计量经济学:状态空间模型预测 - 页 2 123456789...26 新评论 EconModel 2013.07.29 17:31 #11 Integer: 你可以尝试两个选项:一个是高于真实值的预测,一个是高于前一个预测的预测。 你需要确定运动的方向是正确的,并且 大于价差 。 TheXpert 2013.07.29 17:36 #12 EconModel: 你需要确信运动将朝着正确的方向发展,并且 更加普及 。 测试器是用来做什么的?这就是它被发明的原因。 这里的诀窍是不同的--你的诀窍是curvafitter,它自动将模型的相关性的几率降低到几乎为零。 Vizard 2013.07.29 17:42 #13 solar: 紫色的预测,旧的网络的草案。 废话...同意吗? Sceptic Philozoff 2013.07.29 18:31 #14 EconModel,你的结果并没有让我高兴。我用普通的神经网格也得到了类似的曲线。但没有任何利润。所以他们并没有告诉我什么。 没有顾问,你哪里也去不了:如果你只看这些 "几乎匹配 "的曲线,认为它是圣 杯,你不会得到任何结果。 1)检查预测和现实之间的差异,并尝试(更好地--用统计推理)通过实验找到一个合理的止损和止盈,这样系统就会有盈利。 2.另一个选择是:尝试不提前一步预测,而是提前几步预测。然后做上面的第一点。 P.S. 我知道谁应该很快就来了...将会有更多的乐趣。 Vizard 2013.07.29 19:25 #15 Mathemat: 我也曾用普通的神经网格得到过类似的曲线。 网子很容易上头)))。 硫磺-事实,黄色-预测,垂直黑色之后的奥斯... EconModel 2013.07.30 04:07 #16 TheXpert: 而测试者是什么?这就是它被发明的原因。 这里的诀窍是不同的--你的手艺是一个curvafitter,这自动将模型的相关性的机会减少到几乎为零。 我对 "Curwafitter " 这个词 并不熟悉,谷歌给了这个主题一个反向链接。 如果你能好心地用我知道的语言(或至少用谷歌)陈述你的想法,我一定会回答你。 EconModel 2013.07.30 04:10 #17 solar: 我说的是如何使用预测。我的意思是,一个人已经做出了预测,但不知道该怎么做。我已经写过,当市场或多或少平静的时候,这种模式运作良好。但我长期以来一直关注寻找高低))))。因此,就我个人而言,我在截图上的版本是--希尔尼亚。 模型的特点:非平稳过程的非线性。自适应:实际上有18个AIC模型被使用,并在它们之间做出选择。但这个选择是在48条的历史上?窗口尺寸必须缩小,但我不知道选择窗口尺寸的标准。 Дмитрий 2013.07.30 04:12 #18 EconModel: 窗口尺寸必须缩小,但我不知道选择窗口尺寸的标准。 你必须手动调整它。一般来说,这取决于变量的数量 EconModel 2013.07.30 04:21 #19 Mathemat: EconModel,你的结果并没有让我高兴。我得到了类似的曲线,有正常的神经质。但没有任何利润。所以他们并没有告诉我什么。 没有顾问,你哪儿也去不了:如果你只看这些 "几乎匹配 "的曲线,认为这是一个圣杯,你不会得到任何结果。 1.研究预测和现实之间的差异,并尝试(最好--有统计学上的理由)通过实验找到一个合理的止损和止盈,使系统盈利。 2.另一个选择是:尝试不提前一步预测,而是提前几步预测。然后做上面的第一点。 P.S. 我知道谁应该很快就来了...将会更加有趣。 该模型是在R上制作的。所以有一堆相关的信息。这里是MSE预测误差-平均 Square 误差 -RMS误差。这就是误差的平方。下面是图表,但通过提取根部可以得到一个与eurusd水平相当的误差。 即对于最大误差,可比较的是0.001871。 现在我明白了:如果预测超过这18个点,有必要进入吗?还是平均水平?或者说它是一个sko? EconModel 2013.07.30 04:21 #20 Demi: 手动选择。一般来说,这取决于变量的数量 我想用测试器,但你需要一个标准。 它很可能是最小的。 123456789...26 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
你可以尝试两个选项:一个是高于真实值的预测,一个是高于前一个预测的预测。
你需要确信运动将朝着正确的方向发展,并且 更加普及 。
测试器是用来做什么的?这就是它被发明的原因。
这里的诀窍是不同的--你的诀窍是curvafitter,它自动将模型的相关性的几率降低到几乎为零。
紫色的预测,旧的网络的草案。
EconModel,你的结果并没有让我高兴。我用普通的神经网格也得到了类似的曲线。但没有任何利润。所以他们并没有告诉我什么。
没有顾问,你哪里也去不了:如果你只看这些 "几乎匹配 "的曲线,认为它是圣 杯,你不会得到任何结果。
1)检查预测和现实之间的差异,并尝试(更好地--用统计推理)通过实验找到一个合理的止损和止盈,这样系统就会有盈利。
2.另一个选择是:尝试不提前一步预测,而是提前几步预测。然后做上面的第一点。
P.S. 我知道谁应该很快就来了...将会有更多的乐趣。
我也曾用普通的神经网格得到过类似的曲线。
硫磺-事实,黄色-预测,垂直黑色之后的奥斯...
而测试者是什么?这就是它被发明的原因。
这里的诀窍是不同的--你的手艺是一个curvafitter,这自动将模型的相关性的机会减少到几乎为零。
我对 "Curwafitter " 这个词 并不熟悉,谷歌给了这个主题一个反向链接。
如果你能好心地用我知道的语言(或至少用谷歌)陈述你的想法,我一定会回答你。
我说的是如何使用预测。我的意思是,一个人已经做出了预测,但不知道该怎么做。我已经写过,当市场或多或少平静的时候,这种模式运作良好。但我长期以来一直关注寻找高低))))。因此,就我个人而言,我在截图上的版本是--希尔尼亚。
窗口尺寸必须缩小,但我不知道选择窗口尺寸的标准。
EconModel,你的结果并没有让我高兴。我得到了类似的曲线,有正常的神经质。但没有任何利润。所以他们并没有告诉我什么。
没有顾问,你哪儿也去不了:如果你只看这些 "几乎匹配 "的曲线,认为这是一个圣杯,你不会得到任何结果。
1.研究预测和现实之间的差异,并尝试(最好--有统计学上的理由)通过实验找到一个合理的止损和止盈,使系统盈利。
2.另一个选择是:尝试不提前一步预测,而是提前几步预测。然后做上面的第一点。
P.S. 我知道谁应该很快就来了...将会更加有趣。
该模型是在R上制作的。所以有一堆相关的信息。这里是MSE预测误差-平均 Square 误差 -RMS误差。这就是误差的平方。下面是图表,但通过提取根部可以得到一个与eurusd水平相当的误差。
即对于最大误差,可比较的是0.001871。
现在我明白了:如果预测超过这18个点,有必要进入吗?还是平均水平?或者说它是一个sko?
手动选择。一般来说,这取决于变量的数量