从理论到实践 - 页 25

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Yuriy Asaulenko:
做一个赢家的NEMARCKOW移动平均线并不难。部分是你自己做的。一旦你做了MA，维纳过程就不再存在，即使它最初是一个）。

!!!!!!!!!!是的。

但关于这一点--可能是明天。

我现在只是没有时间。

在我离开论坛的时候，谁能证明尤里所说的话是正确的？

谁能描述一下选择MA或EMA或WMA的物理意义？

你为什么要选择这种特殊类型的移动平均线（当然是在那些使用它们的交易者中）？答案是--"因为有更多的利润和更少的损失"，不被接受 :)))))

 

顺便说一句，我们明天将再次讨论--价格回报的过程在所选择的tick报价的采样时间T上是否是静止的，而不是Ask、Bid或Last价格运动本身的非静止过程。

我提前感到焦虑--但我们都知道这个问题的答案，不是吗？:)))))))

 

然而，却一直没有为蜱虫提供理由？

有什么比一分钟的开场白更糟糕？

也许在分钟上调试模型更好，然后再进入ticks。

分钟已经准备好了，而对于蜱虫，你可能会遇到获得长历史和补充历史的问题。

他们需要压缩算法，需要VPS形式的基础设施，需要连接到VPS为 自己自动下载ticks，等等。

你不应该希望你可以简单地放入一个终端蜱虫收集器，它们就会被收集起来，历史上会有漏网之鱼，我用自己的经验测试过。

 
Nikolay Demko:

然而，却一直没有为蜱虫提供理由？

有什么比一分钟的开场白更糟糕？

也许在分钟上调试模型更好，然后再进入ticks。

分钟已经准备好了，而对于蜱虫，你可能会遇到获得长历史和补充历史的问题。

他们需要压缩算法，需要VPS形式的基础设施，需要连接到VPS为自己自动下载ticks，等等。

我自己也试过。


你来了，尼古拉--再次表示敬意。我很惊讶于你对问题本质的理解如此准确。

正是如此!

为了将积分成分考虑在内--你需要历史数据...每个经纪公司都有不同的数据...有些人根本就没有。我们必须像我现在这样自己动手吗？而在开发交易机器人时，我应该对我的客户说什么--好吧，你可能要收集一个月的一些数据？

我正在考虑这个问题。

你不懂理论，但你也有技术问题。唉......。

 
Alexander_K2:

布林线没有考虑到过程中的非基准性。我们必须考虑 "记忆"。而内存是基于历史数据的过程值的平均值。

等一下。布林线是以均线为基础的，每个当前点是N个先前价格值的函数。这里的 "无过程记忆 "在哪里？

此外，偏差是N个以前的SMA值的函数，因此甚至包含2*N个以前的价格值的信息。

你能更清楚地说明你的观点吗？

 
Alexander_K2:

给你，尼古拉--再一次表示赞赏。我从来没有停止过惊讶，你是多么准确地抓住了问题的核心。

正是如此!

为了考虑到整体部分--你需要存档的历史数据...每个经纪公司都有不同的数据...有些人根本就没有。我们必须像我现在这样自己动手吗？而在开发交易机器人时，我应该对我的客户说什么--好吧，你可能要收集一个月的一些数据？

我正在考虑这个问题。

你不懂理论，但你也有技术问题。唉......。


如果我们按开盘价计算，而某一分钟没有，我们就用上一栏的收盘价来填补。我将在我的膝盖上写下这个算法。

唯一留下缺口的是周末和节假日，但模型应该考虑到推迟的需求。我想说世界上发生了一些事情，但我没有看到任何交易，而在休息几天后，一切都会变得很疯狂。但我不知道如何处理它。


该解决方案与交易时段 开盘时的活动变化处于同一平面。

 
Alexander_K2:

为了计算积分部分 - 我们需要档案历史数据...每家经纪公司的情况都不同...

我也不太明白你们为什么要为虱子打架。以你的交易规模（而且持续数小时，价值几十个点），单点的差异根本不起任何作用。

经纪公司的数据在分钟级别上几乎是一样的，在tick级别上，差别是点的单位和秒的单位。

 
bas:

等一下。布林线是以均线为基础的，每个当前点是N个先前价格值的函数。这里的 "无过程记忆 "在哪里？

此外，该偏差是SMA的N个前值的函数，因此包含了甚至2*N个前价格值的信息。

能否请你更清楚地说明你的观点？

N不是一般人，对吗？这是样本量的问题。也就是说，如果你绘制 该样本量的直方图，你将得到该样本量的当前方差值，而不是其他。没有历史，即在给定的样本量下的平均方差，惯例是一百万这样的样本。对吗？
 
bas:

我也不太明白你们为什么要为虱子打架。以你的交易规模（而且是持续几个小时，价值几十个点），单点的差异根本起不到任何作用。

在分钟级别，经纪公司拥有几乎相同的数据，在刻度级别，差异是以点为单位和以秒为单位。

是的，是的。也许，我们应该对分钟栏使用CLOSE，这样就可以了？
 
Alexander_K2:
是的，是的，我得考虑一下。也许真的是以CLOSE为分栏，就这样了？

开放，它们使编写算法和填补漏洞变得更加容易。

对于klose的计算，有一个时刻，而它在实时中是稳定的，开盘是一劳永逸的设置。

在开盘出现后，进行新的计算，并作出交易决定，而在此期间，klose不断反弹，直到收盘。

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