Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 99
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Dieser Chart ist interessant. Oben verstehe ich AUD NZD unten USD CHF
Die schwebende Linie in der Mitte - sie gibt im Grunde nichts her, weil sie immer Null ist.
Ich habe einen Indikator, es bleibt ein Signal-Block nach diesen Parametern zu schreiben :-)
Ich vermute, dass die Daten für Signale aus diesem Indikator wird ähnlich wie SSFp sein.
Vielen Dank für den Link zu Semyon Semyonovich's Artikel in Beitrag #911, ich denke, viele, die nicht gelesen haben, wird es interessant sein.
Sein SSFp-Indikator friert ein und ist nicht für den automatischen Handel geeignet.
Es gibt bessere Indikatoren.
Sie können diesen als Basis für MT4 verwenden.
Dieser Indikator hat ein wenig Puffer Verwirrung, so achten Sie darauf, welche Währung in welchem Puffer ist,
wenn Sie dies verstehen, ist es ein guter Indikator.
Wenn man sich mit dem Cluster-Mehrwährungsindikator in Bezug auf seine Verifizierung
befasst - d.h. um herauszufinden, dass er korrekte Werte anzeigt,
um Parameter und Daten aus ihm zu entfernen
dann stellt sich die Frage, einen Signalblock zu schreiben: mit den vom Indikator erhaltenen Daten
und auch algorithmischen Parametern in Form von Formeln, die zur Verarbeitung dieser Daten erforderlich sind.
Ich habe dort über 16 Gleichungen geschrieben, die Berechnung der Kanalbreite und der Anteilsgröße,
aber ich neige dazu, dass die Änderung der Amplitude auch ein wichtiger Parameter ist.
Wenn es "Spaghetti" im Kanal gibt, laufen alle Währungen parallel, da gibt es nichts zu holen.
Aber wenn es einen Impuls gibt, erhöht sich die Änderungsrate des Kanals (Kompression oder Dehnung) - es ist notwendig, diesen Impuls zu berücksichtigen.
Der Impuls hat eine Frequenz von Hz, die aus der Amplitude und der Zeit berechnet wird.
Außerdem ist es notwendig zu berücksichtigen, dass der Impuls nicht idealisiert ist, sondern es gibt seinen positiven und negativen Wert (die Wirkung einer Welle).
Nach diesen Impulsen des dynamischen Einflusses - die Theorie ist auf Forex anwendbar, und es kann in Form eines Koeffizienten der Dynamik realisiert werden.
Koeffizient der Dynamik ist ein variabler Parameter, sollte es in der Formel verwendet werden.
Und für jede Periode wird es einen anderen Koeffizienten der Dynamik geben, und der Einheitspreis sollte mit diesem Koeffizienten der Dynamik multipliziert werden, um den richtigen Einheitspreis zu erhalten.
Der Gesamtkoeffizient der Dynamik - er ist für den gesamten Kanal gemeinsam, und es gibt einen Koeffizienten für jede Währung separat.
.
Handeltes sich dabei um eine Variante, bei der sich die Grundlinie so weit wie möglich nach links verschiebt - bis zum ältesten Balken der Geschichte?
Ohne diese Option wird der Basispunkt auf den Punkt verschoben, der in der Geschichte von Interesse ist. Um zu sehen, was vorher war und was danach wurde.
Sie können als Basis nehmen:
* die aktuellste 0 - dann können Sie sehen, wie die Währungen zu dem wurden, was sie jetzt sind,
* Momente der Währungsfixings an den Börsen (in der Regel +30min, Stunde nach Eröffnung)
* oder 1-2 Perioden (Tag, Woche) zurück
* ein interessanter Moment, der mit Hilfe der Fensterfunktionen gefunden wurde.
Wenn Sie daran interessiert sind, wie die aktuellen Kurse aus der Sicht eines Währungsinvestors 2018 aussehen, sieht es so aus:
Ohne sie verschiebt sich die Basislinie zu einem interessanten Punkt in der Geschichte.
Danke, ich verstehe.
Vielen Dank, ich verstehe.
Nach covid lumberjack skis, war die maximale Verjüngung um 2021.
Schauen wir uns das mal an:
Normales Marktgeschehen - es bildet eine schmale Parabel. (und was Sie sehen, ist eine Parabel.)
Aber anders als beim klassischen, unabhängigen Random Walk werden die "Löcher" gefüllt. Entweder durch allgemeine Verengung des Balkens oder durch Umverteilung.
Nach dem Covid-Logging-Ski lag die maximale Verjüngung bei 2021.
Werfen wir einen Blick darauf:
Normaler Marktbetrieb - er bildet eine schmale Parabel. (und was Sie sehen, ist eine Parabel)
Aber im Gegensatz zum klassischen, unabhängigen Random Walk werden die "Löcher" gefüllt. Entweder durch allgemeine Verengung des Balkens oder durch Umverteilung.
Die nächste Verengung fand Anfang dieses Jahres statt, so dass ich den Screenshot auslassen werde.
und weiter, die Auflösung der täglichen Charts ist unzureichend (die vorherigen basieren auf D1), es lohnt sich, zu niedrigeren TFs zu wechseln.
und so weiter.
Und um solche rekursiven Iterationen leichter durchführen zu können, sollten Sie auch die Zeitskala Ln nehmen. Dann sind nicht nur alle Währungen auf einem Chart, sondern auch eine Retrospektive mit einem fließenden Übergang der Zeitskalen
Und hier kommt das @opa - um so etwas zu machen und den Chart visuell auswerten und lesen zu können, müssen Sie die Daten aufbereiten. Wenn Sie einfach Ln(t) für jeden Punkt nehmen, erhalten Sie ein expressionistisches Bild.
Hallo zusammen. ich kann Lots normalerweise erst ab 0,1 mit einer Abstufung von 0,01 ausrichten. Dementsprechend ist das Depot 100000 Tugriks, Cents oder Real.
Wieder lügen alle Indizes. Ich bin auf meine Theorie zurückgekommen, nur den Preis und die Abweichung vom Durchschnitt zu verwenden. Ich werde die Ergebnisse meiner Arbeit ein wenig später posten. Die Tests werden dann abgeschlossen sein. Ich denke, das war's für dieses Jahr. Viel Glück bei Ihren Versuchen und viel Gewinn.
V1 EURUSD-GBPUSD
Ein seltsamer Effekt wurde erzielt, wenn ich die prozentuale Preisbewegung der Währungspaare als Grundlage nehme. Das heißt, ich fasse alle Paare zusammen, bei denen es die gleiche Währung in Bezug auf den Prozentsatz der Kursbewegung gibt.
Das Ergebnis ist, dass die Währungen gleichmäßig übereinander aufgereiht sind, wie in einem Seismographen
.