从理论到实践 - 页 20

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Alexander_K:

弗拉基米尔--看看我在上面附上的关于这个问题的图片。这是ECN账户的实际报价流。

以下是统计数据。


尼古拉写的是3秒内出现一次蜱虫的平均频率，而我得到的是平均=3秒，这怎么可能呢？我们对他本人绝对是陌生的，而数据是一样的？

此外，在3秒左右有一些凹陷，好像直流电是故意切断数据的。


这种差距是人为的。我写过关于过滤器的文章。 想象一下，经纪公司收到来自世界各地的信息，在一秒钟内有成千上万的交易，经纪公司将它们汇总并产生一个刻度。但除了经纪公司服务器应处理外部流动性，过滤并发送报价外，报价应悬挂一段时间以避免重新报价。

也就是说，一方面，由于竞争，应尽可能频繁地标注报价，另一方面，应尽可能少地标注报价，以便在没有重新报价的情况下发出订单。

显然，经纪公司为这种频率设置了过滤器，如果它是稳定的，一切都会好起来，但它会根据市场活动而跳动。

 
Nikolay Demko:

真是太棒了!

尊重！！！。

 
Vitaly Muzichenko:

真是太棒了!

尊重！！！。


感谢那位不知名的版主也一直关注着这个话题。

我本来想在一段时间后自己把它拆掉，以免杂乱无章，但它现在的样子很好。

 
Nikolay Demko:

恭喜你，你已经发现了外汇会议 )))

图表开头的第一个小上升是悉尼（澳大利亚时段）。

第二个也不是很大的是东京（亚洲会议）。

在亚洲时段结束时，欧洲开盘，在大约一个小时内，他们一起交易。

而最后一个高峰是欧洲的结束和美洲的开始。

谢谢你对已确定的定量属性的口头解释。美元兑瑞郎不是唯一具有A(i)活动动态的工具，它在白天 "重复"。不同的符号不仅揭示了会议的界限，而且揭示了一天中汇率变动的许多其他特征，我不知道如何命名，尽管我不需要。我们期望在30分钟内，活动会增加6倍，我们也期望如此。例如，这里有一张其他三种工具在同一时期的相同分钟活动的图片。你可以看到，MXN已经从早上最不活跃的状态变成了三者中最活跃的状态。而日元则正好相反。


我粘贴这个数字是希望亚历山大给出的移动平均权重w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]的公式能够被修改，不仅考虑到s值，而且考虑到这个值对一天中的时间的依赖。这种依赖性，如图所示，也是统计数据之一。然而，它不是标量，而是例如维数为1440的矢量。

P.S. 这种确定统计特性的方法也可以适用于每周活动。那里也有模式。但最吸引我的是，平方根定律得到了满足。如果我们在一个时间框架上测量活动，我们不需要在所有其他时间框架上测量，转换误差约为20%。

 
Nikolay Demko:

因此，一方面，由于竞争，应尽可能频繁地标记报价，另一方面，应尽可能少地标记报价，以便在不绊住重新报价的情况下发出订单。

对于经纪公司来说，订单 执行中的滑点是重新报价的一个替代方案。
 
Vladimir:

谢谢你对已确定的定量属性的口头解释。美元兑瑞郎并不是唯一在白天 "重复 "活动A(i)动态的工具。不同的符号不仅揭示了会议的界限，而且揭示了一天中汇率运动的许多其他特征，我不知道如何命名，尽管我不需要。我们期望在30分钟内，活动会增加6倍，我们也期望如此。例如，这里有一张其他三种工具在同一时期的相同分钟活动的图片。你可以看到，MXN已经从早上的最不活跃变成了三个货币中最活跃的。而日元则正好相反。


我把这个数字贴在这里，希望亚历山大给出的移动平均权重w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]的公式可以被修改，不仅要考虑s值，还要考虑这个值对一天中时间的依赖性。这种依赖性，如图所示，也是统计数据之一。然而，它不是标量，而是，例如，维度为1440的矢量。

P.S. 这种确定统计特性的方法也可以适用于每周活动。而且那里也有模式。但最吸引我的是，平方根定律得到了满足。如果你在一个时间框架上测量活动，你不需要在所有其他时间框架上测量，转换误差约为20%。


同样，外汇看的是期货，因此日元在东京时段相对更活跃，这对它来说是最有趣的，而墨西哥在美国时段很活跃，因为当地有期货交易的交易所。

如果有人问我为什么外汇看期货而不是反过来，这是一个经验性的事实。

而期货反过来看期权，所以主要战斗发生在期权水平附近。

顺便说一下，我试着根据一天中的不同时间在条形图上加了权重，图表变得更加正常，但仍有肥厚的尾巴（我不知道怎么说，分布向正常变化，但当然没有达到）。

然后，不清楚如何交易，这就是为什么我放弃了。

ZS 我不知道如何正确地表达这个想法，如果我们对一段时间内的增量分配权重，那么水平就会浮动，而水平在外汇中很重要。

 
Alexander Sevastyanov:
经纪公司有一个替代重新报价的方法--交易订单 执行期间的滑点。

经纪公司什么都用：报价过滤、重新报价、滑点，什么都有一点。

这完全取决于特定经纪公司的服务器设置。

 
Alexander_K: 我在Vissim系统中对欧元兑日元的动态模型的草稿。

亚历山大，你不觉得你的方法过于复杂了吗？同样的事情可以用更简单的方法轻松实现。

看，这里有一个被交易者称为 "布林通道 "的原始系统--一个有规律的均线和有规律的偏离，大约4个有效值。它给出的结果与你的大致相同--交易非常少，几乎都是上涨的。同样的欧元兑日元，同样的历史范围，在同样的地方交易。

而这是在没有任何刻度的情况下，在5分钟的条形图上。测试是通过开盘价 进行的，即在5分钟内取一个刻度。没有任何关于采样频率的猜测。

没有任何福克-普朗克，学生，和维索科夫斯基-佩图宁。完全没有任何物理数学上的悲情。

这样的事情在algotraders中早就知道了，这里没有发现美国。这里的一切都极其简单，也就是说，改进的潜力是巨大的。 ，但当然，历史测试并不能说明未来的成功。



 
Yuriy Asaulenko:

套用《小熊维尼》的说法--圣杯就是这样的物品，如果有的话，它马上就会消失。

如果有几个这样的圣杯放在MOEX上，它们会直接停止工作，圣杯也会消失--杯中没有足够的流动资金来容纳几个圣杯。我的猜测是，它在直流外汇上会持续更长的时间。

那么，应该控制贪婪，那么一切都会好起来的))但是DC Forex还有一个问题--他们不愿意支付这笔钱)。

 
Dmitriy Skub:

好吧，贪婪必须得到遏制，那么一切都会好起来))在 "DC Forex "的另一个麻烦--钱将不会被支付)


听起来像是 "我不打算这么做，因为根据皮肤动力学第二定律，我们反正都会死"))))。

首先要做的是写一个圣杯，然后思考用什么手段把我们自己的钱从经纪公司里挤出来。例如，我们可以在几个经纪公司中设置一个圣杯，他们可能会支付一点，从每个人身上拿一点，等等。 有很多策略。

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