计量经济学：状态空间模型预测 - 页 10

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MetaDriver:
不要让我笑。 我不同意少于100%的说法。 这就是你称根据条形颜色交易为 "神话 "的背景。 你的这句话让你完全脱离了这个背景，因为这样你就不能保证任何 "积极的预期回报"，因为它只存在于测试者（在历史上），而在真实的市场上只能追溯得知。 ))

好吧，好吧，我同意以100%的准确性进行交易--证明这一点。
 
EconModel:

没有足够的知识，立即。

实际上，我记得，你必须检查单位根。

而且为什么要检查误差的静止性？对于正态分布。
 
EconModel:

它的尾巴是什么样子的？

直方图，密度，量子图

在100巴的测试是荒谬的。至少要在2-3千的时候做。

 
EconModel:

我没有足够的知识来直接做这件事。

实际上，我记得，你必须检查单位根。


我可以看到一切）。
 
EconModel:

我没有足够的知识来直接做这件事。

实际上，我记得，你必须检查单位根。


阿瓦尔斯。
频率分布，看误差是否为正态分布

这里是单位根检验# Augmented-Dickey-Fuller单位根检验。

检验统计学的值是：-7.0173


检验统计的临界值。

1个百分点 5个百分点 10个百分点

tau1 -2.6 -1.95 -1.61

根据我的理解，残留物是固定的。

 
EconModel:

下面是单位根的测试 # Augmented-Dickey-Fuller单位根测试。

检验统计学的值是：-7.0173


检验统计的临界值。

1个百分点 5个百分点 10个百分点

tau1 -2.6 -1.95 -1.61

根据我的理解，残留物是固定的。

我不知道这些测试显示了什么。该分布要么显示出像价格增量那样的超调和厚尾巴，要么显示出固定的小方差，没有超过几个西格玛的离群值。
 

这个问题是一个老问题了。 如何处理预测。

到目前为止，我看到一个可行的建议--交易一个酒吧。真的没有扩散。怀疑。

 
Avals:
我不知道这些测试显示了什么。该分布要么显示出像价格增量那样的超调和厚尾巴，要么显示出固定的小方差，没有超过几个标量的离群值。

我会试着把它画出来。我只是不知道怎么做，我还没有用过它。你不能在算法中附加图片。而且有很多单位根的测试，专门发明了。因此：厚-不厚....。
 
EconModel:

这个问题是一个老问题了。 如何处理预测。

到目前为止，我看到一个可行的建议--交易一个酒吧。真的没有扩散。怀疑。

如果目标值大于X*spread，你就朝预测值开。在下一个交易日，如果预测与头寸相同，我们就持有（节省重新进入的价差）。如果在相反的方向，我们关闭
 
Avals:
如果目标值大于X*spread，你就朝预测值开。在下一个条形图上，如果预测与头寸相同--你就持有（我们保存差价，以便重新进入）。如果在相反的方向，我们关闭

是的，这是对metadriver的一种改进。

对不起，所以这个结果是根据匿名测试员的说法。然后我们应该在测试器中反复检查，看看....

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