计量经济学：状态空间模型预测 - 页 3

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EconModel ,

试图按照预测的方向进行交易。

打开并按住，直到改变为相反的信号。在一个水平段（预测）不要接触交易。

在一个水平段之后，如果信号是在同一侧，你可以重新填充。

如果在另一个方向，那么就翻转

像这样的事情...

 
Stells:

EconModel ,

试图按照预测的方向进行交易。

打开并按住，直到改变为相反的信号。在一个水平段（预测）不要接触交易。

在一个水平段之后，如果信号是在同一侧，你可以重新填充。

如果在另一个方向，那么就翻转

像这样的...

在我对Math的帖子的回复中，我提出了一个错误的想法。如果你对这个想法进行扩展。

什么算作是预测。我有一个预测 "点"，也就是一个具体的数值，而且它还伴随着预测误差的数值。对于预测来说，"点预测-减去预测误差>最后值 "如何？

 
EconModel:

在回复Maths的帖子时，我想出了一个关于错误的想法。如果你对这个想法进行扩展。

什么算作是预测。我有一个 "点 "的预测，即一个具体的数值，并且它伴随着预测误差的数值。对于预测来说，"点预测-减去预测误差>最后值 "如何？

幼儿园，伙计。 你根本不知道你说的是什么狗屁话，丝毫没有接近实际交易的意思......甚至是一个测试者...

你甚至想要真正的利润吗？ 你和那些通过穿越一对平均线来交易唢呐的试验者有什么不同？ 坐在一个 "更有教授气质 "的长椅上？

我应该用这个长椅抽打你父母的脑袋....。

 
MetaDriver:

你真是个孩子的玩物，伙计。 你根本不知道你说的是什么狗屁话，只要稍微接近实际交易...甚至是一个测试者...

你甚至想要真正的利润吗？ 你和那些通过穿越一对平均线来交易唢呐的测试员有什么不同？ 坐在一个 "更有教授气质 "的长椅上？

我应该用这个长椅抽打你父母的脑袋....。


作为一个比我更有经验的人，你本可以严格按照主题的优劣来说话，而不是说废话。
 
EconModel:

真相应该在测试者身上吗？

根据R，我可以尝试一些东西，但顾问必须抽出时间。


像这样做一个简单的回溯测试。

# параметры
threshold <- 0.001 # минимально интересное отклонение цены от прогноза
fees <- 0.0005 # комиссионные+спред+проскальзывание в пунктах

# два вектора одинаковой длины (реальные цены и предсказанные цены)
px.real <- ...
px.pred <- ...

n <- length(px.real)

get.p <- function (n, s.o, s.c) {
  p <- rep(NA, n)
  p[s.o] <- 1
  p[s.c] <- 0
  p <- na.locf(p, na.rm = F)
  p[is.na(p)] <- 0
  p
}

# сигналы
s.o.l <- ((px.real + threshold) < px.pred)
s.c.l <- (px.real > px.pred)
s.o.s <- ((px.pred - threshold) > px.pred)
s.c.s <- (px.real < px.pred)

# позиция
p.l <- get.p(n, s.o.l, s.c.l)
p.s <- get.p(n, s.o.s, s.c.s)
p.t <- p.l - p.s
p.t.d <- c(0, diff(p.t))

# издержки, накопленная прибыль
f <- fees * abs(p.t.d)
eqty <- px.real * p.t - cumsum(px.real * p.t.d + f)

plot(eqty, t = 'l')

不要忘记设定现实的交易成本 :)

强烈怀疑你的预测是否适合用于交易。

 
anonymous:


像这样做一个简单的回溯测试。

不要忘记设定现实的交易成本 :)

强烈怀疑你的预测是否适合用于交易。

谢谢，我开始敲打键盘了。

顺便说一下，为什么有这样的疑问？

 
EconModel:
作为一个比我更有经验的人，你可以严格按照主题的本质来表达自己，而不是说废话。

好的，很好。只是情绪化了，对不起。
EconModel:

在我对Maths的帖子的回应中，我想到了一个关于错误的想法。如果你对这个想法进行扩展。

什么算作是预测。我有一个 "点 "的预测，即一个具体的数值，并且它伴随着预测误差的数值。把 "点预测--减去预测误差>最后一个值 "作为预测（长）如何？

告诉我，为什么要从利润中扣除预测误差？毕竟，根据这个计划，它将从那里扣除，还能从哪里扣除。预测的误差既可以是负的，也可以是正的，不是吗？

如果它有任何真正的价值（你的这个巧妙计算的误差），那么它显然应该与交易方向 的预测呈乘法关系，而不是加法。

我不想给你正确的答案，我希望你能考虑一下。

 
EconModel:

顺便问一下，为什么犹豫不决？

实际价格与预测价格的偏差太小。
 
MetaDriver:
好的，很好。 我只是情绪化了，对不起。

告诉我，究竟为什么预测错误会从利润中扣除？ 因为那是将被扣除的地方，在那个计划中，还能从哪里扣除？ 预测误差可能既是负面的也是正面的，不是吗？

如果它有任何真正的价值（你的这个巧妙计算的误差），那么它显然应该与交易方向的预测呈乘法关系，而不是加法。

我不想给你正确的答案，我希望你能考虑一下。

等一下，我做一下匿名计数，看看是否能弄清楚。
 
anonymous:
实际价格与预测价格的偏差太小。

最多20个点。你必须比较，我想，与酒吧的长度。Mda....在H1价格变化超过20点时....

好的。我现在先暂停一下。

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