Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 96

 
Maxim Kuznetsov #:

Es ist eine Übernachtung, aber ohne die Fenster.

Was bedeutet "ohne Fenster"? D.h. es gibt keinen festen Bezugspunkt und es ist der höchste Balken in der Historie?
Mit Fenstern - ist es, wenn die Berechnung z.B. für den letzten Tag (genauer gesagt 24 Stunden) gemacht wird? Und in diesem Fall ist das Fenster gleitend, d.h. im Laufe der Zeit
wird der Bezugspunkt verschoben, so dass der Tagesabstand des Fensters erhalten bleibt?
Verstehe ich das richtig?

 
mytarmailS #:

Bitte beschreiben Sie die Formel oder ein Stück Code genau, denn wenn es nicht klar ist, fällt es mir schwer, die Ideen anderer Leute zu verstehen.


Ich habe es auf meine Weise gemacht, durch Normalisierung (Standardisierung) stellte sich heraus, dass es Mist ist, nur 4 Zeilen Code in der Tat


Ich habe die Datei angehängt, aber ich bin nicht sicher, ob sie sich öffnen lässt, aber versuchen Sie es.

aber Sie brauchen nichts zu verderben :-)

hier ist es.

Meine Normalisierung, oder besser gesagt die übliche Standardisierung (x - mean(x)) / sd(x ), die ich auf die ersten 100 Candlesticks anwende und dann den Chart entsprechend der erhaltenen Parameter erweitere.

ist völlig unnötig.

einfach ln(x) :-)

 
Grigori.S.B #:

Was bedeutet "ohne Fenster"? D.h. es gibt keinen festen Bezugspunkt und es ist der höchste Balken in der Historie?
Mit Fenstern - ist es, wenn die Berechnung z.B. für den letzten Tag (genauer gesagt 24 Stunden) erfolgt? Und in diesem Fall ist das Fenster gleitend, d.h. im Laufe der Zeit
wird der Bezugspunkt verschoben, so dass der Tagesabstand des Fensters erhalten bleibt?
Verstehe ich das richtig?

Das Diagramm zeigt, wie und auf welchen Wegen die Währungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt gekommen sind. Oder zu dem gewählten Zeitpunkt in der Geschichte (und was danach mit ihnen geschah).

Im gewählten Bezugspunkt sind sie alle gleich (gleichgesetzt). Die Basiswährung ist die gleiche, der gemessene Wert ist der gleiche (%, Rendite), aus Sicht der Mathematik und Physik haben wir das Recht auf eine solche Operation....

 
Maxim Kuznetsov #:

und Sie müssen nichts verhängnisvoll machen :-)

dies

Meine Normalisierung, oder besser gesagt die übliche Standardisierung (x - mean(x)) / sd(x ), die ich auf die ersten 100 Candlesticks anwende, dann erweitere ich das Diagramm entsprechend der erhaltenen Parameter.

ist völlig überflüssig.

einfach ln(x) :-)

ln(x)

Was ist x?

Kürze ist nicht die Schwester des Talents )



Wenn wir log(x) anwenden, wobei x der Preis ist, dann

 
Die wichtigste Regel beim Handel lautet: kurze Stopps setzen und Gewinne wachsen lassen. Wenn dies im Paarhandel realisiert werden kann, lohnt es sich, wenn nicht, lohnt es sich nicht
 
mytarmailS #:

ln(x)

Was ist x?

Kürze ist nicht die Schwester des Talents )



Wenn wir log(x) anwenden, wobei x der Preis ist, dann

als Ergebnis können wir sehen, wie sie sich vor und nach dem ausgewählten Zeitpunkt verändert haben.

PS/ muss zunächst nur in USDxxx - Dollar umgerechnet werden (gemeinsame Basis), dann ist es korrekt.

 
Maxim Kuznetsov #:

PS/ muss zunächst nur in USDxxx - Dollar umgerechnet werden (gemeinsame Basis), dann ist es korrekt

umgerechnet

#  меняю "EURUSD" на "USDEUR" итд пары..
for(i in grep("USD$", names(p)))   p[[i]] <- 1 / p[[i]]

nur die Namen sind alt, aber die Zahlen sind richtig

 
Maxim Kuznetsov #:

So können wir sehen, wie sie sich vor und nach dem ausgewählten Zeitpunkt verändert haben.

Bitte zeigen Sie mir den Code

 
mytarmailS #:

gegeben

nur die Namen sind alt, aber die Zahlen sind korrekt.

Ein weiteres rein technisches Moment - die Anzahl der Balken in den verschiedenen Kursen ist unterschiedlich (Wochenenden, Stillstand an der Börse, einfach "irgendwo hingegangen").

Fehlende Balken sollten mit früheren Werten aufgefüllt werden.

 
Maxim Kuznetsov #:

Ein weiteres rein technisches Moment - die Anzahl der Balken in den verschiedenen Kursen ist unterschiedlich (Wochenenden, Ausfall der Börse, einfach "irgendwo hingegangen")

fehlende Balken sollten mit früheren Werten aufgefüllt werden.

Ich habe bereits alles in der Phase der Datenerstellung ausgeglichen, dort ist alles klar.

Grund der Beschwerde: