Quartier 6 - page 40

Nouveau commentaire
 
DmitriyN:
Les amis, passons aux choses sérieuses, et... Faisons une indication.
Quel genre de traqueur, un traqueur pour quoi faire ? Je vous l'ai dit, répéter les transactions de la démo, heh-heh.
 
Les paramètres "nombre de barres par lesquelles on lisse le tableau élargi" et "exposant du tableau de première différence" sont respectivement N et m, c'est-à-dire que l'image ci-dessus correspond aux paramètres (20000, 2). Vous y dessinez deux courbes décalées par la barre de déplacement. Mettez le shifft à zéro et c'est tout.
 

Bien qu'il s'agisse probablement encore de (2, 200000), j'ai maintenant dans matcad se réfère à 20000 lorsqu'il est arrondi à 0,0001 du premier tableau de différence. Et l'inducteur mt d'Alpari prendra probablement 0.00001. Donc je ne vais pas mentir sur ce que j'ai dans mon matcad, peut-être que l'algorithme est légèrement différent dans l'implémentation, pas dans l'essence. Voici l'inducteur spécifique sorti, N=200000, m=2, shift=0 sur alpari donne un si bon résultat :

grâce à une échelle de temps substantiellement (et très fortement) non linéaire, et donc une réponse rapide aux mouvements rapides, et une réponse lente aux mouvements lents.

P.S. Il est en fait important de comprendre que la MAIS_MA réagit à la vitesse des changements de prix, et non à l'ampleur des changements. Parfois c'est bien, parfois c'est mal.

 
Dr.Drain:

Voici la dinde particulière postée, N=200000, m=2, shift=0 sur alpari donne un si bon résultat :

Qu'est-ce qu'il y a de si génial ? Indiquez où entrer et où sortir.
 
HideYourRichess:
Qu'est-ce qu'il a de génial ?
La possibilité de le paramétrer de manière à ce qu'il puisse simuler n'importe quelle MA rencontrée sur le forum, mais il peut aussi montrer un retard beaucoup plus faible (par rapport à n'importe quelle MA du forum) sur les mouvements rapides avec un lissage généralement plus important si nous considérons le lissage comme un rapport de la somme des premières différences de la courbe de sortie du filtre sur la somme des premières différences du graphique de prix original.
 
Essentiellement, vous pouvez utiliser MAIS_MA comme un léger filtrage des prix entrants, l'aplanir un peu, et l'alimenter à la place des prix dans d'autres indices, oscillateurs et autres. Et leur bruit sera réduit par un multiple de l'acquisition d'un décalage de littéralement 1 bar.
 
HideYourRichess:
Qu'est-ce qu'il y a de si génial ? Indiquez où entrer et où sortir.
Un indicateur n'est pas un TS. C'est à vous et à vous seul de décider où entrer.)
 

Par exemple, voici le graphique M5, paramètres 10000, 2. Lissés un peu, les mouvements rapides sans décalage visible (en moins d'une mesure), les mouvements lents avec un décalage visible mais pas dangereux car lentement le prix n'ira pas loin et tout autre indicateur entrera à la place du prix. Très utile.

 
Comment l'appliquer au trading ? Où se trouve le test bactérien et le test en avant ? Ou bien discutons-nous de la bonne manière de lisser les prix ? Et le titre est impressionnant :

Un système de trading super stable.

Pas de système, pas de commerce, pas encore de stabilité. Seulement les condensateurs :)

 
gpwr:
Pas de système, pas de commerce, pas de stabilité pour l'instant.
Bien, bien. C'est par là :
1...333435363738394041424344454647...78
Nouveau commentaire