Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 103
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Nehmen wir an, wir investieren in einen Korb, d.h. wir kaufen einen gewichteten Währungskorb. Nach der Zeit T wird sich der Preis des Korbes ändern und das Gleichgewicht wird gestört sein.
Ja, das sollte verfolgt und möglicherweise vorhergesagt werden.
Die Wiederherstellung des Gleichgewichts erfolgt wiederum auf drei Arten: 1) das Fehlende im Verhältnis hinzufügen, 2) das Vorhandene umverteilen 3) den Überschuss im Verhältnis entfernen
Im klassischen Portfolio wird alles wie in Punkt 2) gemacht
Es gibt einen zugewiesenen Betrag von sagen wir 100k und alles wird innerhalb dieses Betrags umverteilt.
Maxim Kuznetsov #:
und die Liste im Korb auf ein Minimum von 3 zu reduzieren, kann man den Algorithmus "im.Renat" bekommen; aber 3 wird lange Zeit auf der Lauer liegen müssen.
Gibt es eine einzige Tatsache, die beweist, dass sein System existiert?
Angenommen, es gibt einen Markt und es werden Körbe gehandelt, dann
a) Änderung des Wechselkurses von z. B. USD zu USD
1 Es ist falsch, einen Korb auf einmal zu öffnen und zu schließen. Orders werden durch Signale des Algorithmus geöffnet und geschlossen, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
Selbst in fünf Tagen können Sie den Korb nicht schließen. Es wird ein Signal geben - dann wird er geöffnet.
2 Wenn eine Order geschlossen wird, wird nicht immer der Gegenhandel eröffnet. Es ist notwendig, 2 Zeitrahmen zu verwenden - am besten Major 240 und Minor 15
3. Take Profit und Stop Loss sollten nicht oder nur für eine lange Strecke gesetzt werden t=10080; t=43200; (erinnern Sie sich an den CHF-Sweep im Jahr 2014?)
4. Wenn es keine Aufträge im Korb gibt, bedeutet das nicht, dass der Korb unvollständig ist. In der Regel ist dies nicht der Fall - es gibt immer eine normale Anzahl von Aufträgen in der Arbeit. Eine Order wird geschlossen, sie wird geöffnet.
Martingale kann auch verwendet werden, aber mit Schließung auf ein Signal, wenn es gegen den Trend ist. Martingale wird selten eröffnet, wenn der Algorithmus nicht "rasselt".
Indikator-Rasseln wird durch algorithmische Formeln mit gleitenden dynamischen Koeffizienten behandelt.
5. Es macht keinen Sinn, die schnellste Währung zu bestimmen - das Momentum des gesamten Marktes wird berechnet, die Wetten, die schneller laufen, werden genommen,
alle Aufträge werden mit dem gleichen Risiko und daher mit unterschiedlichen Lots eröffnet.
Ja, sie muss überwacht und möglicherweise vorhergesagt werden.
Im klassischen Portfolio wird meiner Meinung nach alles wie in Punkt 2) gemacht.
Es gibt einen zugewiesenen Betrag von sagen wir 100k und alles wird innerhalb dieses Betrags umverteilt.
Gibt es eine einzige Tatsache, die beweist, dass dieses System existiert?
Ein Portfolio, nicht nur durch Umverteilung innerhalb des Portfolios. Der Preis des Portfolios ist um 1000 usd gestiegen, ein Teil davon wird abgezogen, ein Teil wird umverteilt, um das Gleichgewicht zu halten (und etwas geht in die Kosten/Spreads/Provisionen). Am Ende hat man 800 in der Tasche und die gleichen 100k in einem ausgeglichenen Portfolio.
Andernfalls ist das Gleichgewicht ein Verlustgeschäft: Das ursprüngliche Portfolio von 100k wächst um 1 % = 101k, und wir nehmen eine Neugewichtung vor. Dann ein Rückgang um 1% und wir sind im Nachteil gegenüber dem Ausgangswert.
Fast ein Algorithmus:
1. Wir erstellen einen Korb auf der Grundlage von Tagen und ln(x)
2. wenn der Preis des Korbes nach oben abweicht, nehmen wir einen Teil des Volumens des Marktführers in seiner nationalen Sitzung (bei maximaler Intraday-Volatilität)
3. wenn der Preis nach unten abweicht, fügen wir einen Teil des Volumens des Schlusslichts außerhalb seiner nationalen Sitzung hinzu (bei minimaler Intraday-Volatilität).
Mit "Abweichung" meinen wir eine statistische Abweichung, nicht nur eine Preisänderung.
Es geht nur um die Berechnung des Korbs, der Abweichungsgrenzen und des Volumens der Einzahlungen/Abhebungen :-) und ein wenig Programmierung.
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PS/ wenn der Algorithmus mehr oder weniger funktioniert, wird er auch zeigen, wie Geld aus den Volkswirtschaften der USA abgezogen wird.
In den nationalen Sitzungen gibt es nicht nur einen spekulativen Anteil am Gesamtvolumen und dieser fällt auch in die Abhebungen, und die Auffüllungen finden außerhalb der Sitzungen aus spekulativem Geld statt.
PPS/ und wenn die Auffüllungen am Abend stattfinden und abwechselnd der Sonne folgen, sammeln sie mehr als einen (bis zu 2,5) Diskontsatz pro Tag. Das Geld fließt in einem breiten Strom über
Das Geld fließt in Strömen.
Das war's, wählen Sie Ihre Yachten!
Auf keinen Fall...das ist eher eine Alg. von sehr reichen Onkeln (und Tanten).
1) wir sind nicht die Empfänger der Wette, sondern im Gegenteil minus deren Differenz 2) wir haben keinen Einblick, keinen Einfluss auf die Ereignisse, keine technischen Fähigkeiten und werden die letzten sein, die einsteigen/ausgleichen. 3) Wir haben hohe Gewinnanforderungen und auch hohe Provisionen. 4) Die hohe Hebelwirkung lässt keine langen Handelszeiten zu.
Unser Weg ist es, die stärksten Bewegungen zu finden und sie mit maximalem Risiko zu nutzen.
Für uns ist die Alg. eher akademischer Natur.
Erstellen Sie einen Korb auf der Basis von Tagen
1. es sollten 4 Unterkörbe im Korb sein!
wenn Sie die Bedingung #1 nicht einhalten - die Einzahlung wird plumsen, schnell oder langsam - es spielt keine Rolle.
sub-Körbe sind in 4 Arten
gap1,gap2, cross1, cross2 - (Kompression / Stretching und Breite des Kanals, wie viel mehr 100% / weniger als 100%) schrieb vor ein paar Seiten darüber.
nationalen Sitzungen - um es milde ausgedrückt, um die Rückseite, sollten Sie nehmen, wenn das Signal, kann es in Tokio, oder am Nachmittag spielt es keine Rolle.
2.. in Körben gibt es ein Differential! das zu kaufen schwach oder zu kaufen stark, zu verkaufen schwach oder zu verkaufen stark -
es ist notwendig, es zu tun, wenn es bestimmte Bedingungen dafür gibt, aber es ist richtig, es spezifisch abhängig von welcher Bewegung zu tun. Es sollte 4 Körbe geben.
Wenn Sie die Bedingungen für die Eröffnung von Aufträgen in Abhängigkeit von Gap1, Gap2, Cross1, Cross2 nicht ändern - dann ist der Depotabfluss in einem Multi-Trade-Korb gewährleistet.
Auf keinen Fall... es ist mehr wie das Alg. von sehr reichen Onkeln und Tanten.
Unser Weg ist es, die schärfsten Züge zu finden und sie mit maximalem Risiko einzugehen.
Das heißt, wir werden wie bisher leer ausgehen.
Es gibt auch eine Strategie für sehr faule Trader, im Algo-Trading-Modus. Das Thema ist wie folgt: Sie handeln den Korb von der maximalen Breite des Kanals - vom Punkt der Umkehrung bis zur maximalen Kompression. Für den Zeitrahmen H4, ist es irgendwo ein oder zwei Wochen zu bewegen.
)))
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