计量经济学：状态空间模型预测 - 页 11

新评论
 

我正在为EA抽出时间。

我一定会公布结果。

 
EconModel:

是的，这是对metadriver的一种改进。

对不起，所以这个结果是根据匿名测试员的说法。然后我们应该在测试器中反复检查，看看....

你总体上预测的是什么？下一栏开盘时的汇率，价格达到该栏的目标还是其他什么？
 
EconModel:

是的，这是对metadriver的一种改进。

对不起，所以这个结果是根据匿名测试员的说法。然后我们应该在测试器中反复检查，看看....

阿瓦尔斯。
如果目标大于X*spread，则向预测方向开放。在下一个交易日，如果预测与头寸相同，你就持有（节省重新进入的价差）。如果在相反的方向，我们关闭

你可以对一个测试者的EA做完全相同的事情，这将方便你在未来改进它。 当然，在极限中（开始）X==0。
 


EconModel:

伙计们，不要再重新发明车轮了。


;))它在这里(#)

.

你也觉得要重塑东西吗？这是值得赞扬的。

提示：发明始于 "方法论 "的终点。

 
EconModel:

做了一个状态空间的模型，并通过不提前一步做出预测。

铺设图表。

黑色的是eurusd，红色的是一步到位的预测。你可以从图表中看到，有一个一步到位的预测。它是在前48条H1上获得的。以前的预测 - 它是在以前的条形图上获得的。也就是说，红线不在样本范围内。

问题。如 何进入交易系统。它似乎能做出很好的预测。我不了解市场的进入和退出条件。

我已经准备好实施这些想法并公布结果。

你是在预测一个特定的值（点），以及该点将落入的范围。这种类型的预测在实体经济中被广泛使用（销售预测、需求预测....），但在我们工作的金融市场中没有使用。

无论我们是否意识到这一点，我们都在应用趋势预测。TA：两辆马车相交为长，反之为短。被交易的工具所要达到的具体价值并不重要。因此，你的模型应该辅以一些工具，将点状预测变成趋势预测。(见个人说明）。这些是所谓的阈值模型。如果预测高于（低于）阈值，就有（某种概率，如90%）相应的趋势，你可以进入。如果越过相反的阈值，位置就会颠倒。逆转可能很容易发生在阈值之间的死区。

从我自己的经验来看。使用阈值模型得到的数值与例如奶牛没有任何共同之处。我观察到的阈值，当然是可变的，而这两个阈值恰好都在莫的同一侧。

状态空间模型+阈值模型=必须是一个超级交易系统。

好运。

 
faa1947:

你预测一个特定的值（点），以及该点将落在的范围。这种类型的预测在实体经济中被广泛使用（销售预测、需求预测....），但在我们所处的金融市场中却没有。

无论我们是否意识到，我们都在应用趋势预测。TA：两辆马车相交为长，反之为短。被交易的工具所要达到的具体价值并不重要。因此，你的模型应该辅以一些工具，将点状预测变成趋势预测。(见个人说明）。这些是所谓的阈值模型。如果预测高于（低于）阈值，就有（某种概率，如90%）相应的趋势，你可以进入。如果越过相反的阈值，位置就会颠倒。逆转可能很容易发生在阈值之间的死区。

从我自己的经验来看。使用阈值模型得到的数值与例如奶牛没有共同之处。我观察到的阈值，当然是可变的，而这两个阈值恰好都在莫的同一侧。

状态空间模型+阈值模型=必须是一个超级交易系统。

好运。

谢谢，看了一下，不能直接弄清楚。

我将把它细化为趋势预测。

 
EconModel:

谢谢你，我看了一下，很难马上得到它。

我将根据趋势预测进行微调。

不要被愚弄。

Faa是一个理论家。

 
avtomat:

什么是自行车：它是关于应用所列出的包，没有别的，没有大脑的东西。
 
PapaYozh:

不要被愚弄。

Faa是一个理论家。

具体而言，你对这个主题有什么要说的吗？

 
EconModel:

你在这个问题上有什么具体的说法吗？

我已经就这个问题告诉过你。

如果 "预测良好"，那么就按照预测的方向进行交易。

如果这样的交易导致差价亏损，这意味着预测是坏的。

你可以在策略测试器中 检查预测的 "好坏"。

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