从理论到实践 - 页 23

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Alexander_K2:

注意本周欧元兑日元的问价增量是多少

竞标的情况也差不多。

而这些数据来自一个真实的NDD/ECN账户!同样，DC在输出上应用一些过滤器来播报tick报价，这一点变得很明显。

那么，如何对抗这种情况呢？答案是用 最简单的输入过滤器。

例如，让我们在两个连续的报价之间取一个平均值，我们得到相同的数据集。


我现在向来自特区的 "实干家 "讲话--事情就是这样，叔叔们，没有什么能帮助你们！"。:))))))我想你也不明白，非马尔科夫过程中的 "记忆 "是不容易破坏的。你在学校的物理知识是不够用的!


又是下午好!你有没有试着做同样的事情？问题是，交易中心不太可能像你一样进行数据采样。最有可能的是，他们用刻度线进行操纵--我做出这样的假设是基于这样的事实：刻度线图表经常显示锯齿--1-2点的上下移动，每一个刻度线都 会发生变化，通常这样的移动是在没有任何明显好处的情况下进行的，只是改变了交易量的统计。如果你试着为所有点数的样本建立一个类似的柱状图，并在市场活动最频繁的时期，例如在美国时段，你可能会看到许多有趣的事情。祝你的研究工作顺利

 
Yuriy Asaulenko:
事实上，这里不接受伪装。而这是不受欢迎的。

尤里，说真的--我不想回去。但在这里读到论坛上的一些帖子，对我的触动是很大的。我意识到，我不能就这样退出。请原谅我，让我们继续吧。好吗？

 
Alexander_K2:

尤里，说真的--我不想回去。但在这里读到论坛上的一些帖子，对我的触动是很大的。我意识到，我不能就这样退出。请原谅我，让我们继续吧。好吗？

我承认，我以为这个话题已经结束了。好吧，如果不是这样，那就不是这样。让我们看看第二集）。
 
Yuriy Asaulenko:
我承认，我以为这个话题已经结束了。好吧，如果不是这样，那就不是这样。让我们来看看第二系列）。

最准确的评论。亚历山大_K2 第二系列)))

 
Yury Kirillov:

又是下午好!你有没有试着在网上做同样的事情？关键是，交易中心不太可能像你一样做同样的数据采样。最有可能的是，他们用刻度线进行操纵--我做这个假设的依据是，刻度线图表经常显示锯齿--1-2点的上下移动，每一个刻度线都 会发生变化，通常这种移动是在没有任何明显好处的情况下进行的，只是改变了成交量的统计。如果你试着为所有点数的样本和在市场活动最频繁的时期，例如在美国时段，建立一个类似的直方图，你可能会看到许多有趣的事情。对你的研究表示敬意!

但仍然存在着阅读打勾数据的问题。

我将重复我在这个主题中早些时候说过的话。我们考虑用数值方法解决Fokker-Planck方程，并增加了一个积分项。要做到这一点，我们需要了解其中每一个参数的物理意义 。

1.概率密度 W(x,t) --在某一时间t，价格MAY采取某一数值的概率。而且，对于任何样本量，价格值都位于切比雪夫不等式所定义的范围内。

2.x-price 是在时间t的Ask或Bid的值。此外，它正是tick报价，即如果没有交易，价格就不会被读取，也不会随着时间 的推移参与计算。

3.时间t。不，我甚至会说是时间t，这是最重要的参数!我在这里读了很多话题--如何组织接收tick数据，每一个tick是否重要，等等，等等。如果公式中只包含W(x)--那么是的，我必须接收每一个刻度，如果W(x(t))- 那么它就会以一定的频率读取价格，而不管它是否是一个真正的刻度。但是，我们正好有W(x,t)，这意味着这两种接收数据的方法都是错误的。读取报价的正确算法如下--选择一个常数t=1秒，并以这个频率读取打勾报价-- 这将是正确的。

我应该补充一下。

读取蜱虫的方法可能是不同的 - 但重要的是要了解为什么你是以这种方式而不是另一种方式来读取它。对于套利策略或交易增量回报的方法，最好是读取每一个刻度。

但是，我们正在解决一个严重的 整数微分方程。决不能也不可能有对参数的双重解释!否则，它将导致我们的失败。

因此，我坚持认为，打勾报价是按照一定的算法来阅读的。

1.在相等的时间间隔内（如t=1秒）。

2.以指数分布的时间间隔

就这样读，通过 "参差不齐 "的时间间隔--不，它不适合用数值方法来解方程，不管你想对我做什么。

 
Yury Kirillov:

又是下午好!你有没有试着在网上做同样的事情？关键是，交易中心不太可能像你一样做同样的数据采样。最有可能的是，他们用刻度线进行操纵--我做出这样的假设是基于这样的事实：刻度线图表经常显示锯齿--1-2点的上下移动，每一个刻度线都 会发生变化，通常这样的移动是在没有任何明显好处的情况下进行的，只是改变了交易量的统计。如果你试着为所有点数的样本建立一个类似的柱状图，并在市场活动最频繁的时期，例如在美国时段，你可能会看到许多有趣的事情。对你的研究表示敬意!

这就是为什么我说你必须和Last一起工作。鳍状体没有这样的问题。

而你认为DT公司为什么要这样做？也许它是稀薄市场中的做市商，在寻找交易方会为哪个价格而倾倒。

当做市商在薄利多销的市场上敲锣打鼓时，没有真正的交易在进行，他只是移动他的挂单。

 
Yuriy Asaulenko:
我承认，我以为这个话题已经结束了。好吧，如果不是这样，那就不是这样。让我们来看看第二系列）。

我们解决了这个问题了吗？还没有。这是非常严肃的，尽管我努力坚持清晰和非学术性的表述风格。

 
Nikolay Demko:

这就是为什么我说你必须和Last一起工作。炒家们没有这个问题。

而你认为区委书记为什么要这样做？也许它是稀薄市场中的做市商，在寻找交易方会为哪个价格而倾倒。


那么Last之间的时间间隔的分布规律 是什么？统一的？指数？我敢肯定，这两者都不是。而且你不能就这样使用它。

 
Yury Kirillov:

又是下午好!你有没有试着在网上做同样的事情？关键是，交易中心不太可能像你一样做同样的数据采样。最有可能的是，他们用刻度线进行操纵--我做出这样的假设是基于这样的事实：刻度线图表经常显示锯齿--1-2点的上下移动，每一个刻度线都 会发生变化，通常这样的移动是在没有任何明显好处的情况下进行的，只是改变了交易量的统计。如果你试着为所有点数的样本建立一个类似的柱状图，并在市场活动最频繁的时期，例如在美国时段，你可能会看到许多有趣的事情。对你的研究表示敬意!

让我解释一下 - 这个小锯子是服务器部分的一个选项（至少对于MT4 - 我不知道MT5的情况）。这样做是为了激起观察价格的 "交易员"，以进行交易。很明显，这与真实的定价（即使是伪真实的外汇）毫无关系。
 

给你，朋友们--请至少在一段时间内帮助我一次。

请绘制刻度线之间的时间间隔直方图，并公布给大家看。好吗？

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