试穿和实际模式之间的界限在哪里？ - 页 59 1...52535455565758596061626364 新评论 Alexandr 2011.03.03 17:08 #581 拟合也是为了过滤掉历史上的亏损模式和亏损，从强势和中等趋势区域挤压出最大的利润，因此这些亏损模式没有特定的 "属"，我们面对的是未来的新价格模式。 Роман 2011.03.03 17:17 #582 lasso: 非常有趣。我想了解一下情况，specialprog..... 2Gerasimm: 是的，真的很有趣...我也很想看到它... Vitaliy 2011.03.05 09:10 #583 Roman.: 2Gerasimm: 是的，确实很有趣...我也很想看到它...有 一个30天的试用期 ) 请在事后回信说明你的印象。 Dmitry Chepik 2011.04.15 11:24 #584 lasso: 有 一个30天的试用期 ) 请在事后回信说明你的印象。 这不是好事! Vitaliy 2011.07.30 10:40 #585 Jingo: 拟合模式和真实模式之间的界限在哪里？ 纵观市场，我们看到可能存在的模式不可能是参数化的恒定。每个系统都有一个契合度和一个或多个事件的规律性水平。 而对第二层次的偏爱是对交易理念本身的合理性负责。 抽象地思考问题。其他人的想法将是有意义的。 这是个很好的主题...很多人发表了意见。许多评论中都有真理的颗粒。 但问题仍未解决。 我将试着回答它。 -------------------------------------- 这条线是在测试/优化期的长度。 让我们以基于2个MA交叉的TS为例，TF=H1，手数不变，三个月的优化很容易 给我们提供 "有利可图 "的TS的参数，它有 我在3个月内有125笔交易，每笔都是盈利的，MO=10点差，FS=~4.5。简而言之--一个诗人的梦想...。 现在，让我们尝试将同样的技巧应用于10年的时间。 还有呢？它不起作用。 最佳的 参数集 导致MO=2点差，FS<1，交易969（即三个月的~24），缩水持续一年半。简而言之--它很糟糕。 因此，优化未能解决分配给它的看似简单的任务。为什么？ 也许是因为我们已经越过了界限？ sergeyas 2011.07.30 11:43 #586 lasso:这是一个很好的主题...很多人都发表了意见。在许多评论中，有一些真理的颗粒。但问题仍未解决。我将试着回答它。--------------------------------------这条线是在测试/优化的持续时间。让我们举个例子，一个基于2个MA交叉点的TS，TF=H1，恒定手数，三个月的优化很容易 给我们提供一个 "有利可图 "的TS参数，即三个月125次交易，三个月中每次都是盈利的，MO=10个点差，FS=~4.5。简而言之--一个诗人的梦想...。现在，让我们尝试将同样的技巧应用于10年的时间。还有呢？它不起作用。最好的一组 参数，其结果是MO=2点差，FS<1，交易969笔（即三个月~24笔），缩减一年半的时间。简而言之，它很糟糕。因此，优化工作没有应对这项看似简单的任务。为什么？也许是因为我们已经越过了一条线？在这种情况下是优化的错吗？ 我怀疑。 原因在于基于两个MA交叉的TS的原始性。 期限越长--在保持MO的同时调整 2个MA的参数 的机会就越少。 如果我们把时间延长，MO可能会更低。 在这种情况下，这样的TS是一个普罗克鲁斯式的床。 至于边界--对于这种类型的TS来说，它似乎真的被通过了。 Юсуфходжа 2011.07.30 13:47 #587 Jingo: ，市场在不同力量的反弹或修正之后，往往处于一种浮动的不确定状态。我认为进场和出场的原则应该完全不同。 我认为IgorM 说的是对的，他说"--在反向进入信号下退出市场"。这一原则应反映TS本身的规律性。如果这样的原则在长期内不能带来利润，那么进场信号也应该被认为是错误的。 Vitaliy 2011.07.30 15:35 #588 sergeyas: 至于边界--对于这种类型的TC来说，它似乎真的是通过了。这条线所寻求的标准（或边界）不应取决于TC类型。 我举出这个TC只是为了给大家一个明确的例子。 ....................... 好的。让我们从相反的方向设置一个问题。 你需要任何 可用的TS通过在测试器中的任何 优化（甚至最严重的过度优化）最终产生以下结果。 1) 1年内的交易数量至少为250-300。 2）至少有两个传播的数学期望。 3）让恢复系数等于4（最小值）。 ............. 谁能提出带有这些结果的测试员报告？ 我立即看到一片手的森林......。 啊，是的，我完全忘记了。 4）测试范围为1999年至2010年12月（12年）的所有可用历史记录。 ===================== 如果有人能展示这样的东西。 这将是非常感谢的。 PS，而且可能很惊讶。)) Vladimir Gomonov 2011.07.30 15:41 #589 lasso: 但问题仍未解决。 我将试着回答它。 -------------------------------------- 这条线是在测试/优化期的长度。 让我们......正式一点。 这条线本身需要衔接。不是它是什么。 如果你最终有了一个类似的公式，那就好了。 这是个有趣的想法。 Vitaliy 2011.07.30 16:01 #590 MetaDriver: 让我们把它变得更正式。 这条线本身需要衔接。不是它是什么。 如果你最终有了一个类似的公式，那就好了。 这在原则上是一个有趣的想法。 这是一个优势，在12年的历史中，市场一直处于不同的状态、阶段等。 而要适应这样一个测试期，可以说，一个单一策略的TS是非常困难的（当然是在没有自我利益或狂热的情况下）。 而如果12年来的结果是一样的固定和稳定，那么我们就找到并使用了某种模式。 否则，它是一个合适的。 该标准（面）是明确的。 ............................. 好吧，当然也不像下一个支部的同志所卖力的那样：都是蜱虫，中间有四年没有利润，等等。 1...52535455565758596061626364 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
非常有趣。我想了解一下情况，specialprog.....
2Gerasimm: 是的，真的很有趣...我也很想看到它...
2Gerasimm: 是的，确实很有趣...我也很想看到它...
有 一个30天的试用期 )
请在事后回信说明你的印象。
有 一个30天的试用期 )
请在事后回信说明你的印象。
拟合模式和真实模式之间的界限在哪里？
纵观市场，我们看到可能存在的模式不可能是参数化的恒定。每个系统都有一个契合度和一个或多个事件的规律性水平。
而对第二层次的偏爱是对交易理念本身的合理性负责。
抽象地思考问题。其他人的想法将是有意义的。
这是个很好的主题...很多人发表了意见。许多评论中都有真理的颗粒。
但问题仍未解决。
我将试着回答它。
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这条线是在测试/优化期的长度。
让我们以基于2个MA交叉的TS为例，TF=H1，手数不变，三个月的优化很容易 给我们提供 "有利可图 "的TS的参数，它有
我在3个月内有125笔交易，每笔都是盈利的，MO=10点差，FS=~4.5。简而言之--一个诗人的梦想...。
现在，让我们尝试将同样的技巧应用于10年的时间。
还有呢？它不起作用。
最佳的 参数集 导致MO=2点差，FS<1，交易969（即三个月的~24），缩水持续一年半。简而言之--它很糟糕。
因此，优化未能解决分配给它的看似简单的任务。为什么？
也许是因为我们已经越过了界限？
这是一个很好的主题...很多人都发表了意见。在许多评论中，有一些真理的颗粒。
但问题仍未解决。
我将试着回答它。
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这条线是在测试/优化的持续时间。
让我们举个例子，一个基于2个MA交叉点的TS，TF=H1，恒定手数，三个月的优化很容易 给我们提供一个 "有利可图 "的TS参数，即
三个月125次交易，三个月中每次都是盈利的，MO=10个点差，FS=~4.5。简而言之--一个诗人的梦想...。
现在，让我们尝试将同样的技巧应用于10年的时间。
还有呢？它不起作用。
最好的一组 参数，其结果是MO=2点差，FS<1，交易969笔（即三个月~24笔），缩减一年半的时间。简而言之，它很糟糕。
因此，优化工作没有应对这项看似简单的任务。为什么？
也许是因为我们已经越过了一条线？
在这种情况下是优化的错吗？ 我怀疑。
原因在于基于两个MA交叉的TS的原始性。
期限越长--在保持MO的同时调整 2个MA的参数 的机会就越少。
如果我们把时间延长，MO可能会更低。
在这种情况下，这样的TS是一个普罗克鲁斯式的床。
至于边界--对于这种类型的TS来说，它似乎真的被通过了。
Jingo:
，市场在不同力量的反弹或修正之后，往往处于一种浮动的不确定状态。我认为进场和出场的原则应该完全不同。
我认为IgorM 说的是对的，他说"--在反向进入信号下退出市场"。这一原则应反映TS本身的规律性。如果这样的原则在长期内不能带来利润，那么进场信号也应该被认为是错误的。
至于边界--对于这种类型的TC来说，它似乎真的是通过了。
这条线所寻求的标准（或边界）不应取决于TC类型。
我举出这个TC只是为了给大家一个明确的例子。
.......................
好的。让我们从相反的方向设置一个问题。
你需要任何 可用的TS通过在测试器中的任何 优化（甚至最严重的过度优化）最终产生以下结果。
1) 1年内的交易数量至少为250-300。
2）至少有两个传播的数学期望。
3）让恢复系数等于4（最小值）。
.............
谁能提出带有这些结果的测试员报告？
我立即看到一片手的森林......。
啊，是的，我完全忘记了。
4）测试范围为1999年至2010年12月（12年）的所有可用历史记录。
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如果有人能展示这样的东西。
这将是非常感谢的。
PS，而且可能很惊讶。))
但问题仍未解决。
我将试着回答它。
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这条线是在测试/优化期的长度。
让我们把它变得更正式。 这条线本身需要衔接。不是它是什么。 如果你最终有了一个类似的公式，那就好了。 这在原则上是一个有趣的想法。
这是一个优势，在12年的历史中，市场一直处于不同的状态、阶段等。
而要适应这样一个测试期，可以说，一个单一策略的TS是非常困难的（当然是在没有自我利益或狂热的情况下）。
而如果12年来的结果是一样的固定和稳定，那么我们就找到并使用了某种模式。
否则，它是一个合适的。
该标准（面）是明确的。
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好吧，当然也不像下一个支部的同志所卖力的那样：都是蜱虫，中间有四年没有利润，等等。