市场是一个受控的动态系统。 - 页 22 1...151617181920212223242526272829...551 新评论 СанСаныч Фоменко 2011.10.16 06:05 #211 avtomat: 你想捏一下吗？ 我推测你不仅有术语，而且还有知识？:D))))))))) 这不是 "不捏"。灌水有两种类型：一种是由通常的闲人胡言乱语，另一种是由合格的人说出来的，但来自相关的知识领域。我觉得后者更具破坏性，因为通常一个领域的科学知识在另一个领域就是科学主义，并且混淆了愿意在外汇中付出金钱的公民的无辜和纯真的灵魂。 [删除] 2011.10.16 06:32 #212 faa1947:：只是很多疯狂的人的废话。 情况是这样的... 如果二阶AR模型，可以说是在现有的现实条件下，认真地尝试过的，是计量经济学 的最高成就......我能说什么呢...当适用于外汇... . 这样的基本模型对不复杂的动力学的线性对象的工作是令人满意的；) 如果这样的模型被反馈所封闭，它也可以应用于弱非线性物体。 但似乎这一切你都不知道......。 顺便问一下，你知道静止物体和非静止物体的区别吗？ СанСаныч Фоменко 2011.10.16 07:39 #213 avtomat: 如果那个二阶AR模型，可以说是一本正经地在现有的现实中尝试的，是计量经济学 的最高成就......我能说什么呢...在应用于外汇的... 只是，AR模式因被美国政府应用而广为人知。布留科夫在他的书中把它应用于外汇，声称是成功的，我还没能应用它。但这并不是唯一的模式。计量经济学有很多类模型，这不是关于他们的，而是关于我们的。有些人已经成功地建立了一个强大的模型，有些则没有。 当我们在这里强调并试图测试别人的时候，人们正在拿着一个已经被测试了几十年的现成的工具包，铆足了劲儿做模型。这就是我所说的。你不需要重新发明轮子。你必须学习一个现成的、开放的工具包，并在你的余生中磨练它。 СанСаныч Фоменко 2011.10.16 07:43 #214 Vizard: 但这也取决于算法。我无法摆脱这样的想法，即不可能在商数上创建一个世纪的模型，因为它们存在于自然界。 计划比较简单：建立一个符合标准的模型：无自相关 和无异方差。做出提前1步的预测（1步是指M1或D1）。然后我们再重复一遍。因此，可以说是适应。 Юсуфходжа 2011.10.16 08:47 #215 faa1947: 赞成。我认为，应该结合界定趋势的事后诸葛亮来看待这一趋势。在一般情况下，它似乎是描述有关时期的价格矩阵的直线的斜率角度。为了避免在确定定义趋势的系数数值的方法上出现差异，它可能应该通过名义高斯四分法来确定。高斯，而在回顾性考虑的直线周围的散射则不是这种情况。 在这里，我展示了外汇交易中线性趋势的无用性。 尽管如此，为了公平起见，应该指出，在最初阶段，任何试图建立商数模型的尝试都应该在回归方程中包括趋势和一个常数。此外，一些测试规定了自动包含一个趋势和一个常数。但接下来需要回答的问题是：这些数值的使用在模型中是否有意义？答案是由趋势和常数的系数等于零的概率值给出的。在我微薄的实践中，由于这个被证明的原因，在最后的模型中既没有保留趋势也没有保留常数。 ....，没有任何平滑或应用 "过滤器"，而应用其他方法将导致混乱和不一致。 应用过滤器本身不是目的，我在我的帖子中从未这样说过。你必须首先定义建模的目的。我没有 "定义趋势 "的目标，但我有一个目标，就是对预测的计算误差有信心。而且，只有当一个预测的误差，在幅度上可以接受，变化不大，你才能相信它，而且只有当误差没有趋势（或者说没有条形误差之间的依赖性）和没有异方差的类型时，你才能得到这个结果。 我在等待你的回复，或者说是咆哮，你同意我对趋势的定义吗？无论我们喜欢与否，实践要求对趋势作出明确的定义。 Юсуфходжа 2011.10.16 08:52 #216 faa1947: 不幸的是，这就是计量经济学的运作方式--它是一堆工具，几乎没有关于如何使用它们的说明。我之所以出现在论坛上，是因为我已经 "从头开始 "催生了大量的模型，但我还没有设法让一个模型持续下去。开发任何模型，即使是一个货币对，都是非常耗时和枯燥的过程，我在这个论坛上寻找那些愿意和我一起建立和分析模型的人。我们所有的 "老前辈 "都应该记住，每年有成千上万的人从研究所毕业，拥有计量经济学学位，这些人并不倾向于踩自己的自行车。 毫无疑问，出于对你的观点的尊重，我愿意去蹬腿。 Sceptic Philozoff 2011.10.16 08:57 #217 faa1947: 只是，AR模型之所以广为人知，是因为它被美国政府应用。 这证明不了什么：美国政府的主要目标不是自己的利润，而是国家的经济增长。这与单个交易商的个人利润不同。 СанСаныч Фоменко 2011.10.16 09:00 #218 yosuf: 我在等待你的回复，或者说是咆哮，你同意我对趋势的定义吗？ 在我的概念中，趋势并不重要。 我正在做一个商数的统计分析，如果商数不包含决定性的成分是可能的，因为它可以消减噪音。因此，我试图分离出确定性的成分，顺便说一下，这是在名为预测的样本之外推断出来的。下一个问题是：这个预测的误差是多少？如果去除确定性成分i.i.i.后的残差，那么就没有问题了，但是（1）金融市场中不是这样的，（2）即使是这样，也不能保证在下一个预测步骤中，我们不会得到其他东西而不是i.i.i.，这将不允许我们推断错误，因为它将是可变的。 Петр 2011.10.16 09:01 #219 Mathemat: 这证明不了什么：美国政府的主要目标不是自己的利润，而是国家的经济增长。这与单个交易商的个人利润不同。 是的。 СанСаныч Фоменко 2011.10.16 09:01 #220 Mathemat: 这证明不了什么：美国政府的主要目标不是自己的利润，而是国家的经济增长。这与单个交易商的个人利润不同。 我讨论的是预测的可信度，而不是它的使用。 1...151617181920212223242526272829...551 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你想捏一下吗？
我推测你不仅有术语，而且还有知识？:D)))))))))
：只是很多疯狂的人的废话。
情况是这样的...
如果二阶AR模型，可以说是在现有的现实条件下，认真地尝试过的，是计量经济学 的最高成就......我能说什么呢...当适用于外汇...
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这样的基本模型对不复杂的动力学的线性对象的工作是令人满意的；)
如果这样的模型被反馈所封闭，它也可以应用于弱非线性物体。
但似乎这一切你都不知道......。
顺便问一下，你知道静止物体和非静止物体的区别吗？
如果那个二阶AR模型，可以说是一本正经地在现有的现实中尝试的，是计量经济学 的最高成就......我能说什么呢...在应用于外汇的...
只是，AR模式因被美国政府应用而广为人知。布留科夫在他的书中把它应用于外汇，声称是成功的，我还没能应用它。但这并不是唯一的模式。计量经济学有很多类模型，这不是关于他们的，而是关于我们的。有些人已经成功地建立了一个强大的模型，有些则没有。
当我们在这里强调并试图测试别人的时候，人们正在拿着一个已经被测试了几十年的现成的工具包，铆足了劲儿做模型。这就是我所说的。你不需要重新发明轮子。你必须学习一个现成的、开放的工具包，并在你的余生中磨练它。
但这也取决于算法。
我无法摆脱这样的想法，即不可能在商数上创建一个世纪的模型，因为它们存在于自然界。
计划比较简单：建立一个符合标准的模型：无自相关 和无异方差。做出提前1步的预测（1步是指M1或D1）。然后我们再重复一遍。因此，可以说是适应。
赞成。我认为，应该结合界定趋势的事后诸葛亮来看待这一趋势。在一般情况下，它似乎是描述有关时期的价格矩阵的直线的斜率角度。为了避免在确定定义趋势的系数数值的方法上出现差异，它可能应该通过名义高斯四分法来确定。高斯，而在回顾性考虑的直线周围的散射则不是这种情况。
在这里，我展示了外汇交易中线性趋势的无用性。
尽管如此，为了公平起见，应该指出，在最初阶段，任何试图建立商数模型的尝试都应该在回归方程中包括趋势和一个常数。此外，一些测试规定了自动包含一个趋势和一个常数。但接下来需要回答的问题是：这些数值的使用在模型中是否有意义？答案是由趋势和常数的系数等于零的概率值给出的。在我微薄的实践中，由于这个被证明的原因，在最后的模型中既没有保留趋势也没有保留常数。
....，没有任何平滑或应用 "过滤器"，而应用其他方法将导致混乱和不一致。
应用过滤器本身不是目的，我在我的帖子中从未这样说过。你必须首先定义建模的目的。我没有 "定义趋势 "的目标，但我有一个目标，就是对预测的计算误差有信心。而且，只有当一个预测的误差，在幅度上可以接受，变化不大，你才能相信它，而且只有当误差没有趋势（或者说没有条形误差之间的依赖性）和没有异方差的类型时，你才能得到这个结果。
不幸的是，这就是计量经济学的运作方式--它是一堆工具，几乎没有关于如何使用它们的说明。我之所以出现在论坛上，是因为我已经 "从头开始 "催生了大量的模型，但我还没有设法让一个模型持续下去。开发任何模型，即使是一个货币对，都是非常耗时和枯燥的过程，我在这个论坛上寻找那些愿意和我一起建立和分析模型的人。我们所有的 "老前辈 "都应该记住，每年有成千上万的人从研究所毕业，拥有计量经济学学位，这些人并不倾向于踩自己的自行车。
我在等待你的回复，或者说是咆哮，你同意我对趋势的定义吗？
在我的概念中，趋势并不重要。
我正在做一个商数的统计分析，如果商数不包含决定性的成分是可能的，因为它可以消减噪音。因此，我试图分离出确定性的成分，顺便说一下，这是在名为预测的样本之外推断出来的。下一个问题是：这个预测的误差是多少？如果去除确定性成分i.i.i.后的残差，那么就没有问题了，但是（1）金融市场中不是这样的，（2）即使是这样，也不能保证在下一个预测步骤中，我们不会得到其他东西而不是i.i.i.，这将不允许我们推断错误，因为它将是可变的。
这证明不了什么：美国政府的主要目标不是自己的利润，而是国家的经济增长。这与单个交易商的个人利润不同。
这证明不了什么：美国政府的主要目标不是自己的利润，而是国家的经济增长。这与单个交易商的个人利润不同。