这看起来像是你的失败。或者说是一个驼峰。现在，更多的细节。从2015年2月2日到207年6月30日的125周美元兑瑞郎的会议记录，从OHLC中我们取OHL并计算x = Abs (H - O) y = Abs (O - L) A = max(x,y)。因此，对于一天中编号为i从0到1439的每一分钟，我们得到i分钟的活动A（i）。这期间并不是所有的日子都有交易，但这类分钟活动的总数仍然接近625次。对于每个i，我们计算所有可用天数的平均值。为了忽略异常值，我们计算了中位数的平均值。一般来说，我们会尽可能地把它抹平。目标是看到一天中的活动变化。还有另一个，移动平均线的效果，在这个移动平均线中，同样的活动特征被应用于i-minute，但在i-minute周围对称的时期内有OHLC。例如，对于11分钟的时间，A（i,11）。
这看起来像是你的失败。或者说是一个驼峰。现在，更多的细节。从2015年2月2日到207年6月30日的125周美元兑瑞郎的会议记录，从OHLC中我们取OHL并计算x = Abs (H - O) y = Abs (O - L) A = max(x,y)。因此，对于一天中编号为i从0到1439的每一分钟，我们得到i分钟的活动A（i）。这期间并不是所有的日子都有交易，但这类分钟活动的总数仍然接近625次。对于每个i，我们计算所有可用天数的平均值。为了忽略异常值，我们计算了中位数的平均值。一般来说，我们会尽可能地把它抹平。其目的是看一天中的活动如何变化。还有另一个，移动平均线的效果，在这个移动平均线中，同样的活动特征被应用于i-minute，但在i-minute周围对称的时期内有OHLC。例如，对于11分钟的时间，A（i,11）。
现在，请稍等，弗拉基米尔。
1.我现在正在获取欧元兑日元的实时数据。这是ECN账户的每日统计数据，根据他的保证，DC直接从交易所发货。
2.给我留下深刻印象的是，尼古拉说的是平均频率--每3秒1次，而我有同样的数据。
3.没有典型的马尔科夫过程的指数性--这很好。但为什么在3秒内出现了下滑？
这是一种什么样的神秘主义？我们并不真正相信它，是吗？
直到现在我还以为我们在谈论场外市场的外汇，结果发现你有交易所。那么很抱歉，我的知识对你没有帮助。
尼古拉："在许多经纪公司中，蜱虫的平均频率是3-3.5秒。你出于某种原因扭曲了他的话。对于一个物理学家来说，在你的面前，究竟是3还是3-3.5没有区别？
你在上述两个数字中都没有指数性。残差（Yet）太大。取69211*exp(-0.7*t)从11到无穷大的积分，并与222进行比较。
在第一张图片中也可以看到失败的情况，如果像寻找指数依赖性时通常的那样，你把半对数的变形放在上面。你如何看待那里的交易，或任何结果？它只是画了一个报价图和一个围绕它的通道。
是否有任何关于项目 的描述？它是不可读的--没有名字，没有评论，方案是混乱的，我不知道什么与什么相连，哪里有入口和出口。
你有哪个版本的Vissim？ 第6个版本没有任何意义。
此外，在3秒左右有一个凹陷，好像是直流电在故意切断数据。
几天前，我开始像你说的那样，在阅读课程的时刻进行时间步数的指数递增。当你也解释了如何做（RNG，转换为指数法，计算整数部分，增加1秒），我也做了。但后来我得出结论，我根本不明白自己在做什么。我不认为这有什么意义。我决定等待。现在我想我明白了。因为你对大家的问题--为什么在3秒时失败。我想，为什么不应该是这样呢？抽搐在夜间较少，在白天较多，然后越来越少。因此，在采样频率分布中，按时间步长的蜱虫之间出现了许多驼峰和谷底。我以为蜱虫的频率一定与市场活动有关。我搜索了一下我的代码，发现了一些表征这种活动的数据。而我建立了这个活动直方图。
这看起来像是你的失败。或者说是一个驼峰。现在，更多的细节。从2015年2月2日到207年6月30日的125周美元兑瑞郎的会议记录，从OHLC中我们取OHL并计算x = Abs (H - O) y = Abs (O - L) A = max(x,y)。因此，对于一天中编号为i从0到1439的每一分钟，我们得到i分钟的活动A（i）。这期间并不是所有的日子都有交易，但这类分钟活动的总数仍然接近625次。对于每个i，我们计算所有可用天数的平均值。为了忽略异常值，我们计算了中位数的平均值。一般来说，我们会尽可能地把它抹平。目标是看到一天中的活动变化。还有另一个，移动平均线的效果，在这个移动平均线中，同样的活动特征被应用于i-minute，但在i-minute周围对称的时期内有OHLC。例如，对于11分钟的时间，A（i,11）。
上图中的底线是A(i,5)。一个移动平均线，提前4分钟运行。尽管有几百个数据和中位数平均法，但在125周时也不是很平稳。数据A(i)被绘制在最上面，有一个 "缺口"。直方图中的阶梯数字表明活动量增加了2个5位数的点。总而言之，我不认为产生指数率动量步骤有什么意义。我也认为没有理由希望在直方图中得到指数或任何其他分布https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page22#comment_6167122。
最底部的数字只表明存在一个模式。它显示了每条曲线乘以所覆盖的时间段的平方根（最上面一行，右）。在乘法之前，所示曲线中的数值相差18倍，而在乘法之后，它们相差20倍。这是关于平方根的规律。
我所创建的主题，我看到，没有人感兴趣。
Tezka，你的主题是论坛上少有的建设性的例子。他们 "兴趣不大"，对你来说只是一个貌似的现象。你如何定义兴趣？通过参与？例如，我觉得它们非常有趣，但即使我的工程教育水平也不允许我积极参与讨论。而且我怀疑有不少这样的沉默的读者。
关于唠叨和负面情绪--也有一个解释。根据官方统计，90-95%的交易员是失败者。真正的统计数据甚至更糟糕。你的分支机构中的消极因素来自于这些同样的失败者，对无休止的损失感到愤怒，以及来自于嫉妒，无法察觉和使用你的交易方法。当然，你更习惯于在一个熟悉的环境中与水平大致相当、善解人意的同事沟通，也更舒服。另一方面，交易员，他们中的大多数人都很紧张和退缩。但不要注意泥土，要在它上面。
最重要的是：如果你确实设法证明金融市场（特别是外汇）可以用数学和物理学来 "黑"，这将是一个值得诺贝尔奖的革命性突破。你将创造历史，为那些花了数年和数十年都没有结果的商人注入信心。
不要停！不要停！不要停不要给那些邪恶的舌头一个嘲笑 "只是另一个物理学奇才 "的理由!
朋友们，这就是我的想法。
我看到没有多少人对我所创建的主题感兴趣。此外，我已经厌倦了被无知的人唠叨术语和表述风格。
所以--如果有人需要，可以为自己复制讨论的选定时刻。不是我的意见，而是那些参与意见交流的聪明人的意见。
晚上，我创建的所有线程将被删除。
祝大家好运!
恭敬地说。
亚历山大_K
相信我，它们是非常有趣的。
关于邪恶的舌头--"好的荣耀在说谎，坏的荣耀在逃跑"。互联网上的消极因素总是多于积极因素。唉。
朋友们，这就是我的想法。
我看到没有多少人对我所创建的主题感兴趣。此外，我已经厌倦了被无知的人唠叨术语和表述风格。
所以--如果有人愿意，可以为自己复制讨论的选定时刻。不是我的意见，而是那些参与意见交流的聪明人的意见。
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恭敬地说。
亚历山大_K
继续写下去，也许我们会接近圣杯!没有你，我们能去哪里！？:-)
写信给我们，也许我们会接近圣杯!
套用《小熊维尼》的说法--圣杯 就是这样一个物体，如果它在那里，它就不在了。
如果在MOEX上放置几个这样的圣杯，它们会直接停止工作，圣杯也会消失--玻璃中没有足够的流动资金来容纳几个圣杯。我的猜测是，它在直流外汇上会持续更长的时间。
朋友们，这就是我的想法。
我看到没有多少人对我所创建的主题感兴趣。此外，我已经厌倦了被无知的人唠叨术语和表述风格。
所以--如果有人需要，可以为自己复制讨论的选定时刻。不是我的意见，而是那些参与意见交流的聪明人的意见。
晚上，我创建的所有线程将被删除。
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恭敬地说。
亚历山大_K
Zraz你这样，我发现在这个线程的人谁没有写在论坛上多年，我想已经消失了，但没有，阅读论坛只有有趣的不发现任何东西。而你有一个分支标记。而且他们总是有战斗，有时甚至有虚拟的战斗和一周的禁言。
几天前，我开始像你说的那样，在读课的时刻做指数时间步长的增量。当你也解释了你是如何实现的（RNG，转换为指数规律，计算整数部分，加上第1秒），我也做到了。但后来我得出结论，我根本不明白自己在做什么。我不认为这有什么意义。我决定等待。现在我想我明白了。因为你对大家的问题--为什么在3秒时失败。我想，为什么不应该是这样呢？抽搐在夜间较少，在白天较多，然后越来越少。因此，在采样频率分布中，按时间步长的蜱虫之间出现了许多驼峰和谷底。我以为蜱虫的频率一定与市场活动有关。我搜索了一下我的代码，发现了一些表征这种活动的数据。而我建立了这个活动直方图。
这看起来像是你的失败。或者说是一个驼峰。现在，更多的细节。从2015年2月2日到207年6月30日的125周美元兑瑞郎的会议记录，从OHLC中我们取OHL并计算x = Abs (H - O) y = Abs (O - L) A = max(x,y)。因此，对于一天中编号为i从0到1439的每一分钟，我们得到i分钟的活动A（i）。这期间并不是所有的日子都有交易，但这类分钟活动的总数仍然接近625次。对于每个i，我们计算所有可用天数的平均值。为了忽略异常值，我们计算了中位数的平均值。一般来说，我们会尽可能地把它抹平。其目的是看一天中的活动如何变化。还有另一个，移动平均线的效果，在这个移动平均线中，同样的活动特征被应用于i-minute，但在i-minute周围对称的时期内有OHLC。例如，对于11分钟的时间，A（i,11）。
上图中的底线是A(i,5)。一个移动平均线，提前4分钟运行。尽管有几百个数据和中位数平均法，但在125周时也不是很平稳。数据A(i)被绘制在最上面，有一个 "缺口"。直方图中的阶梯数字表示2个5位数的活动增益。总而言之，我不认为产生指数率动量步骤有什么意义。我也不认为有任何理由希望在直方图中得到指数或任何其他分布https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page22#comment_6167122。
底部的数字只表明有一个模式。在上面，每条曲线都乘以所覆盖时间段的平方根（最上面一行，右）。在乘法之前，所示曲线中的数值相差18倍，而在乘法之后，它们相差20倍。这是关于平方根的规律。
恭喜你，你已经发现了外汇会议 )))
图表开头的第一个小上升是悉尼（澳大利亚时段）。
第二个，也不是很大，是东京（亚洲会议）。
在亚洲时段结束时，欧洲开盘，在大约一个小时内，他们一起交易。
而最后一个高峰是欧洲的结束和美洲的开始。
朋友们，这就是我的想法。
我看到没有多少人对我所创建的主题感兴趣。此外，我已经厌倦了被无知的人唠叨术语和表述风格。
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恭敬地说。
亚历山大_K
就我个人而言，这是我在这里的所有时间里最有趣的论坛话题。 如果你考虑到这里写的一切对我来说都很难理解的话。