Quartier 6 - page 22
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Cette personne est-elle de Donetsk ? Université de Donetsk ? Aleksandr Vladimirovich ? J'ai été en contact avec lui. Je connais ses travaux, je veux dire les moyennes mobiles synthétiques, les ZPMA de toutes sortes. Et je n'ai rien vu en eux. C'est fantastique, mais c'est vrai. Il s'est vexé et a cessé de répondre à mes e-mails.
Il n'a pas vraiment communiqué lui-même. Il n'a fait référence qu'à ses différentes œuvres. Voici un exemple :
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées dans mon article "optimisation des algorithmes de calcul de la moyenne glissante sans délai" dans les actes de l'université technique nationale de Donetsk, série "informatique, cybernétique et ingénierie informatique", version 11 (164), 2010.
J'ai également communiqué avec son étudiant de maîtrise, qui a un mémoire de maîtrise avec le même superviseur, bien sûr. Il a même convenu que la chose la plus importante n'est pas décrite dans les articles et que la chose la plus importante est qu'ils ne le diraient à personne, mais qu'ils cherchent un investisseur. :-)
Les auteurs rivalisent d'ingéniosité pour rédiger leurs articles sans vraiment comprendre ce qu'ils font.
L'algorithme y est linéaire par entrée. Mais il n'y a pas de miracles ; nous avons affaire à un filtre FIR ordinaire, mais sa mise en œuvre est délicate. Mais dans le cas linéaire, vous pouvez toujours ouvrir des parenthèses. Ils décrivent simplement une nouvelle méthode de synthèse des filtres FIR linéaires habituels. C'est tout, il n'y a pas et ne peut pas y avoir d'odeur de non-retard. J'ai écrit, il y a un tel théorème. À ce moment-là, il s'est tu et n'a pas fait de commentaire sur les parenthèses ouvertes.
Le calcul de la moyenne en amont et en aval ne compense pas en soi un quelconque retard, même "partiellement". Le résultat de Yurick auquel ils se réfèrent n'est pas dû à l'utilisation de la moyenne en amont et en aval, mais au fait que son algorithme est non linéaire dans son entrée. Il utilise un schéma de "pré-prédiction-moyennage final", c'est-à-dire certaines hypothèses sur le type de signal. C'est évident. Il doit y avoir une "connaissance secrète" du signal, a priori. C'est l'essence même de l'analogie complète de l'analyse spectrale non classique et de sa capacité à briser le "rapport d'incertitude". La conception d'un filtre non linéaire ne doit pas commencer par le calcul de la moyenne en amont et en aval, mais par les propriétés du signal d'entrée que nous pouvons raisonnablement supposer.
D'ailleurs, Smirnov lui-même a reconnu dans l'une de ses lettres que les articles manquent soi-disant de la chose la plus importante :-))))
"Bonjour, ***** ! ***** est en effet mon étudiant en maîtrise. Cependant, il ne pouvait pas en dire plus que ce qu'il vous a dit. Sa spécialité est la cybernétique économique. Il n'a pas étudié la théorie du filtrage, n'est pas familier avec l'analyse spectrale, etc. En fait, il n'est pas un mauvais programmeur et il est aussi assez ambitieux. Je développe ces méthodes depuis 7 ( !!!) ans. Beaucoup de mes étudiants diplômés et post-doctorants ont fait ce travail "à l'aveugle", sans comprendre l'essence des tâches à accomplir. Pourquoi en était-il ainsi ? Tout simplement parce qu'il leur était impossible de le comprendre. Une fois, il y a une douzaine d'années, le directeur d'une entreprise privée m'a " eu " en pleurant sur la qualité des indicateurs de Mark Juric. Et après ça, j'ai commencé à travailler sur le sujet. Pourquoi je ne révèle pas tout ? Je me sens juste désolé pour mes efforts. Nous ne valorisons pas la production intellectuelle. L'un a travaillé pendant des années, et l'autre veut tout apprendre en 20 minutes. Et il considérera un inventeur comme un "pigeon" et lui-même comme un homme qui sait vivre."
D'accord, vous n'êtes pas parents, mais vous êtes conscients de l'existence de l'autre.
Alors quelle "connaissance secrète" du signal, a priori, exploitez-vous ? Quelles propriétés du signal d'entrée supposez-vous raisonnablement ?
On peut supposer beaucoup de choses. Par exemple, l'une des hypothèses triviales que tout le monde connaît :
Les incréments de prix sont un bruit blanc gaussien. Parfois, on suppose que GVH est le logarithme des augmentations de prix. Pour le forex, c'est la même chose en raison de la faible dynamique des prix sur l'intervalle de moyenne. Une propriété du spectre découle de ce modèle : il tombe en 1/f. Cette propriété peut être utilisée pour concevoir un filtre. Pour la conception d'un filtre linéaire ordinaire même : il n'est pas nécessaire de viser une grande suppression des hautes fréquences, elles sont déjà petites. Dans la pratique, cependant, cela ne sert pas à grand-chose (car les incréments de prix ne sont pas des BHP :-)). ), mais vous pouvez supposer beaucoup de choses.
Encore une fois. Le filtre est une boîte noire. Je n'ai pas l'intention de discuter du filtre. Je fais la démonstration du système de trading et de la réalité de la surpondération des probabilités.
Le Dr. Drain est clairement passé à MathCade pour faire de son filtre un système de coordonnées pour le "prix". Ce qu'il ne réalise pas, c'est que Price ne sait rien de son filtre et ne se soucie donc pas de savoir s'il y revient ou non.
Si le flux de cotations était un "processus purement aléatoire", il y a longtemps que tout le monde aurait abandonné l'idée de créer des algorithmes de négociation efficaces. Je ne comprends donc pas vraiment ce que signifie "travailler avec un processus purement aléatoire". Tu le regardes ? Qu'y a-t-il d'autre à en faire ? Le caractère non aléatoire est évident dès les idées les plus triviales. Par exemple, si l'EURUSD était "aléatoire", il aurait pu depuis longtemps devenir non pas 1,25, mais, disons. 0,1 ou 10. Or, ce n'est pas le cas. Il existe des mécanismes (et des mécanismes très forts, qui déterminent la nature des événements) qui équilibrent efficacement les relations commerciales entre les pays (et le taux de change est un avantage commercial) de telle sorte que de fortes variations de ratios (plusieurs fois par an, par exemple) sont pratiquement impossibles. Sauf si le système est minuscule et fermé au monde extérieur (le Belarus, par exemple). Les autochtones peuvent alors faire n'importe quoi, par exemple, dire que demain le tugrik sera 100 fois moins cher. Puisqu'il existe des mécanismes qui rendent impossibles de telles tendances, facilement réalisables pour des processus aléatoires, il est évident que le processus n'est pas aléatoire. Cela suffit. Bien qu'il soit possible de le justifier strictement, mathématiquement, par exemple, en examinant les propriétés de l'ACF. Mais là encore, le calcul de l'ACF à partir d'un échantillon court, par exemple, est une tâche délicate. Et ainsi de suite.
Au C4: "Jusqu'à ce qu'il se rende compte que le prix ne sait rien de son filtre et qu'il se fiche donc complètement qu'il lui revienne ou non ".
Heh. C'est vous qui ne comprenez pas encore que le prix est obligé de rebondir autour du filtre par définition. Si vous êtes troublé par le mot "prix doit" et que vous voulez crier "ne doit rien à personne", c'est que vous ne comprenez pas la cause et l'effet. Indice : le filtre est un dérivé du prix.
Heh. Vous ne comprenez pas encore que le prix est obligé, par définition, d'osciller autour du filtre. Si vous êtes troublé par le mot "prix obligatoire" et que vous avez envie de crier "ne devez rien à personne", c'est que vous ne comprenez pas la cause et l'effet. Indice : le filtre est un dérivé du prix.
Pas convaincant. Tout ce que vous dites est 100% applicable au même MACD. Cela ne fonctionne pas. Alors sans démagogie, expliquez aux gens ce que votre théorie a de spécial. Jusqu'à présent, il ne s'agit que d'illogismes et de "postulats" sur lesquels on ne s'entend pas.
Pas convaincant. Tout ce que vous dites est 100% applicable au même MACD. Cela ne fonctionne pas.
Pas convaincant. Tout ce que vous dites est 100% applicable au même MACD. Cela ne fonctionne pas. Alors sans démagogie, expliquez aux gens ce que votre théorie a de spécial. Jusqu'à présent, il ne s'agit que d'illogismes et de "postulats" sur lesquels il n'est pas clair.