计量经济学：状态空间模型预测 - 页 14

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Vizard:

因为我们只对1个点感兴趣（1个步骤的预测），我们需要看它的变化......即我们运行模型--记录预测点......提交新的数据线......再次运行它--记录它，等等......我们需要在一个简单的1个模型上这样做。

这就是我正在做的事，见上文。
 
EconModel:

不幸的是，faa关于如何将点预测变成趋势预测的建议对我来说相当困难。这将需要一些时间。但它是移动的....

好吧，你不应该直接冲向重做模型。 将 "点预测 "转换为 "趋势预测 "是一举多得的。

NewPosition = (ForecastPoint > CurrentPrice) ? +1.0 : -1.0;

其中NewPosition ==我们所处的市场净头寸=开单方向（+1==买入，-1==卖出）；//如果已经站在正确的方向上--什么都不做，如果需要翻转--翻转。

这就是全部。

 
avtomat:


;)) 那就好。与先前所说的 "在测试器中运行不会得到任何东西 "相比，我要说的是。"在测试器中运行它将会有所作为。"

尽管这个 "东西 "不会是手头问题的解决方案。但它可能暗示了一条前进的道路。


谢谢你，哦，恩人.....


:)

 
MetaDriver:

谢谢你，哦，我的恩人......


:)


;)

虽然我不喜欢某些地方的测试仪，但我不是法西斯主义者，不会去拍它。欢迎你的到来。

 
EconModel:
这就是我所做的，见上文。
如果数据是一次输入1条线（即在新线 模型之前无法以任何方式看到）--然后重新训练模型--那么就可以了...
 
MetaDriver:

好吧，你不应该直接冲向重做模型。将 "点预测 "转换为 "趋势预测 "是一举多得的。

其中NewPosition ==市场净头寸=待开订单的方向（+1==买入，-1==卖出）；//如果我们已经站在正确的方向上，我们什么都不做，如果我们需要翻转，我们就翻转。

这就是全部。

幻觉。

有一些模型，它们并不简单。而他们与你的建议不同的是，（像所有的计量经济学 一样）它给出了一个主要问题的答案：结果是否可信？以及测试器。应该在什么基础上信任测试者？而单纯的信任就是去教堂....。

 
EconModel:

幻觉。

有一些模型，而且它们并不简单。而他们与你的建议不同的是，（像所有的计量经济学一样）他们回答的主要问题是：结果是否可信？以及测试器。应该在什么基础上信任测试者？而单纯的信任就是去教堂....。

为什么要信任....，测试器只是作为真实事件的模拟器......提供数据（让它在重新训练模型上延迟提供数据），将切割作为一个等价物......设置几天......然后看一看......
 
Vizard:
为什么相信....，测试器只是作为一个真实事件的模拟器......提供数据（让它为再训练模型提供一个延迟），作为一个等价物给出切割......设置它几天......然后看看......
这里的市场不是固定的。所以：要么是模型最初的构思，真的符合这种非平稳性，要么就是不符合。对我来说（我如此设想），它必须适合。除此以外，模型必须符合目的。目标是跟随趋势，我的模型并不支持这个目标，而是做了一个点预测。有什么可测试的呢？没有要测试的对象。
 

美丽，美丽...精彩的... 第14页... 什么模型，什么预测。这是个很聪明的词。

我们到底要不要交易？ (严格说来)

 
MetaDriver:

好吧，你不应该直接冲向重做模型。 将 "点预测 "转换为 "趋势预测 "是一举多得的。

其中NewPosition ==市场净头寸=待开订单的方向（+1==买入，-1==卖出）；//如果我们已经站在正确的方向上，我们什么都不做，如果我们需要翻转，我们就翻转。

这就是全部。


你让它变得多么容易...特别是翻转的动作。 啪，你就进洞了。;)))
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