Quartier 6 - page 29

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Dr.Drain:

Merci, pour l'adéquation :) C'est-à-dire que, d'après ce que je comprends, même avec TP=SL pour un grand nombre de transactions, la probabilité l'emporte en faveur de TP. Avez-vous modélisé cela sur un grand nombre de transactions, je veux dire plus de 100... 200 transactions ?

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Dr.Drain:

J'ai travaillé sur ce sujet pendant un certain temps et avec une probabilité bien supérieure à 50%, il est possible de prédire les changements de volatilité sans trop de difficulté. quel sera le mouvement et approximativement son ampleur. mais le signe de ce mouvement (haut/bas) est beaucoup plus difficile à prédire, c'est un autre ordre de difficulté.

Il n'y a pas de besoin particulier de prédire le signe. On peut toujours inverser en augmentant le volume de la position, pour compenser les pertes des inversions précédentes.
La seule question est de savoir dans combien de temps la tendance se produira, combien nous perdrons sur les renversements et quelle sera la durée de la tendance des prix.

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khorosh:

Tout s'équilibrera d'une manière ou d'une autre et tout ira bien.)

J'ai peur de vous décevoir, mais c'est comme ça que ça va se passer. Par ailleurs, ne pensez-vous pas que mon algorithme d'analyse est tel que je n'entrerai pas sur le marché dans les véritables "longues non-tendances", qui sont particulièrement sujettes aux craintes que vous décrivez ?

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DmitriyN:
Il n'y a pas de besoin particulier de prédire un signe. Vous pouvez toujours vous retourner en augmentant le volume de la position

Martin. Une telle martin. Le résultat est connu.

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DmitriyN:
... Avez-vous modélisé cela sur un grand nombre de transactions, je veux dire plus de 100... 200 transactions ?

Je le "vérifie" sous vos yeux sur un compte de démonstration :-) Oui, en dehors de cette démo que vous voyez, il y a "plus de 200" transactions qui montrent également une surpondération de la probabilité. Mais tout cela n'aurait aucune importance s'il n'y avait pas un noyau - la base théorique de l'algorithme - pour lequel il découle d'une construction purement mathématique et logique qu'il doit y avoir un surpoids. Si cela n'existait pas, je déclarerais moi-même que la prépondérance de quelques centaines, voire milliers de transactions, est un hasard.

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J'aimerais comprendre la signification du filtre Swinosaurs en utilisant cet exemple de son circuit.

Je sais comment fonctionnent les diodes, les résistances et les condensateurs.
Supposons que nous introduisions le prix Close dans l'entrée, qu'obtenons-nous alors à la sortie ? Où est la signification mathématique et physique de ce circuit ?

[khorosh]

Dr.Drain:
J'ai peur de vous décevoir, mais en moyenne, ce sera comme ça. De plus, ne pensez-vous pas que mon algorithme d'analyse est tel que je n'entrerai pas sur le marché dans les véritables "longues non-tendances", qui sont particulièrement chargées des craintes que vous décrivez ?

Vous supposez que vous connaissez l'intervalle de temps d'une éventuelle tendance imminente non suspensive, car vous n'allez pas entrer dans cet intervalle. Alors vous feriez mieux d'ouvrir un nouveau sujet : "Prédire une tendance non inversée" Ce serait très intéressant, surtout pour les amateurs de martingale utilisant la moyenne.

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DmitriyN:

Disons que nous donnons le prix de la fermeture comme intrant, alors qu'obtenons-nous comme résultat ? Où sont les implications mathématiques et physiques de ce schéma ?

Le physique est directement dessiné :-)))) Bon écoutez, disons que le sol a un potentiel conventionnellement nul. Le potentiel lui-même n'a aucun sens physique tel que nous le connaissons, puisqu'il est défini par rapport à une constante arbitraire. Donc, le terrain est à zéro. Ensuite, un certain potentiel, positif par rapport à la terre, est appliqué à l'entrée. Un courant traverse la diode VD1. Le condensateur est chargé. Vous connaissez l'équation simple. Vous comprenez donc que la tension aux bornes du condensateur a commencé à augmenter. C'est le potentiel à la sortie. Mais - avec un certain retard, bien sûr. Un processus transitoire. Sa constante de temps est déterminée par R1 (car C1 est le même aussi bien pour le cas en question que pour le cas où un potentiel négatif est appliqué à l'entrée). Donc, oui, le potentiel négatif à l'entrée est le même, seulement maintenant la constante de temps est R2*C1. Et R2 n'est pas égal à R1. Tout de même, c'est évident. Le processus de décharge est rendu physiquement équivalent au processus de charge. D'après le circuit, c'est évident. Si c'est le cas, il est plus facile de ne pas comprendre le code µl que l'auteur a écrit, et de simplement écrire les équations de charge-courant-tensions pour ce schéma sur un morceau de papier et de calculer ce que sera la sortie. Écrivez-le vous-même comme un morceau de code et allez-y, introduisez-le dans le graphique des prix d'entrée. C'est donc encore plus facile pour moi que de comprendre les calculs de l'auteur (ce que je n'ai pas fait et j'étais initialement satisfait de cette seule image lorsque je l'ai lue).

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DmitriyN:

Qu'est-ce qu'on en retire alors ?

une courbe avec un retard distribué de façon non linéaire par rapport au signal d'entrée. c'est là tout l'intérêt. il s'agit, vous le voyez, d'un filtre non linéaire. déjà un pas en avant par rapport aux filtres linéaires ou à caractéristiques évoluant lentement. pour un tel filtre, il n'y a déjà pas d'AFC et de FFC. Il y a déjà du chamanisme dans le fait d'essayer de comprendre ce qui se trouve à la sortie en termes de filtres linéaires (au moins dans la définition de "lag"), bien que le circuit soit primitif.

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khorosh:
Vous supposez que vous connaissez l'intervalle de temps d'une éventuelle tendance inverse imminente parce que vous n'allez pas entrer à cet intervalle.

Je ne présume pas. Et je ne sais pas. Mais je peux le voir dans cette géométrie : le prix ne subira pas de fortes secousses, mais baissera rapidement sans secousse - c'est-à-dire que mon filtre est en baisse et que le prix est en baisse, avec de faibles secousses autour de lui. Et pourquoi devrais-je entrer sur le marché? Quand ce schéma prendra fin, alors j'entrerai.