从理论到实践 - 页 26 1...192021222324252627282930313233...1981 新评论 secret 2017.12.08 10:58 #251 Alexander_K2: N不是一般人，对吗？它是一个样本量。也就是说，如果你绘制这个样本量的直方图，你将得到这个样本量的当前方差值，而不是其他。没有历史，即在给定的样本量下的平均方差，惯例是一百万这样的样本。对吗？对，但你又写道："我们将采取所有可用历史数据的平均方差"。这与马尔科夫或非马尔科夫有什么关系？马尔科夫并没有对样本量施加任何条件)。而整个历史上的平均方差又给了你什么？它是一个 "医院平均数"，当前（用你的话说）的差异会不断地轻微变化。那么你也可以用一个常数来代替平均方差）。就你目前正在处理的蜱虫而言--"当前 "是最后一个蜱虫，以前所有的蜱虫都是历史。而布林格是用N个历史值工作的。 Mickey Moose 2017.12.08 11:04 #252 如果不用说，这里有懂数学和编程的人，我可以提供解决一个简单的问题，即。以英镑兑美元 为例计算蜱虫的数量和质量1）总数为100%2）在一个方向上的刻度的百分比（即下一个刻度在同一方向上，形成一个组合）。2个以上刻度3件以上。4件以上。3）分段2017.11.29.00.00-2017.12.01.00.002017.10.13.00.00-2017.10.16.00.00 Alexander_K2 2017.12.08 11:08 #253 bas:对，但你又写道："我们将采取所有可用历史数据的平均方差"。这与马尔科夫或非马尔科夫有什么关系？马尔科夫并没有对样本量施加任何条件)。而整个历史上的平均方差又给了你什么？它是一个 "医院平均数"，当前（用你的话说）的差异会不断地轻微变化。那么你可以用一个常数来代替平均方差)正是如此!在此，向你致敬--你也能做到这一点。要做到这一点，请计算在一个非常大的数据档案中，一定的样本量的平均方差。不仅如此!你已经从模型中看到，只要价格超出一定限度，那里的交易就不会被捕获，对吗？这也是非参数测量法发挥作用的地方。而当前的价值和历史的平均价值也起作用。你可能会感到惊讶，历史上的平均非参数统计量几乎是一个常数。而我们只需将当前的参数与它进行比较。总的来说，这个话题的诞生是我对历史和当前统计数据分析的结果。还有谁能告诉我如何计算峰度的NE PARAMETRICAL系数？好了，各位程序员--我几乎已经涵盖了所有的内容。你可以使用它。我不后悔! Vladimir 2017.12.08 11:09 #254 Alexander_K2: 不，迈克尔--我们需要直方图的是刻度线之间的时间间隔。最终，我们必须将一切都简化为一个具有明确采样时间T的有限差分方程方案。答案是没有。在这种情况下，没有任何方程可以被解决。这就对了!你从哪里得到如此无望的答案？难道仅仅是因为Wissim中没有变量方法？什么，现在将数据与现有的解决方法相适应，或者将它们作为不适合的方法而丢弃？是的，时间网格将有一个非永久性的步骤，这对差异法来说是死亡。而对于变异方法来说，这没有什么好坏之分。这里是链接http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=rm&paperid=8488&option_lang=rus， 在这里你可以找到并下载1950年的《S.G. Mikhlin，解决数学物理问题的变异方法，UMN，1950年，第5卷，第6（40）期，3-51"。目录中的前两种方法，即里茨和正交投影，已经表明变量方法不需要有限差分和网格的均匀性，而是使用标量积的仪器，也就是所谓的积分和。 你写到了希尔伯特空间的猫，这就是定义标量乘法运算的（函数）空间。问题是什么，为什么我们需要差异计划？ Alexander_K2 2017.12.08 11:41 #255 为了更好地理解市场上发生的事情，这里描述了其余的物理-数学知识。最后，都是一样的，谁对中心趋势（在我看来是WMA）、方差（在我看来是加权方差）的衡量最准确，谁对历史数据的处理最准确，等等，谁就会获利最大。呃...甚至不愿意和你分开......但你必须这样做!我们在交易机器人锦标赛上见吧？:))))祝大家好运!真诚的。亚历山大。aka Alexander_Kaka Alexander_K2:)))))))))))))))))))))) [删除] 2017.12.08 11:43 #256 就这样了？ Mykola Demko 2017.12.08 11:45 #257 Олег avtomat:是这样吗？她说她会走到风)))))该论坛是因果报应。 Alexander_K2 2017.12.08 11:45 #258 Олег avtomat:是这样吗？不，我在这里总是有点像希尔伯特空间里的薛定谔的猫 :))))))))))) [删除] 2017.12.08 11:48 #259 Alexander_K2: 不，我在这里总是有点像希尔伯特空间里的薛定谔的猫 :)))))))))))那些叹息和呼喊是怎么回事？========================================ǞǞǞ我是61年的，你是哪一年的，亚历山大？ secret 2017.12.08 11:52 #260 Alexander_K2: 好吧，各位程序员--我几乎已经告诉了你们一切。使用它。我不后悔!谢谢你的分享，当然，你的想法很有意思，但说实话，我还看不出这里能用什么，我怀疑最后的结果不会比布林好多少)三个交易的加号是很好的，但你作为一个数学家应该明白，为了或多或少的可靠估计，你至少需要几十个交易？你在你的模拟账户上观察到了多少交易？而且还有一个细节。所有的结构--包括你的和布林格的--都是来自移动平均线。但你交易的不是平均数的偏差，而是价格的纯粹形式。而移动平均线并不是一个非常可靠的参考点，因为它在价格后面移动。如果就MA而言，价格可以走出通道并返回通道，那么事实上，相对于一些参考水平，它可以继续走出去。在实践中，这意味着要么损失，要么缩减。你对这一过程有了解吗，你能对此发表评论吗？一般来说，价格在某个遥远的地方并不意味着它会回来。交易员称其为均值回归，但它必须用不同的方法来发现和证明，如果我没弄错的话，是数学方面的--条件分布（未来价格变化对之前变化的依赖）。现在，这种依赖性确实可以在ticks上检测到，然后在所有时间尺度的衍生品和所有价格衍生品的计算中检测到，所以用哪种工具来利用它其实并不重要。但这种依赖性通常非常弱，不足以实现稳定的收益和覆盖成本。看看你想出了什么办法，就更有意思了。 1...192021222324252627282930313233...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
N不是一般人，对吗？它是一个样本量。也就是说，如果你绘制这个样本量的直方图，你将得到这个样本量的当前方差值，而不是其他。没有历史，即在给定的样本量下的平均方差，惯例是一百万这样的样本。对吗？
对，但你又写道："我们将采取所有可用历史数据的平均方差"。这与马尔科夫或非马尔科夫有什么关系？马尔科夫并没有对样本量施加任何条件)。
而整个历史上的平均方差又给了你什么？它是一个 "医院平均数"，当前（用你的话说）的差异会不断地轻微变化。
那么你也可以用一个常数来代替平均方差）。
就你目前正在处理的蜱虫而言--"当前 "是最后一个蜱虫，以前所有的蜱虫都是历史。而布林格是用N个历史值工作的。
如果不用说，这里有懂数学和编程的人，我可以提供解决一个简单的问题，即。
以英镑兑美元 为例
计算蜱虫的数量和质量
1）总数为100%
2）在一个方向上的刻度的百分比（即下一个刻度在同一方向上，形成一个组合）。
2个以上刻度
3件以上。
4件以上。
3）分段
2017.11.29.00.00-2017.12.01.00.00
2017.10.13.00.00-2017.10.16.00.00
对，但你又写道："我们将采取所有可用历史数据的平均方差"。这与马尔科夫或非马尔科夫有什么关系？马尔科夫并没有对样本量施加任何条件)。
而整个历史上的平均方差又给了你什么？它是一个 "医院平均数"，当前（用你的话说）的差异会不断地轻微变化。
那么你可以用一个常数来代替平均方差)
正是如此!在此，向你致敬--你也能做到这一点。要做到这一点，请计算在一个非常大的数据档案中，一定的样本量的平均方差。
不仅如此!你已经从模型中看到，只要价格超出一定限度，那里的交易就不会被捕获，对吗？这也是非参数测量法发挥作用的地方。而当前的价值和历史的平均价值也起作用。你可能会感到惊讶，历史上的平均非参数统计量几乎是一个常数。而我们只需将当前的参数与它进行比较。
总的来说，这个话题的诞生是我对历史和当前统计数据分析的结果。
还有谁能告诉我如何计算峰度的NE PARAMETRICAL系数？
好了，各位程序员--我几乎已经涵盖了所有的内容。你可以使用它。我不后悔!
不，迈克尔--我们需要直方图的是刻度线之间的时间间隔。最终，我们必须将一切都简化为一个具有明确采样时间T的有限差分方程方案。答案是没有。在这种情况下，没有任何方程可以被解决。这就对了!
你从哪里得到如此无望的答案？难道仅仅是因为Wissim中没有变量方法？什么，现在将数据与现有的解决方法相适应，或者将它们作为不适合的方法而丢弃？
是的，时间网格将有一个非永久性的步骤，这对差异法来说是死亡。而对于变异方法来说，这没有什么好坏之分。这里是链接http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=rm&paperid=8488&option_lang=rus， 在这里你可以找到并下载1950年的《S.G. Mikhlin，解决数学物理问题的变异方法，UMN，1950年，第5卷，第6（40）期，3-51"。目录中的前两种方法，即里茨和正交投影，已经表明变量方法不需要有限差分和网格的均匀性，而是使用标量积的仪器，也就是所谓的积分和。 你写到了希尔伯特空间的猫，这就是定义标量乘法运算的（函数）空间。
问题是什么，为什么我们需要差异计划？
为了更好地理解市场上发生的事情，这里描述了其余的物理-数学知识。最后，都是一样的，谁对中心趋势（在我看来是WMA）、方差（在我看来是加权方差）的衡量最准确，谁对历史数据的处理最准确，等等，谁就会获利最大。
呃...
甚至不愿意和你分开......但你必须这样做!
我们在交易机器人锦标赛上见吧？:))))
祝大家好运!
真诚的。
亚历山大。
aka Alexander_K
aka Alexander_K2
:))))))))))))))))))))))
就这样了？
是这样吗？
她说她会走到风)))))
该论坛是因果报应。
是这样吗？
不，我在这里总是有点像希尔伯特空间里的薛定谔的猫 :)))))))))))
不，我在这里总是有点像希尔伯特空间里的薛定谔的猫 :)))))))))))
那些叹息和呼喊是怎么回事？
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ǞǞǞ
我是61年的，你是哪一年的，亚历山大？
谢谢你的分享，当然，你的想法很有意思，但说实话，我还看不出这里能用什么，我怀疑最后的结果不会比布林好多少)
三个交易的加号是很好的，但你作为一个数学家应该明白，为了或多或少的可靠估计，你至少需要几十个交易？你在你的模拟账户上观察到了多少交易？
而且还有一个细节。所有的结构--包括你的和布林格的--都是来自移动平均线。但你交易的不是平均数的偏差，而是价格的纯粹形式。而移动平均线并不是一个非常可靠的参考点，因为它在价格后面移动。如果就MA而言，价格可以走出通道并返回通道，那么事实上，相对于一些参考水平，它可以继续走出去。在实践中，这意味着要么损失，要么缩减。你对这一过程有了解吗，你能对此发表评论吗？
一般来说，价格在某个遥远的地方并不意味着它会回来。交易员称其为均值回归，但它必须用不同的方法来发现和证明，如果我没弄错的话，是数学方面的--条件分布（未来价格变化对之前变化的依赖）。现在，这种依赖性确实可以在ticks上检测到，然后在所有时间尺度的衍生品和所有价格衍生品的计算中检测到，所以用哪种工具来利用它其实并不重要。但这种依赖性通常非常弱，不足以实现稳定的收益和覆盖成本。看看你想出了什么办法，就更有意思了。