Quartier 6 - page 48
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Si c'est sur la vie, alors c'est beau et philosophique, mais si c'est sur le camarade susmentionné, alors je ne pense pas. Ce n'est pas un endroit pour les nuls qui écoutent toutes sortes de conneries et les applaudissent avec enthousiasme. La critique et un certain cynisme sont des choses utiles dans la vie )))). Au fait, je pense que dans la vraie vie, il serait beaucoup plus dur )))))
On n'est pas là pour écouter des conneries.
Prenez Metatrader, enregistrez le relevé (illustré avec l'aimable autorisation de DmitriyN), sauvegardez la dernière colonne dans un fichier texte. Le fichier st.txt se trouve dans l'annexe. Regardez ensuite l'image (personne d'autre que moi n'est capable d'effectuer une analyse compétente de la DÉCLARATION). Comme on peut le voir sur l'image, il y aura probablement bientôt une série de transactions perdantes. Ils étaient très rentables ces derniers temps. Mais cela ne change pas l'essence de la question. La pente est ascendante.
Conclusion. Le système démontre une super stabilité et la probabilité de TP est 1,5 fois plus élevée que la probabilité de SL,
Conclusion. Le système démontre une superstabilité ....
Qu'est-ce qu'un super pouvoir ?
Mettez un bassin sur votre tête et tirez-vous par ses poignées.
Qu'est-ce que la super force ?
Mettez un bassin sur votre tête et tirez-vous par ses poignées.
Mais ne niez pas le grain rationnel de certains indicateurs, basés sur la moyenne des prix...
Ne niez pas le raisonnement qui sous-tend certains indicateurs, basés sur la moyenne des prix.
Ce n'est pas le cas. Il est là. Plus précisément, il indique le "prix moyen sur la période de calcul de la moyenne". C'est tout. Il n'est d'aucune utilité. Les tentatives de construction d'un système de trading sur cette base seront immédiatement anéanties par le fait que cette valeur ne se réfère pas au moment présent, mais à un moment dans le passé (la moitié du temps de calcul de la moyenne dans le passé, en gros). Vous pouvez prendre vous-même n'importe quel indicateur SMA ou basé sur les SMA et essayer de répéter mes astuces avec TP=SL. Et assurez-vous qu'en faisant des transactions basées sur des informations passées, rien de bon n'en sortira. La probabilité de TP sera de 50%. Donnez ou prenez. Tendance asymptotique à 50% lorsque le nombre de transactions augmente.
Une moyenne non décroissante est un oxymore(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD). S'il n'est pas à la traîne, quelles sont les valeurs dont il fait la moyenne ? Valeurs passées ? Ou a-t-il la capacité de prédire l'avenir ? La question suivante dépendra de la réponse.
Une moyenne non décroissante est un oxymore Si elle n'est pas décroissante, quelles sont les valeurs dont elle fait la moyenne ?
Vous avez tout à fait raison. Une moyenne non décroissante est impossible par définition. Pour construire un filtre non décalé, il faut utiliser des approches différentes, on ne peut pas utiliser la moyenne. Je l'ai dit plusieurs fois ci-dessus.
Vous l'avez écrit ici
je n'analyse pas le passé en termes de nombre de barres à la baisse ou à la hausse. c'est naïf. le passé est dans le passé. vous devriez l'oublier. c'est-à-dire que j'analyse le graphique, mais ne compte pas les barres. et le résultat est lié au présent. c'est pourquoi j'ai appelé mon filtre "non-lagging". Voici, par exemple, pour l'eurodollar (semaine indiquée : 5*288 barres M5) :
donc... la tendance peut être à la baisse... c'est-à-dire l'échelle indiquée... Mais j'utilise ma stratégie de contre-tendance pour acheter la GBPUSD. AVEC TP=SL. Pour le prix rebondit autour du filtre. Je ne sais pas dans quelle direction cela va se passer - vers le haut ou vers le bas - je ne sais pas. C'est tout aussi probable. Mais dans ce contexte, il existe une probabilité de hausse, en raison du fait que le prix se situe en dessous de la barre finale appropriée du filtre non-lagging.
Donc vous ne croyez pas aux moyennes sans décalage, mais vous croyez aux filtres sans décalage. Le SMA est le même filtre avec des coefficients = 1/Période.
Vous ne croyez pas aux moyennes sans décalage, mais vous croyez aux filtres sans décalage. Le SMA est le même filtre avec des coefficients = 1/Période.