计量经济学：状态空间模型预测 - 页 12

[EconModel]

PapaYozh:

关于这个话题，我已经告诉你了。

如果 "预测良好"，那么就按照预测的方向进行交易。

如果这样的交易导致差价亏损，这意味着预测是坏的。

你可以在策略测试器中检查预测的 "好坏"。

这是在之前，并与faa的意见：你不能根据点预测来建立TA，你必须根据趋势来建立它。据我所知，所有的TA正是建立在对趋势的预测上。

[[删除]]

EconModel:

什么是自行车：它是关于应用列出的包，没有别的，没有足够的大脑。

这就对了，你必须先弄清楚方法。

[EconModel]

avtomat:

这是正确的，你必须先通过手册工作。

我不明白你的帖子。有几个现成的软件包和它们的手册。那么你如何掌握MQL呢？你什么都不看？

[[删除]]

恰恰相反。

[EconModel]

avtomat:
恰恰相反。

好吧，这就是我所读到的。我可以向你保证，关于状态空间模型的文件不是很直白的。

[[删除]]

渐进式码头对学习 这个主题没有什么用处。要掌握课题，开卷有益。

[anonymous]

EconModel:
嗯，我也是。我可以向你保证，关于状态空间模型的文件远非简单。

在一些大学里，状态空间模型的研究每次都要进行三年。这种知识水平不能通过阅读文件来实现。

[EconModel]

anonymous:

在一些大学里，状态空间模型的研究每次都要进行三年。这种知识水平不能通过阅读文件来实现。

你说得很对。该文件假定了先前的知识。

我花了六个月的时间试图在状态空间中建立一个模型，然后我发现我已经通过了所需的修改作为考试。这就是我现在正在使用的东西。我不明白如何使用点预测，感谢faa，虽然我还没有在测试器中运行它，但它看起来与事实非常相似。

[Sceptic Philozoff]

EconModel:

该模型是用R语言制作的。所以有一堆相关的信息。这里是MSE--平均 Square Error --平均平方误差。这就是误差的平方。下面是图表，但通过提取根部可以得到一个与eurusd水平相当的误差。

即对于最大误差，可比较的是0.001871。

现在我明白了：有必要进入，如果预测超过18点？还是平均水平？还是RMS？

RMS只对正态分布有好处，也是唯一的好处。

真实的分布与正态分布有很大不同。它的尾巴要粗得多。因此，风险要比正常模型所估计的大得多。

[EconModel]

Mathemat:

RMS只对正态分布有好处，也是唯一的好处。

真实的分布与正态分布有很大不同。它的尾巴要粗得多。因此，风险要比正常模型所估计的高得多。

关于误差，它被假定为是iid。但所有测试都是单位根测试（结果已给出）。看一下ACF是非常可取的。我从来没有见过误差（模型的残差）的正态性测试。这方面的原因我不知道。

有偏差的估计值问题通过引导和再抽样来解决。