Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 109

 
Maxim Dmitrievsky Gann-Netze und Andrews-Gabeln reduzieren :)

Es ist eine seltsame Annahme, dass reale Korrelationen auf den Finanzmärkten durch digitale Verarbeitung von Kurscharts analysiert wurden))))) Höchstens statistische Abhängigkeiten. Und die kausalen Dinge auf dem Finanzmarkt sind definitiv nicht TA und COC))))

 
Maxim Dmitrievsky Gann-Netze und Andrews-Gabeln reduzieren :)

Dies ist die Meinung eines Laien. Für so eine laute Behauptung müssen Sie etwa eine Million Ticker an allen Börsen der Welt analysieren.
Cointegration wird erfolgreich auf dem Aktienmarkt und möglicherweise auf anderen Märkten eingesetzt. Ja, auf dem Devisenmarkt funktioniert sie nicht.

DasKonzept der Kointegration wurde von Wirtschaftswissenschaftlern vorgeschlagen, nicht von COCs.

 
Alexander Sevastyanov #:

Dies ist die Meinung eines Dilettanten. Für eine so lautstarke Behauptung sollte man etwa eine Million Ticker an allen Börsen der Welt analysieren.
Die Kointegration wird erfolgreich auf dem Aktienmarkt und möglicherweise auf anderen Märkten eingesetzt. Ja, auf dem Devisenmarkt funktioniert sie nicht.

DasKonzept der Kointegration wurde von Wirtschaftswissenschaftlern vorgeschlagen, nicht von COCs.

Wird es von Ihnen erfolgreich eingesetzt?
 
Aleksey Nikolayev #:
Dies ist jedoch eine viel fortschrittlichere Torba als die übliche - die Suche nach Preiszyklen mit Hilfe von Fourier. Sie wird 100 Jahre älter sein als die Kointegration.
Darüber kann man nicht streiten, es ist sehr schön gemacht :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Haben Sie es erfolgreich eingesetzt?

Von denen, mit denen ich vor etwa 18 Jahren angefangen habe.
Aus einer Reihe von Gründen habe ich einen anderen Weg gewählt.

 
Alexander Sevastyanov #:

Benutzt von Leuten, mit denen ich vor etwa 18 Jahren angefangen habe.
Aus einer Reihe von Gründen bin ich den anderen Weg gegangen.

Bereits die Referenzen haben infotsygan gegangen, ja, und auch einige berühmte youtuber einige berühmte youtuber verwendet :)
 

Meine Herren, können Sie eine kindische Debatte über"wessen Sensei ist cooler" in einem anderen Thread führen?

 
Maxim Kuznetsov #:

Meine Herren, können Sie eine kindische Debatte über"wessen Sensei ist cooler" in einem anderen Thread führen?

Rena ist die Coolste. )))

 
Alexander Sevastyanov #:

Dies ist die Meinung eines Laien. Für eine so laute Aussage sollte man etwa eine Million Ticker an allen Börsen der Welt analysieren.
Cointegration wird erfolgreich auf dem Aktienmarkt und möglicherweise auf anderen Märkten eingesetzt. Ja, auf dem Devisenmarkt funktioniert sie nicht.

Das Konzept der Kointegration wurde von Wirtschaftswissenschaftlern vorgeschlagen, nicht von COCs.

Es gibt ein Problem im Zusammenhang mit multiplen Hypothesentests. Wenn wir für eine Million Paare einen Kointegrationstest mit einem p-Wert von 0,05 durchführen, dann werden nach der WBC etwa 50000 Paare eine Kointegration "gefunden" haben. Wahrscheinlich wird diese Zahl wegen einiger Verstöße gegen die WBC-Bedingungen anders ausfallen, aber sie wird nicht unbedeutend sein. Wenn wir Testkorrekturen wie die Bonferroni-Korrektur einführen, könnten wir jene Paare verlieren, bei denen eindeutig eine Kointegration vorliegt (z. B. Kalenderspreads).
 
Valeriy Yastremskiy #:

Es ist eine merkwürdige Annahme, dass die realen Zusammenhänge auf den Finanzmärkten durch die digitale Verarbeitung von Kurscharts analysiert wurden))))). Höchstens statistische Abhängigkeiten. Und die kausalen Dinge auf dem Finanzmarkt sind definitiv nicht TA und COC))))

Nun, Forex ist natürlich ein Markt, aber nicht gerade ein Finanzmarkt, sondern eher ein Infobiz-Markt

Stat Arbitrage zwischen Indizes, Futures und anderen Derivaten - einige davon können wir bedingt als kointegriert bezeichnen, aber diese Instrumente wurden im Vorfeld extra geschaffen, sonst hätten sie keinen Sinn. Und dort sind die Renditen gering.

Grund der Beschwerde: