Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 108
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Mit einer 100%igen Korrelation kann man kein Geld verdienen, und mit einer 80%igen auch nicht, denn sie bedeutet, dass die Paare in jedem Zeitraum um 20% auseinanderlaufen, d.h. sich unbegrenzt um 20% voneinander entfernen, immer mehr, und nie wieder zusammenkommen
Paare können bei einer Korrelation von 99 % divergieren. Bei einer Korrelation von weniger als 10 % dürfen sie nicht divergieren.
Damit sie nicht divergieren, ist Ko-Integration wichtig.
Paare können selbst bei einer Korrelation von 99 % divergieren. Und bei einer Korrelation von weniger als 10 % dürfen sie nicht divergieren.
Kointegration ist wichtig, damit sie nicht divergieren.
Jemand hier sagte, dass der Euro "kurz davor ist, nach oben auszubrechen", und im Prinzip habe ich nichts dagegen....
aber bei der Wiederherstellung alter Werkzeuge mit neuen Farben konnte ich nicht umhin, etwas zu bemerken: Beim EURUSD gibt es ein klassisches Muster "Drei Indianer", schön, schön, genau wie in den TA-Handbüchern und Illustrationen.
Und das Muster besagt, dass die Aufwärtsbewegung gescheitert ist und die Abwärtsbewegung stattfinden wird.
Wir haben noch eine ganze Woche vor uns, also werden wir sehen.
Jemand sagte, dass der Euro "im Begriff sei, zu steigen",
Meine Instrumente zeigen die Überhitzung des Euro (kein Währungspaar, sondern eine Währung).
Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir innerhalb der nächsten ein oder zwei Wochen einen schnellen und
relativ tiefen Einbruch des Euro erleben werden.
Beim Yen ist die Situation genau umgekehrt.
Wir sollten uns darauf vorbereiten, EURJPY zu verkaufen, aber es gibt noch kein Signal.
Die Begriffe "überkauft/überverkauft" spiegeln das Wesen von
nicht ganz korrekt wider, kommen dem aber nahe.
Paare können selbst bei einer Korrelation von 99 % auseinanderlaufen. Bei einer Korrelation von weniger als 10 % dürfen sie nicht divergieren.
Damit sie nicht divergieren, ist Kointegration wichtig.
Und es gibt keine Kointegration im Devisenhandel
Daraus folgt keineswegs, dass Kointegration durch Korrelation ersetzt werden kann.
Es handelt sich um völlig unterschiedliche Messgrößen, auch wenn die Bezeichnungen etwas ähnlich sind. )))
Daraus folgt nicht unbedingt, dass Kointegration durch Korrelation ersetzt werden kann
So nahmen Clive Granger und Michio Hatanaka als Mitarbeiter von John Tukey (Autor der Konzepte von Software und Bit) an einem Projekt zur Anwendung der harmonischen Analyse auf Wirtschaftsdaten teil. Im Jahr 1964 veröffentlichten Granger und Hatanaka die Ergebnisse ihrer Forschung in dem Bestseller Spectral Analysis of Economic Time Series. Granger schrieb auch einen Artikel über dieselben Ergebnisse, "The Typical Spectral Form of an Economic Variable", der wenig später in der renommierten Zeitschrift Econometrica erschien. Beide Veröffentlichungen leisteten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der neuen Techniken in der Praxis.
1969 stellte Granger in der gleichen Zeitschrift Econometrica ein Konzept vor, das später als Granger-Kausalität bekannt wurde. Die Idee des vorgeschlagenen Ansatzes war bereits 1956 von Norbert Wiener formuliert worden: Wenn die Berücksichtigung von Daten über ein Signal dazu beiträgt, das Verhalten eines anderen Signals vorherzusagen, kann dies bedeuten, dass der Prozess, der das erste Signal erzeugt, den Prozess beeinflusst, der das zweite Signal erzeugt.
https://www.mathnet.ru/links/8ebd6927d22de40ef05e0d5087b75137/ivp345.pdf
und jetzt laufen DSPs auf der ganzen Welt mit dieser Ko-Integration wie ein Blatt Papier....So nahmen Clive Granger und Michio Hatanaka als Mitarbeiter von John Tukey (Autor der Konzepte von Software und Bit) an einem Projekt zur Anwendung der harmonischen Analyse auf Wirtschaftsdaten teil. Im Jahr 1964 veröffentlichten Granger und Hatanaka die Ergebnisse ihrer Forschung in dem Bestseller Spectral Analysis of Economic Time Series. Granger schrieb auch einen Artikel über dieselben Ergebnisse, "The Typical Spectral Form of an Economic Variable", der wenig später in der renommierten Zeitschrift Econometrica erschien. Beide Veröffentlichungen leisteten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der neuen Techniken in der Praxis.
1969 stellte Granger in der gleichen Zeitschrift Econometrica ein Konzept vor, das später als Granger-Kausalität bekannt wurde. Die Idee des vorgeschlagenen Ansatzes war bereits 1956 von Norbert Wiener formuliert worden: Wenn die Berücksichtigung von Daten über ein Signal dazu beiträgt, das Verhalten eines anderen Signals vorherzusagen, kann dies bedeuten, dass der Prozess, der das erste Signal erzeugt, den Prozess beeinflusst, der das zweite Signal erzeugt.
https://www.mathnet.ru/links/8ebd6927d22de40ef05e0d5087b75137/ivp345.pdf
und jetzt laufen DSPs mit dieser Kointegration durch die Welt.