试穿和实际模式之间的界限在哪里? - 页 54

 
Vigor:
绝大多数交易者都在亏损,这是一种模式吗?是的,是否有一个模式?不,虽然是边缘人。你能靠这个挣钱吗?是的,学习成为一名厨师。

哈-哈-哈-....这一点也不好笑。
 

我不小心又做了一个主题实验,其结果我甚至还没有想好如何评价)

我优化了我的专家顾问,不小心给了它一个完全错误的数据文件,用于分析。也就是说,在优化过程中,专家顾问使用2010年11月的数据进行交易,但它分析的是2009年某处的数据(几乎没有任何有意义的关联),并根据这些数据进行交易。由于学习的结果,我以纯拟合的方式获得了1000老点的利润结果(我分析了一件事,交易了另一件事)。理解了这个错误,用正确的数据进行了优化 - 结果是2000点。现在我想,如何学习把拟合成分从纯拟合和拟合+正则的训练结果中分离出来。

而一般来说,这种方法:分析一个,交易另一个,会不会让我们确定专家顾问的 "持久性"?

 
Figar0:
.........

而一般来说,这种方法:分析一件事,交易另一件事,不会让我们确定一个专家的 "持久性"?

这就是每个人总是做的事情。分析历史是一回事,现实生活中的交易是另一回事。

或者说,没有 "或",我就什么都不明白。

 
joo:

这就是每个人总是做的事情。分析历史是一回事,现实生活中的交易是另一回事。

或者,最可能的是,没有或,我什么都不明白。

假设专家顾问使用从1到200的时间框架,从第2条到第1条的方向开盘,MA[1]>MA[2] - 买入,MA[1]<MA[2] - 卖出。

数字是错误的,条件如下:MA[1000001]>MA[1000002] - 买入,MA[1000001]<MA[1000002],即百万条上的波动行为并不能描述EA开仓时的当前情况。专家顾问的条件是 "空",是一种安慰剂。然而,我们几乎肯定会找到我们在学习期获利的挥发期。这将是纯粹的赤裸裸的追逐。这就是我所说的。虽然,以这样的方式扭曲这样一个自由度小的原始专家顾问,可能是没有意义的。但取而代之的是,设想一个NS,其输入在训练期间也与现实无关(例如,来自一个关于企鹅生活的视频的数字拷贝的二进制比特序列)?让我们在学习阶段让专家顾问从无到有,刻意适合它,并尝试估计它的适合程度。不知何故...然后我们给出正确的数据,描述专家顾问在同一学习时期做出决定时的情况。我们也得到了这个结果。我们扭曲这两个结果,试图了解专家顾问的契合度、输入的信息量、检测模式的能力等。

我不知道它是否变得更加清晰)

 
Figar0:

假设我的专家顾问使用周期从1到200的摆动规则,并从第2条到第1条的方向打开,MA[1]>MA[2] - 买入,MA[1]<MA[2] - 卖出。

数字是错误的,条件如下:MA[1000001]>MA[1000002] - 买入,MA[1000001]<MA[1000002],即百万条上的波动行为并不能描述EA开仓时的当前情况。专家顾问的条件是 "空",是一种安慰剂。然而,我们几乎肯定会找到我们在学习期获利的挥发期。这将是纯粹的赤裸裸的追逐。这就是我所说的。虽然,以这样的方式扭曲这样一个自由度小的原始专家顾问,可能是没有意义的。但取而代之的是,设想一个NS,其输入在训练期间也与现实无关(例如,来自一个关于企鹅生活的视频的数字拷贝的二进制比特序列)?让我们在学习阶段让专家顾问从无到有,刻意适合它,并尝试估计它的适合程度。不知何故...然后我们给出正确的数据,描述专家顾问在同一学习时期做出决定时的情况。我们也得到了这个结果。我们正试图弄清专家的适宜性和投入的信息性等。

我不知道它是否已经变得更清楚了)。

总之,这个话题很好。

显然,通过调整映射参数,可以使一套足够复杂的可调函数将任何随机集映射到任何其他集(无论是否随机)。理论上有任何程度的准确性...:)

DC的交易员(不仅如此)也被训练成这样的交易方式:他们教导将相当随机的标准(阅读--不工作)指标流转换为交易操作 流......:-) .....// 或 :-( ...?

最近我遇到了一件事:我使用一些有多种工作模式的智能指标优化了一个专家顾问。模式是可参数化的(每个模式都有自己的方式)。所以我设置了一个错误的优化模式的参数。也就是说,这些参数对专家顾问在当前指标模式下的表现没有影响。

// 我没有及时发现我的错误,因为除了那些不起作用的参数外,还有几个参数被优化。因此,优化工作已经完成。

一个有趣的结果是:这些(不工作的)参数已经逐渐收敛到它们的特定值,直到优化结束都没有改变。也就是说,他们的行为是一种假性的,就像他们真的被优化了一样......。(!!!)如果我不是专家的作者,我会决定这些是精确-最优-格拉尔-itp值,应该仔细保存(最好是对公众保密),并且yout, yout, yout......而且在任何情况下都不要改变它。

当我看到并意识到这个案例时,我悲哀地想--这正是迷信的创造机制,我们整个高深莫测的生活,特别是外汇,都充满了迷信。;-)

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至于研究系统的 "可调整性 "的建议--在我看来,这不值得。很明显,一个好的系统具有良好的适应性。但它也善于抽象化。一个不好的系统可以是适应性差的,也可以是适应性好的。但它不能抽象化。因此,适应性很难成为一个系统的质量(其通用性)的标准。

最好是使用众所周知的措施,在训练阶段加入一个低振幅的随机信号,以减少拟合现象。这是更实际的用途。

 
Figar0:

假设我的专家顾问使用周期从1到200的摆动规则,并从第2条到第1条的方向打开,MA[1]>MA[2] - 买入,MA[1]<MA[2] - 卖出。

数字是错误的,条件如下:MA[1000001]>MA[1000002] - 买入,MA[1000001]<MA[1000002],即百万条上的波动行为并不能描述EA开仓时的当前情况。专家顾问的条件是 "空",是一种安慰剂。然而,我们几乎肯定会找到我们在学习期获利的挥发期。这将是纯粹的赤裸裸的追逐。这就是我所说的。虽然,以这样的方式扭曲这样一个自由度小的原始专家顾问,可能是没有意义的。但取而代之的是,设想一个NS,其输入在训练期间也与现实无关(例如,来自一个关于企鹅生活的视频的数字拷贝的二进制比特序列)?让我们在学习阶段让专家顾问从无到有,刻意适合它,并尝试估计它的适合程度。不知何故...然后我们给出正确的数据,描述专家顾问在同一学习时期做出决定时的情况。我们也得到了这个结果。我们扭曲这两个结果,试图了解专家顾问的契合度、输入的信息量、检测模式的能力等。

我不知道它是否已经变得更清楚了)。

不仅总是有一个历史优化区间的MA,在这个区间TS将是有利可图的,而且注意...可能有几个MA。

因此,情况很可能和你一样。也就是说,系统参数与市场规律性毫无共同之处,在不同的历史间隔期都是有利可图的,甚至在未来的某个时间段也可能是有利可图的。而他们可能不会。

由于这个原因,TS被分为两种类型。第二种类型是要么给予利润,要么不给。这很容易检查。但第一种类型--不知道,我们如何能检查它?

在我看来,你不应该在适合和不适合之间寻找一个界限。你应该专注于TC,那里根本不存在这条线。事情就是这样的。至少会有一种感觉,那就是没有边界,已经找到了一个模式。还能怎样呢?没有任何保证,也永远不会有。将有一个永恒的不确定条件和一个永恒的选择权。:)

我不知道这是否清楚。

我不知道这次我是否做对了。:)

 
MetaDriver:

至于为 "适合 "而研究系统的建议--在我看来,这不值得。很明显--一个好的系统具有良好的适应性。但它也可以是抽象的。一个不好的系统可以是适应性差的,也可以是适应性好的。但它不能抽象化。所以适应性很难成为一个系统质量的标准(泛化能力)。




好吧,它本身不是目的,不是对适合的测试,它只是一个寻找 "边界 "的徘徊的想法) 实际结果在某种程度上更接近于我。思想形成大约如下:我们在一段历史上有两个学习的结果,适合(P1)和适合+违法(P2)。

P1 ~= P2。

- TS有过度的泛化能力来寻找它所设计的模式(例如在NS中--去掉1层,使隐藏的神经元减少,采取不同的激活函数,等等),否则就很难分离出利用模式的结果。或者更简单,我们的规律性根本就不是规律性。

2*P1< P2。

- 需要什么,用TC来捣乱是有意义的,最好的训练结果有可能是能够检测出模式。

这些都是我试图建立的各种实际应用的链条。而且我认为对于我的一些TC来说,这可能会起作用。

joo:

而这次我是否做对了。:)


我一定是在接近什么)我已经对自己表达思想的能力感到害怕了。

 

1)适合,以便利用后效应(市场属性的惯性)?

2)不调整以利用无假优化的效果?

矛盾?


还有其他选择 :)

 
-Aleksey-:

1)适合,以便利用后遗症的影响(市场属性的惯性)?

2)不调整以利用无假优化的效果?

矛盾?


还有其他选择 :)

没有虚假优化的效果...几乎打破了我的大脑。

1)市场惯性属性。整个TA都是基于此。TA做了一个假设,即一个过程一旦开始(不知道什么时候),就会持续下去(不知道多长时间)。一个典型的例子:MA200,价格已经越过了一个向下的滑动条,我们进入卖出位置,希望它能继续下降。但是,价格不走,它不在乎МА200,它马上掉头往上走。我们等待。价格向上移动并向上穿越MA200--这是一个买入信号--妻子拧开了一件新衣服)。

通道、级别等也是如此。

2)因果关系的属性。如果有一连串预先确定顺序和长度的事件,那么就有一个返回的事件链,作为一个事先已知的顺序和长度。优化方法揭示了事件因果链中的变化对后续事件链影响的规律性。在这里,一切都很简单--要么我们找到规律性,要么没有,它很容易检查,很容易使用。

建议这些非常其他的选择。

 

joo:

2)因果关系属性。如果有一个预定顺序和长度的事件链,那么就有一个也是预定顺序和长度的对等的事件链。优化方法揭示了事件因果链中的变化对后续事件链影响的规律性。它很简单--要么我们发现规律性,要么我们没有,它很容易检查,很容易使用。

继续 "被机会愚弄的心灵 "或 "生命遗传机制的创造性疯狂 "的循环;-)

节选自一本关于用加法强化学习的书。卡伦-普赖尔 "不要对狗咆哮"。

// 整本书都在预告片中。推荐。

迷信:随机增援

在现实生活中,援军动辄发生,往往只是一种偶然的巧合。一位研究过鹰的生物学家观察到,如果一只鹰在某个树丛下抓到一只老鼠,它就会在一周内每天检查那个树丛,有时甚至更多;它飞过那个特定地点的可能性是由于强化的强度。试着走过一个垃圾桶而不仔细看,如果前一天--你在里面找到了五块钱。 随机强化对鹰来说是好事;一般来说,动物行为可以说已经进化到每个物种都有能力从任何强化中受益。然而,许多随机强化并不伴随着有用的结果,但还是会对行为产生强烈的影响。当行为与随后发生的事件无关,但在主体的大脑中与之相关联,作为其发生的必要条件时,我们说的是迷信行为。这方面的一个例子是咬着铅笔的人。如果你在考试时碰巧把铅笔放进嘴里,马上就有了正确的答案或一个好的想法,这种强化可能会改变你的行为:好的想法在你咀嚼铅笔时出现了,所以这个动作得到了强化。 我在大学时,没有一支铅笔不沾上牙印--在特别困难的考试中,我有时会把铅笔嚼成两半。我确信这有助于我思考。在现实中,这只是随机的、偶然的行为。同样可以说,穿着特定的衣服,或在承担特定的任务之前进行某种仪式。我见过一个棒球运动员,他每次准备投球时都要做一连串的九个动作:摸帽子,用球碰手套,把帽子往前移,揉耳朵,把帽子往后移,洗脚,等等。在困难的时刻,他可以把所有九个动作重复两次,而从不打乱它们的顺序:这一连串的动作做得非常快,评论家们从不纠缠于此--但它还是构成了复杂的迷信行为。"迷信 "经常出现在动物训练中。动物的反应可能受到你无意引入的标准的引导,但这些标准往往恰好与强化物相吻合,并形成了条件反射。例如,一只动物可能认为,为了得到强化,它必须在某个地方,向某个方向转,或以某种方式坐着。当你想让它在一个新的地方或以不同的方向工作时,突然整个行为就神秘地被打破了,去弄清楚为什么会这样。因此,一旦行为开始形成,就开始对那些对你来说似乎并不重要的条件进行多样化的选择,这样就不会出现一些意外的条件,以后会妨碍你的工作。最重要的是,要确保不形成随机的时间联系。动物和人类都非常善于感知时间间隔。有一次,我非常确信我已经训练了两只豚鼠,让它们听从命令(在我的手势下)跳跃,直到一位来访的科学家用手中的秒表向我证明,它们每隔二十九秒就跳一次。是我不经意间让他们有了条件,非常有规律地发出指令,而他们利用了这一点,而不是我假设的他们应该使用的信息。许多世袭的培训师只是被一种迷信的思维和行为方式所俘虏。我遇到过他们中的一些人,他们说海豚喜欢穿白衣服的人,骡子应该被打,熊不喜欢女人,等等。这也适用于那些与人打交道的人,他们认为,例如,五年级的学生应该被大声呵斥,为了获得尊重,惩罚是必要的。这样的教育者受到传统的摆布,他们被迫总是以同样的方式工作,因为他们无法将有效的方法与单纯的迷信分开。这种弱点,或者说混乱,在许多职业中都可以找到 -- 在教育、工程、军事方面,但也许最重要的是在医学方面。令人震惊的是,有许多东西被开给病人,不是因为它们有药用价值,而是因为一直在做或正在做。任何曾经住过院的人都能想到半打不必要的行动的例子,这些行动只不过是迷信行为。有趣的是,如果你简单地指出迷信行为的无效性,它就不会消失;由于是非常烂的东西,它相应地被高度防范。试着和医生谈谈他使用无效甚至有害的治疗方法的习惯,你会得到适当的回绝;我相信,即使是那个有九级迷信表情的紧张兴奋的棒球运动员,也会强烈反对任何人建议他在没有,比如说,他碰了四次的帽子的情况下打球。摆脱迷信行为的唯一方法是确保它与强化物没有关系。我的儿子特德喜欢击剑。他每周去练习两到三次,并经常在周末去参加比赛。有一天,在与一个强壮的伙伴决斗时,他感到很沮丧,因为他把他最喜欢的剑留在了家里。他输掉了比赛。然后他意识到,沮丧的感觉对他的行动的影响显然比他使用的剑要大得多,因此有一把 "最喜欢的 "剑--一种迷信。泰德发现并与任何可能与击剑有关的迷信行为作斗争。 他在自己身上发现了许多这样的点,从对某些衣物的依恋到内心相信自己的战斗可能会受到一个梦、一次争吵甚至是比赛中没有果汁的影响。 通过系统地分析每一种情况,他逐一打破了自己对这些情况的依赖,因为他意识到这些都是迷信。因此,他现在每次参加战斗都很冷静和自信,即使他做了一个关于火车迟到的噩梦,丢失了装备,与出租车司机的战斗,即使他穿着运动服和不同的袜子用借来的剑击剑。

附加的文件: