la probabilité de SL sur la démo). Donc : le pire des cas est 50/50 avec une garantie, ou seulement mieux. Cela ne peut pas être pire (si vous connaissez le moyen de dévier la probabilité, pourquoi l'utiliseriez-vous contre vous-même) ?