计量经济学：状态空间模型预测 - 页 9

[EconModel]

MetaDriver:

没有必要去追求潮流。 这是你的左翼心血来潮。 开始时交易一个酒吧。 没有传播，这就足够了。 如果在这些条件下有明显的盈利能力--将有一些东西可以进一步讨论。

是的，这是个有趣的想法。

[[删除]]

MetaDriver:
好吧，我所有的预报员最初都是一栏。 这是另一回事：离100%太远了......）而且，你还能在哪里做条形颜色（交易方向）的 "纯实验"？ 如果不初步阅读历史，你还怎么能提供100%的方向预测？

真正的。我同意不是100％，只是b积极的MO

[Avals]

TheXpert:
更好的是，告诉我，藏书中是否有Curwafitter？)

我愿意））。Afterar有，我不知道。

[Avals]

EconModel:
是的，这个想法很有趣。

你检查过正态分布的误差吗？这是预测模型的一个标准计量经济学 要求

[TheXpert]

在测试器中测试圣杯。质量。昂贵的 )

Avals:
我有））。Afterar有，不知道。

遗憾的是...不要告诉我，在一个干净的图表上...

否则我将不得不撕毁我的模板，这在纯图形上是不可能的。

______________________

这是TC的照片，它完美地显示了它的合体性。

[EconModel]

Avals:

是否有误差分布的图表？如果它和增量分布一样是厚尾的，那就去死吧）。

P.S.你甚至可以把它们放在同一张图上，以示清楚

> summary(forecast.residuals)

闵行区。 1st Qu. 中位数 平均数 第三季度 最大。

-3.353e-03 -3.636e-04 3.888e-05 5.263e-05 5.883e-04 3.181e-03

他的尾巴是什么？

似乎每周都有一个周期.....

[Avals]

EconModel:

> summary(forecast.residuals)

闵行区。 1st Qu. 中位数 平均数 第三季度 最大。

-3.353e-03 -3.636e-04 3.888e-05 5.263e-05 5.883e-04 3.181e-03

他的尾巴是什么？

似乎每周都有一个周期.....

频率分布，看误差是否为正态分布

[EconModel]

Avals:
你检查过正态分布的误差吗？这是预测模型的一个标准计量经济学要求

好吧，正常是有点多，但站....

失踪.....会做的。

模型的选择是通过AIC...

[Vladimir Gomonov]

FAGOTT:
真正的。我不是100%同意，只是积极的MO 。

不要让我笑。我不同意少于100%。正是在这种情况下，你把按条形颜色 交易称为 "神话"。你的这句话让你完全脱离了这个背景，因为这样你根本无法保证任何 "积极的预期回报"，因为它只存在于测试者（在历史上），而在现实中只能被追溯知道。))

[EconModel]

Avals:
频率分布，看误差是否为正态分布

我没有足够的知识来直接做这件事。

实际上，我记得，你必须检查单位根。