计量经济学：状态空间模型预测 - 页 2

[EconModel]

Integer:

你可以尝试两个选项：一个是高于真实值的预测，一个是高于前一个预测的预测。

你需要确定运动的方向是正确的，并且 大于价差 。

[TheXpert]

EconModel:
你需要确信运动将朝着正确的方向发展，并且 更加普及 。

测试器是用来做什么的？这就是它被发明的原因。

这里的诀窍是不同的--你的诀窍是curvafitter，它自动将模型的相关性的几率降低到几乎为零。

[Vizard]

solar:

紫色的预测，旧的网络的草案。

废话...同意吗？

[Sceptic Philozoff]

EconModel，你的结果并没有让我高兴。我用普通的神经网格也得到了类似的曲线。但没有任何利润。所以他们并没有告诉我什么。

没有顾问，你哪里也去不了：如果你只看这些 "几乎匹配 "的曲线，认为它是圣 杯，你不会得到任何结果。

1）检查预测和现实之间的差异，并尝试（更好地--用统计推理）通过实验找到一个合理的止损和止盈，这样系统就会有盈利。

2.另一个选择是：尝试不提前一步预测，而是提前几步预测。然后做上面的第一点。

P.S. 我知道谁应该很快就来了...将会有更多的乐趣。

[Vizard]

Mathemat:

我也曾用普通的神经网格得到过类似的曲线。

网子很容易上头）））。

硫磺-事实，黄色-预测，垂直黑色之后的奥斯...

[EconModel]

TheXpert:

而测试者是什么？这就是它被发明的原因。

这里的诀窍是不同的--你的手艺是一个curvafitter，这自动将模型的相关性的机会减少到几乎为零。

我对 "Curwafitter " 这个词 并不熟悉，谷歌给了这个主题一个反向链接。

如果你能好心地用我知道的语言（或至少用谷歌）陈述你的想法，我一定会回答你。

[EconModel]

solar:

我说的是如何使用预测。我的意思是，一个人已经做出了预测，但不知道该怎么做。我已经写过，当市场或多或少平静的时候，这种模式运作良好。但我长期以来一直关注寻找高低))))。因此，就我个人而言，我在截图上的版本是--希尔尼亚。

模型的特点：非平稳过程的非线性。自适应：实际上有18个AIC模型被使用，并在它们之间做出选择。但这个选择是在48条的历史上？窗口尺寸必须缩小，但我不知道选择窗口尺寸的标准。

[Дмитрий]

EconModel:
窗口尺寸必须缩小，但我不知道选择窗口尺寸的标准。

你必须手动调整它。一般来说，这取决于变量的数量

[EconModel]

Mathemat:

EconModel，你的结果并没有让我高兴。我得到了类似的曲线，有正常的神经质。但没有任何利润。所以他们并没有告诉我什么。

没有顾问，你哪儿也去不了：如果你只看这些 "几乎匹配 "的曲线，认为这是一个圣杯，你不会得到任何结果。

1.研究预测和现实之间的差异，并尝试（最好--有统计学上的理由）通过实验找到一个合理的止损和止盈，使系统盈利。

2.另一个选择是：尝试不提前一步预测，而是提前几步预测。然后做上面的第一点。

P.S. 我知道谁应该很快就来了...将会更加有趣。

该模型是在R上制作的。所以有一堆相关的信息。这里是MSE预测误差-平均 Square 误差 -RMS误差。这就是误差的平方。下面是图表，但通过提取根部可以得到一个与eurusd水平相当的误差。

即对于最大误差，可比较的是0.001871。

现在我明白了：如果预测超过这18个点，有必要进入吗？还是平均水平？或者说它是一个sko？

[EconModel]

Demi:
手动选择。一般来说，这取决于变量的数量

我想用测试器，但你需要一个标准。 它很可能是最小的。