试穿和实际模式之间的界限在哪里？ - 页 61 1...5455565758596061626364 新评论 Роман 2011.07.31 02:43 #601 lasso: 我不知道。当然，有可能到达极点。 但乍一看，明显是在利用一种模式。 当然，长达半年的超额坐庄和一系列高额交易，与我想看到的有点不同...... 但作为入门材料--我认为它可以做到。 祝你的发展顺利。 .................. PS 而在其他乐器上，它的表现如何？ 谢谢你。 "......明确地利用一种模式。"--我同意。 将市场上同一时间的订单数量限制在10个。从收到入市信号的那一刻起，用最大的可用历史记录进行测试--中期--1个月到6个月的平均交易，禁用拖网，以平滑曲线--入市时额外确认力指数，所有报告都在拖车里，图片附后。天，按开盘价，止损，采取--大--为入口/出口（大部分）严格按TS信号。 对于前两种情况：FS=34，对于第三种情况：FS=24，在这方面，我提请你注意论坛的 这个 分支，特别是注意 我呼吁大家注意这个论坛分会，特别是Kim I.V.在其第一页的帖子，他分享了他的经验，我想对此表示感谢。 P.S. 与主题有关的--答案已经在那里贴过很多次了...:-Р 附加的文件： 1.zip 96 kb Роман 2011.07.31 04:09 #602 OnGoing: ... 现在很清楚水平是什么了))我可以在一个故事上做得比这更多) 到目前为止，只是一个微笑...:-Р 这不是关于交易工具的价格变化水平，而是发现模式的水平。 СанСаныч Фоменко 2011.07.31 05:27 #603 Reshetov:一个面可以通过比较Sample和OOS之间的结果来计算。许多神经网络软件包有一个非常方便的方法，将样本分成训练样本和测试样本。边界非常容易识别。如果在测试样本上没有任何改善，那么它就是一个裸露的配合。也就是说，输入物是非犹太教的，TS可以被丢弃。在其他情况下，我们一直寻找到结果在训练样本上继续改善，而在测试样本上不再改善的时刻--这正是那个边缘。 在计量经济学 中，NS只被简短地提及，这并不令人惊讶。NS给出的结果是好是坏还不知道，因为我们不知道你的网格被测试的商数图的统计特征。你关于两个网站的句子只证明了一件事，即这两个网站对神经网络来说具有相同的特性，但不一定下一个网站也会有相同的特性。对于口才好的人来说，塞满废话的黑盒子仍然是一个黑盒子。 Анатолий 2011.07.31 06:57 #604 Roman.: 这不是关于被交易的工具的价格变化水平，而是发现模式的水平。 这很有意思。另一个问题，专家顾问是否只对当前时间框架（d1）的模式做出反应，还是也会查看较低/较早的模式？ 补充：愚蠢的问题））不需要回答。这种模式在较低的时间段内也能发挥作用，而那里的缩减量是多少？ Роман 2011.07.31 07:11 #605 storm: 有趣的是。另一个问题，EA是否只对给定的工作时间框架（d1）的模式做出反应，还是也看低级/高级模式？ 这里--只有日线--是 "工作 "的变体，你可以在论坛主题：比尔-威廉姆斯和他的策略（针对欧元兑美元）--因此（和下一页）为B.威廉姆斯的五个测量--包括在H4（这是一个按趋势进入和补充的变体，类似于这里的--力指数）。 Роман 2011.07.31 07:54 #606 storm: 1.这种模式在较低的时间框架上发挥作用。 2.那里的缩减量是多少？ 1.确实如此，但也许程度较轻--我自己还没有详细处理过这个问题。 2.如果你想在主要趋势的方向上交易获利，你就必须看清它。对这种市场工具价格变动模式的初步描述--见论坛主题的本页 和下页的帖子。 Анатолий 2011.07.31 08:09 #607 罗曼，谢谢你的回答，我将制作我自己的版本，以便感受这种系统的行为。 Vitaliy 2011.07.31 08:35 #608 Roman.: 将市场上同一时间的订单数量限制在10个。如果你设置限制=1，你将在10年内得到40次交易？你能公布这样一份报告的标题吗？ ................. 我在这里想的不是这个问题。 我有一个大口径的盈利策略，平均寿命 分别为5.13/5.36天的买入/卖出交易，反转无仓位重叠。 我现在在visualizer中运行它，我在想：如果我不能以其他的周期（例如4小时一次，或在下午0:00，或在下午14:00）买入或卖出呢？ 也就是说，如果每笔交易的MO是积极的，那么应用这样的订单 "扇形 "应该能提高TS的性能。 至少在视觉上，这似乎是真的......。8)) Роман 2011.07.31 08:55 #609 lasso:如果你把限制=1，你会在10年内得到40笔交易吗？你能公布这样一份报告的标题吗？.................这不是我在这里想的。我有一个大口径的盈利策略，平均寿命分别为5.13/5.36天，反转，没有仓位重叠。我现在在visualizer中运行它，我在想：如果我不能以其他的周期（例如4小时一次，或在下午0:00，或在下午14:00）买入或卖出呢？也就是说，如果每笔交易的MO是积极的，那么应用这样的订单 "扇形 "应该能提高TS的性能。至少在视觉上，这似乎是真的......。8))我现在把它贴出来...有更多...:-P 有点忙...:-Р IMHO，我认为这与充值的频率无关，而是严格意义上的交易信号出现时。在我看来，这与充值的频率无关，而是严格取决于我们收到的信号。如果我们想获得客户的最大利润，我们应该使用它。如果我们把整个运动--我们严格按照信号来填补，主要的是不要对股票的数量和它们的体积太粗糙。 至于视觉上的，当运动被定义并且信号来自其方向的交易标准的满足，但价格可能会向下移动一段时间（如果条目是买入）。因此，如果市场进入 不是一个订单，例如，在一次1手，但10次0,1（让我们假设，在每个后续的蜡烛 - 自然在遵守交易标准的时刻进入交易），然后它变成（在随后的价格向上移动） - 利润更多。这就像--"涂抹 "在时间进入点上。如果市场在 "开始 "订单进入后，继续在其（订单）方面的运动，股份的条件得到满足，那么我们在运动过程中进入他们 - 因此，是的 - 利润较少，比一次进入1手，但它不是关键... 而且，也许这种变体（价差进场点--平均）--并不是技术分析的一部分？:-Р "也就是说，如果每笔交易的MO是积极的，那么使用这样的订单 "扇形 "应该可以改善TS的指标？" - 我们应该看看...:-Р Роман 2011.07.31 09:16 #610 lasso: 如果你把限制=1，你会在10年内得到40笔交易吗？你能公布这样一份报告的标题吗？ 对于美元兑加元--输入参数的值也是如此。我立即用1手进入，同时有一个订单在市场上。 我从视觉上注意到--从主要运动中出现了明显的回撤（大约40-50%）。我的意思是，如果我们优化拖网、止损和止盈的水平和类型，我们可能用一个订单进入市场，如果我们采取止盈位置，价格从主要位置反弹，然后用一个订单重新进入市场，即会有更多利润。目前，我正在为这个TS选择TA的变体，它负责进入市场的交易标准。 1...5455565758596061626364 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不知道。当然，有可能到达极点。
但乍一看，明显是在利用一种模式。
当然，长达半年的超额坐庄和一系列高额交易，与我想看到的有点不同......
但作为入门材料--我认为它可以做到。
祝你的发展顺利。
..................
PS 而在其他乐器上，它的表现如何？
谢谢你。
"......明确地利用一种模式。"--我同意。
将市场上同一时间的订单数量限制在10个。从收到入市信号的那一刻起，用最大的可用历史记录进行测试--中期--1个月到6个月的平均交易，禁用拖网，以平滑曲线--入市时额外确认力指数，所有报告都在拖车里，图片附后。天，按开盘价，止损，采取--大--为入口/出口（大部分）严格按TS信号。
对于前两种情况：FS=34，对于第三种情况：FS=24，在这方面，我提请你注意论坛的 这个 分支，特别是注意
我呼吁大家注意这个论坛分会，特别是Kim I.V.在其第一页的帖子，他分享了他的经验，我想对此表示感谢。
P.S. 与主题有关的--答案已经在那里贴过很多次了...:-Р
OnGoing:
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现在很清楚水平是什么了))我可以在一个故事上做得比这更多)
到目前为止，只是一个微笑...:-Р
这不是关于交易工具的价格变化水平，而是发现模式的水平。
一个面可以通过比较Sample和OOS之间的结果来计算。
许多神经网络软件包有一个非常方便的方法，将样本分成训练样本和测试样本。边界非常容易识别。如果在测试样本上没有任何改善，那么它就是一个裸露的配合。也就是说，输入物是非犹太教的，TS可以被丢弃。在其他情况下，我们一直寻找到结果在训练样本上继续改善，而在测试样本上不再改善的时刻--这正是那个边缘。
这不是关于被交易的工具的价格变化水平，而是发现模式的水平。
这很有意思。另一个问题，专家顾问是否只对当前时间框架（d1）的模式做出反应，还是也会查看较低/较早的模式？
补充：愚蠢的问题））不需要回答。这种模式在较低的时间段内也能发挥作用，而那里的缩减量是多少？
有趣的是。另一个问题，EA是否只对给定的工作时间框架（d1）的模式做出反应，还是也看低级/高级模式？
这里--只有日线--是 "工作 "的变体，你可以在论坛主题：比尔-威廉姆斯和他的策略（针对欧元兑美元）--因此（和下一页）为B.威廉姆斯的五个测量--包括在H4（这是一个按趋势进入和补充的变体，类似于这里的--力指数）。
1.这种模式在较低的时间框架上发挥作用。
2.那里的缩减量是多少？
1.确实如此，但也许程度较轻--我自己还没有详细处理过这个问题。
2.如果你想在主要趋势的方向上交易获利，你就必须看清它。对这种市场工具价格变动模式的初步描述--见论坛主题的本页 和下页的帖子。
将市场上同一时间的订单数量限制在10个。
如果你设置限制=1，你将在10年内得到40次交易？你能公布这样一份报告的标题吗？
.................
我在这里想的不是这个问题。
我有一个大口径的盈利策略，平均寿命 分别为5.13/5.36天的买入/卖出交易，反转无仓位重叠。
我现在在visualizer中运行它，我在想：如果我不能以其他的周期（例如4小时一次，或在下午0:00，或在下午14:00）买入或卖出呢？
也就是说，如果每笔交易的MO是积极的，那么应用这样的订单 "扇形 "应该能提高TS的性能。
至少在视觉上，这似乎是真的......。8))
如果你把限制=1，你会在10年内得到40笔交易吗？你能公布这样一份报告的标题吗？
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这不是我在这里想的。
我有一个大口径的盈利策略，平均寿命分别为5.13/5.36天，反转，没有仓位重叠。
我现在在visualizer中运行它，我在想：如果我不能以其他的周期（例如4小时一次，或在下午0:00，或在下午14:00）买入或卖出呢？
也就是说，如果每笔交易的MO是积极的，那么应用这样的订单 "扇形 "应该能提高TS的性能。
至少在视觉上，这似乎是真的......。8))
我现在把它贴出来...有更多...:-P 有点忙...:-Р
IMHO，我认为这与充值的频率无关，而是严格意义上的交易信号出现时。在我看来，这与充值的频率无关，而是严格取决于我们收到的信号。如果我们想获得客户的最大利润，我们应该使用它。如果我们把整个运动--我们严格按照信号来填补，主要的是不要对股票的数量和它们的体积太粗糙。
至于视觉上的，当运动被定义并且信号来自其方向的交易标准的满足，但价格可能会向下移动一段时间（如果条目是买入）。因此，如果市场进入 不是一个订单，例如，在一次1手，但10次0,1（让我们假设，在每个后续的蜡烛 - 自然在遵守交易标准的时刻进入交易），然后它变成（在随后的价格向上移动） - 利润更多。这就像--"涂抹 "在时间进入点上。如果市场在 "开始 "订单进入后，继续在其（订单）方面的运动，股份的条件得到满足，那么我们在运动过程中进入他们 - 因此，是的 - 利润较少，比一次进入1手，但它不是关键...
而且，也许这种变体（价差进场点--平均）--并不是技术分析的一部分？:-Р
"也就是说，如果每笔交易的MO是积极的，那么使用这样的订单 "扇形 "应该可以改善TS的指标？" - 我们应该看看...:-Р
如果你把限制=1，你会在10年内得到40笔交易吗？你能公布这样一份报告的标题吗？
对于美元兑加元--输入参数的值也是如此。我立即用1手进入，同时有一个订单在市场上。
我从视觉上注意到--从主要运动中出现了明显的回撤（大约40-50%）。我的意思是，如果我们优化拖网、止损和止盈的水平和类型，我们可能用一个订单进入市场，如果我们采取止盈位置，价格从主要位置反弹，然后用一个订单重新进入市场，即会有更多利润。目前，我正在为这个TS选择TA的变体，它负责进入市场的交易标准。